探究算法细节，深入了解算法原理
逻辑回归LR
1. 二分类
1.1二元逻辑回归的模型
- 逻辑回归（Logistics Regression），是分类模型，不是回归模型，主要用于二分类，也可以完成多分类。
- LR模型，训练速度快，足够解决普通的分类问题。
- 逻辑函数又称为sigmoid函数
二元LR模型一般形式为：
h
θ
(
x
)
=
g
(
θ
T
x
)
=
1
1
+
e
−
θ
T
x
h_{\theta}(x)=g(\theta^Tx)=\frac{1}{1+e^{-\theta^Tx}}
hθ(x)=g(θTx)=1+e−θTx1
其中
z
=
θ
T
x
z=\theta^Tx
z=θTx，
g
(
z
)
=
1
1
+
e
−
z
g(z)=\frac{1}{1+e^{-z}}
g(z)=1+e−z1，
g
′
(
z
)
=
g
(
z
)
(
1
−
g
(
z
)
)
g^{'}(z)=g(z)(1-g(z))
g′(z)=g(z)(1−g(z))
当 θ T x > 0 时 y = 1 \theta^Tx>0 时y=1 θTx>0时y=1 ，当 θ T x < 0 时 y = 0 \theta^Tx<0 时 y=0 θTx<0时y=0
1.2 二元逻辑回归的损失函数（目标函数）
直接使用平方损失函数，会导致损失函数非凸，优化过程容易陷入局部最优点。
用似然函数推导损失函数。
二分类，样本输出只有0或1，则有
P
(
y
=
1
∣
x
,
θ
)
=
h
θ
(
x
)
P(y=1|x,\theta)=h_{\theta}(x)
P(y=1∣x,θ)=hθ(x)
P ( y = 0 ∣ x , θ ) = 1 − h θ ( x ) P(y=0|x,\theta)=1-h_{\theta}(x) P(y=0∣x,θ)=1−hθ(x)
合并成一个式子，得到y的概率分布表达式为：
P
(
y
∣
x
,
θ
)
=
h
θ
(
x
)
y
(
1
−
h
θ
(
x
)
)
1
−
y
P(y|x, \theta)={h_{\theta}(x)}^y{(1-h_{\theta}(x))}^{1-y}
P(y∣x,θ)=hθ(x)y(1−hθ(x))1−y
似然函数的表达式为（m个样本）：
L
(
θ
)
=
∏
i
=
1
m
(
h
θ
(
x
(
i
)
)
)
y
(
i
)
(
1
−
h
θ
(
x
(
i
)
)
)
1
−
y
(
i
)
L(\theta)=\prod_{i=1}^m(h_{\theta}(x^{(i)}))^{y^{(i)}}(1-h_{\theta}(x^{(i)}))^{1-y^{(i)}}
L(θ)=i=1∏m(hθ(x(i)))y(i)(1−hθ(x(i)))1−y(i)
对数似然函数取反，即为损失函数
最大化似然函数，最小化损失函数
J ( θ ) = − y l o g ( h θ ( x ) ) − ( 1 − y ) l o g ( 1 − h θ ( x ) ) ) J(\theta)=-ylog(h_{\theta}(x))-(1-y)log(1-h_{\theta}(x))) J(θ)=−ylog(hθ(x))−(1−y)log(1−hθ(x)))
称为交叉熵损失函数
- 当y=0时， J ( θ ) = − l o g ( 1 − h θ ( x ) ) ) J(\theta)=-log(1-h_{\theta}(x))) J(θ)=−log(1−hθ(x)))， h θ ( x ) h_{\theta}(x) hθ(x)趋近于0，则损失很小，趋近于1，则损失很大，即惩罚很大
- 当y=1时， J ( θ ) = − l o g ( h θ ( x ) ) ) J(\theta)=-log(h_{\theta}(x))) J(θ)=−log(hθ(x)))， h θ ( x ) h_{\theta}(x) hθ(x)趋近于1，则损失很小，趋近于0，则损失很大，即惩罚很大
m个样本的损失函数：
J
(
θ
)
=
−
∑
i
=
1
m
(
y
(
i
)
l
o
g
(
h
θ
(
x
(
i
)
)
)
+
(
1
−
y
(
i
)
)
l
o
g
(
1
−
h
θ
(
x
(
i
)
)
)
)
J(\theta)=-\sum_{i=1}^m(y^{(i)}log(h_{\theta}(x^{(i)}))+(1-y^{(i)})log(1-h_{\theta}(x^{(i)})))
J(θ)=−i=1∑m(y(i)log(hθ(x(i)))+(1−y(i))log(1−hθ(x(i))))
1.3 二元逻辑回归的损失函数的优化方法
最小化损失函数，常用梯度下降法
对 θ \theta θ向量进行链式法则求导
Δ θ = ∂ J ( θ ) ∂ θ = − y h θ ( x ) h θ ( x ) x T + 1 − y 1 − h θ ( x ) ( 1 − h θ ( x ) ) h θ ( x ) x T = ( h θ ( x ) − y ) x T \begin{aligned}\Delta \theta &= \frac{\partial J(\theta)}{\partial \theta}=\frac{-y}{h_{\theta}(x)}h_{\theta}(x)x^T+\frac{1-y}{1-h_{\theta}(x)}(1-h_{\theta}(x))h_{\theta}(x)x^T \\& =(h_{\theta}(x)-y)x^T \end{aligned} Δθ=∂θ∂J(θ)=hθ(x)−yhθ(x)xT+1−hθ(x)1−y(1−hθ(x))hθ(x)xT=(hθ(x)−y)xT
∂ J ( θ ) ∂ θ j = ∑ i = 1 m ( h θ ( x ( i ) ) − y ( i ) ) ) x j ( i ) \frac{\partial J(\theta)}{\partial \theta_j}=\sum_{i=1}^{m}\left(h_{\theta}\left(x^{(i)}\right)-y^{(i)}\right) ) x_{j}^{(i)} ∂θj∂J(θ)=i=1∑m(hθ(x(i))−y(i)))xj(i)
参数更新：
θ
=
θ
−
α
Δ
θ
T
\theta=\theta-\alpha\Delta\theta^T
θ=θ−αΔθT
假设样本数为m，特征维度为n，则 x x x为 n × m n\times m n×m矩阵，每个列向量是一个样本， θ \theta θ为 n × 1 n\times 1 n×1的列向量，y和 h θ ( x ) h_{\theta}(x) hθ(x)为 1 × m 1 \times m 1×m的向量
1.4 二元逻辑回归的正则化
常见的有L1正则化、L2正则化
J ( θ ) = − y l o g ( h θ ( x ) ) − ( 1 − y ) l o g ( 1 − h θ ( x ) ) ) + α ∣ ∣ θ ∣ ∣ 1 J(\theta)=-ylog(h_{\theta}(x))-(1-y)log(1-h_{\theta}(x)))+\alpha||\theta||_1 J(θ)=−ylog(hθ(x))−(1−y)log(1−hθ(x)))+α∣∣θ∣∣1
J ( θ ) = − y l o g ( h θ ( x ) ) − ( 1 − y ) l o g ( 1 − h θ ( x ) ) ) + 1 2 α ∣ ∣ θ ∣ ∣ 2 2 J(\theta)=-ylog(h_{\theta}(x))-(1-y)log(1-h_{\theta}(x)))+\frac{1}{2}\alpha||\theta||^2_2 J(θ)=−ylog(hθ(x))−(1−y)log(1−hθ(x)))+21α∣∣θ∣∣22
L1正则化，损失函数的优化方法常用的有：坐标轴下降法、最小角回归法
L2正则化，损失函数的优化方法：梯度下降法
2. 多分类
2.1 多元逻辑回归的概率分布
对于多元逻辑回归的处理方法
- 认为某类为1，其余类为0，称为 one-vs-rest
- 每次选择两类样本做二分类，称为one-vs-one
对于二分类的推导，y的输出只有0或1
P
(
y
=
1
∣
x
,
θ
)
=
h
θ
(
x
)
=
1
1
+
e
−
θ
T
x
=
e
θ
T
x
1
+
e
θ
T
x
P(y=1 | x, \theta)=h_{\theta}(x)=\frac{1}{1+e^{-\theta^Tx}}=\frac{e^{\theta^Tx}}{1+e^{\theta^Tx}}
P(y=1∣x,θ)=hθ(x)=1+e−θTx1=1+eθTxeθTx
P ( y = 0 ∣ x , θ ) = 1 − h θ ( x ) = 1 1 + e θ T x P(y=0 | x, \theta)=1-h_{\theta}(x)=\frac{1}{1+e^{\theta^Tx}} P(y=0∣x,θ)=1−hθ(x)=1+eθTx1
log P ( y = 1 ∣ x , θ ) P ( y = 0 ∣ x , θ ) = θ T x \log \frac{P(y=1 | x, \theta)}{P(y=0 | x, \theta)}=\theta^Tx logP(y=0∣x,θ)P(y=1∣x,θ)=θTx
对于多分类，样本输出y的取值假设为 1，2，…，K
看作多个二分类，以第 K 类为基准，则有
log P ( y = 1 ∣ x , θ ) P ( y = K ∣ x , θ ) = θ 1 T x \log \frac{P(y=1 | x, \theta)}{P(y=K | x, \theta)}=\theta^T_1x logP(y=K∣x,θ)P(y=1∣x,θ)=θ1Tx
log P ( y = i ∣ x , θ ) P ( y = K ∣ x , θ ) = θ i T x \log \frac{P(y=i | x, \theta)}{P(y=K | x, \theta)}=\theta^T_ix logP(y=K∣x,θ)P(y=i∣x,θ)=θiTx
log P ( y = K − 1 ∣ x , θ ) P ( y = K ∣ x , θ ) = θ K − 1 T x \log \frac{P(y=K-1 | x, \theta)}{P(y=K | x, \theta)}=\theta^T_{K-1}x logP(y=K∣x,θ)P(y=K−1∣x,θ)=θK−1Tx
由 ∑ i = 1 K P ( y = i ∣ x , θ ) = 1 \sum_{i=1}^{K} P(y=i | x, \theta)=1 ∑i=1KP(y=i∣x,θ)=1 可得：
( 1 + ∑ i = 1 K e θ i T x ) P ( y = K ∣ x , θ ) = 1 (1+\sum_{i=1}^{K} e^{\theta^T_ix})P(y=K|x,\theta)=1 (1+i=1∑KeθiTx)P(y=K∣x,θ)=1
得到多元逻辑回归的概率分布为：
P
(
y
=
K
∣
x
,
θ
)
=
1
1
+
∑
i
=
1
K
−
1
e
θ
i
T
x
P(y=K | x, \theta)=\frac{1}{1+\sum_{i=1}^{K-1} e^{\theta_i^T x}}
P(y=K∣x,θ)=1+∑i=1K−1eθiTx1
P ( y = i ∣ x , θ ) = e θ i T x 1 + ∑ i = 1 K − 1 e θ i T x P(y=i | x, \theta)=\frac{ e^{\theta_i^T x}}{1+\sum_{i=1}^{K-1} e^{\theta_i^T x}} P(y=i∣x,θ)=1+∑i=1K−1eθiTxeθiTx
3. sklearn.linear_model.LogisticRegression
3.1 sklearn LR模型参数详解
class LogisticRegression(penalty=’l2’, dual=False, tol=0.0001, C=1.0,
fit_intercept=True, intercept_scaling=1, class_weight=None,
random_state=None, solver=’warn’, max_iter=100, multi_class=’warn’,
verbose=0, warm_start=False, n_jobs=None)
参数说明：
1、penalty
- 正则项，可选L1或L2。
- 如果使用L2正则化依然过拟合，或者特征非常多，希望做特征选择，可以考虑L1正则化。
- 正则化的选择会影响损失函数优化算法的选择，L2正则化，{newton-cg，lbfgs，liblinear，sag}都可以选择，L1正则化只能选择 liblinear优化算法。因为L1正则化的损失函数不是连续可导的，而{newton-cg，lbfgs，sag}都需要损失函数一阶或二阶连续导数
2、dual
- 用来指明是否将原问题转换成对偶问题
- 对偶问题类似于相反问题，比如求解最大值的线性规划，转换成求解最小值的线性规划
- 当样本数大于特征数，选择False，并且只能在liblinear+l2 penalty情况下使用
3、tol
- 残差收敛条件，收敛的时候两步之差<tol就停止。
4、C
- 正则化系数，必须是正数，值越小，正则化强度越大，防止过拟合的程度越大， α = 1 / C \alpha=1/C α=1/C
5、fit_intercept
- 指定是否将常量（bias or intercept）加入到 decision function
6、intercept_scaling
- 仅在优化算法 liblinear 情况下使用
- x变成[x, self.intercept_scaling]，就是w0或者b
7、class_weight
- 调节正负样本比例，默认为None，可以选择 “balanced”，可以传入字典 {class_label:weight}
- balanced，自动调整与输入数据中的类频率成反比的权重
- 如果制定了sample_weight，class_weight将与sample_weight相乘
8、random_state
- 随机种子的设置，使用相同的训练集和测试集，运行多少次，结果都一样
9、solver
- 损失函数的优化算法，{liblinear，lbfgs，newton-cg，sag，saga}
- newton-cg, lbfgs和sag 只能用于L2正则化。
- liblinear对L1正则化和L2正则化都适用。
- sag，数据量较少时不宜选用，数据量很大时，为了速度，sag是第一选择。
10、max_iter
- 优化算法收敛的最大迭代次数，适用于{newton-cg，lbfgs，sag}
11、multi_class
- 可选 ovr、auto和multinomial，二分类问题效果一样，主要用于多分类问题
- 如果二分类，或者liblinear优化算法，自动选择ovr，其他选择 multinational
- ovr：把分类问题简化成是/非两类问题 one-vs-rest
- multinomial：每次选出两个类别进行判断，再从剩下的类别中选出两个进行判断 one-vs-one
12、verbose
- “冗余的”，会输出一些模型运算过程，默认0，不输出
- 对于liblinear，lbfgs，设置任意正数，输出详细过程
13、warm_start
- 是否使用上次的模型结果作为初始化
14、n_jobs
- 并行化时使用的CPU核的数量，-1表示使用所有的CPU核
3.2 sklearn LR模型的对象和方法
模型对象
- coef_:返回各特征的系数,绝对值大小可以理解成特征重要性
- intercept_:返回模型的截距，即偏置
模型方法
- decision_function(X):返回决策函数值（比如svm中的决策距离）
- predict_proba(X):返回每个类别的概率值（有几类就返回几列值）
- predict_log_proba(X):返回概率值的log值（即将概率取对数）
- predict(X)：返回预测结果值（0/1）
- score(X, y=None):返回正确率
- get_params(deep=True):返回估计器的参数
3.3 sklearn LR模型使用例子
from sklearn.datasets import load_iris
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
X, y = load_iris(return_X_y=True)
print("data and label size: ",X.shape,y.shape) # 3类，4个特征
clf = LogisticRegression(penalty='l2',C=0.8,class_weight='balanced',
random_state=1, solver='lbfgs', max_iter=500,
multi_class='multinomial', n_jobs=1)
clf.fit(X, y)
#print(clf.decision_function(X))
print(clf.score(X,y))
print(clf.predict(X[0:5, :])) # 每个样本的预测类别
print(clf.predict_proba(X[0:5, :])) # 每个样本每一类的预测概率
print(clf.get_params(deep=True)) # 超参数
print(clf.coef_) # 参数，shape=(4,3)
print(clf.intercept_) # 偏置，shape=(3,)
输出结果为：
data and label size: (150, 4) (150,)
0.9733333333333334
[0 0 0 0 0]
[[9.78571369e-01 2.14285809e-02 4.97036800e-08]
[9.67528768e-01 3.24711382e-02 9.34656464e-08]
[9.82653272e-01 1.73466871e-02 4.06294555e-08]
[9.72519756e-01 2.74801246e-02 1.19497174e-07]
[9.82584586e-01 1.74153725e-02 4.17372134e-08]]
{'C': 0.8, 'class_weight': 'balanced', 'dual': False, 'fit_intercept': True, 'intercept_scaling': 1,
'max_iter': 500, 'multi_class': 'multinomial', 'n_jobs': 1, 'penalt
y': 'l2', 'random_state': 1, 'solver': 'lbfgs', 'tol': 0.0001, 'verbose': 0, 'warm_start': False}
[[-0.41970458 0.88110727 -2.36861993 -1.01249304]
[ 0.48079601 -0.3330422 -0.17330735 -0.84848953]
[-0.06109144 -0.54806507 2.54192728 1.86098257]]
[ 9.44748223 2.1768459 -11.62432814]
4. 样本不均衡时的LR模型的损失函数
LR源码：第119行
https://github.com/scikit-learn/scikit-learn/blob/7b136e9/sklearn/linear_model/logistic.py
# Logistic loss is the negative of the log of the logistic function.
out = -np.sum(sample_weight * log_logistic(yz)) + .5 * alpha * np.dot(w, w)
# sample_weight, shape(n_samples,)每个样本分配一个权重
（1）样本不平衡的问题
样本不均衡时，训练时损失函数会偏向样本多的一方，造成训练时的损失函数很小，但是对样本较少的类别识别率不高。
（2）解决办法
- 对样本多的类别降采样（随机抽样）
- 对样本少的类别过采样
- 修改损失函数
（3）修改损失函数—加权交叉熵
- 正负样本的权重与样本数成反比，比如正样本30，负样本70，则正样本权重是0.7，负样本权重是0.3
- 权重是类别样本数的反比例，正样本权重 (70+30)/30=3.33，负样本权重 (70+30)/70=1.42
L ( X , y ) = − w + ⋅ y log p ( Y = 1 ∣ X ) − w − ⋅ ( 1 − y ) log p ( Y = 0 ∣ X ) L(X, y)=-w_{+} \cdot y \log p(Y=1 | X)-w_{-} \cdot (1-y) \log p(Y=0 | X) L(X,y)=−w+⋅ylogp(Y=1∣X)−w−⋅(1−y)logp(Y=0∣X)
参考博客
1. 逻辑回归原理小结，刘建平
2. 多元逻辑回归公式推导
3. 逻辑回归(logistics regression)
4. sklearn LR模型文档
5. sklearn LR模型源码
6. Sklearn参数详解—LR模型
7. 样本不均衡下的分类损失函数
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