R中奇异值分解(svd)结果解读

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本文主要介绍了如何在R语言环境中进行奇异值分解(svd)，并详细解读了svd的输出结果，帮助读者更好地理解svd在数据分析中的应用。

R中奇异值分解(svd)结果解读：
R中奇异值分解(svd)结果解读
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R语言奇异值分解
Mrrunsen的博客
09-04 865
降维的方法是，建立一个更小的，但能反映高维矩阵中大部分信息的低维矩阵。这样可能会使你发现数据中重要的潜在因子和相应的权重，这些因子也许会揭示一些评价矩阵中的重要信息，比如电影体裁或书籍主题。大数据集的一个问题是，你很可能得到一个稀疏矩阵，其中很多评价是空白的。U是一个正交矩阵，D是一个半正定对角矩阵，VT是一个正交矩阵的转置。那么，它们之间的区别是什么？简言之，主成分分析是基于协方差矩阵的，这个矩阵是对称的。可以认为u中的值就是某个用户在相应因子上的载荷，v中的值是某个电影在相应维度上的载荷。
R语言：SVD分解求解线性方程组AX=b
pure小清新的博客
08-30 6045
R语言：SVD分解求解AX=b 函数svd的用法 svd分解X，使用函数svd，返回一个列表T，顺序是d, u, v。 X=UDV′X=UDV′X=UDV' T <- svd(X) U <- T$u D <- T$d V <- T$v 这里T是list，注意这里的U和V是矩阵，D是向量，想要恢复原矩阵X，需要： Y <- U %*% diag(D) %*...
R语言矩阵特征值分解(谱分解)和奇异值分解(SVD)特征向量分析有价证券数据
大数据部落
10-14 3097
原文链接：http://tecdat.cn/?p=23973 R语言是一门非常方便的数据分析语言，它内置了许多处理矩阵的方法。 作为数据分析的一部分，我们要在有价证券矩阵的操作上做一些工作，只需几行代码。 有价证券数据矩阵在这里 ​ D=read.table("secur.txt",header=TRUE) M=marix(D[,2:10]) head(M[,1:5]) 谱分解 对角线化和光谱分析之间的联系可以从以下文字中看出 ​ > P=e...
低秩近似之路（二）：奇异值分解（SVD）
Paper weekly
10-14 1653
©PaperWeekly 原创 ·作者 | 苏剑林单位 | 科学空间研究方向 | NLP、神经网络上一篇文章中我们介绍了“伪逆”，它关系到给定矩阵 和 （或 ）时优化目标 的最优解。这篇文章我们来关注 都不给出时的最优解，即其中 。说白了，这就是要寻找矩阵 的“最优 秩近似（秩不超过 的最优近似）”。而要解决这个问题，就需要请出大名鼎鼎的 “SVD（奇异值分解）”了。虽然本系列把伪...
机器学习-Sklearn（第三版）Day4 主成分分析PCA与奇异值分解SVD
weixin_43902376的博客
12-21 527
sklearn中降维算法都被包括在模块decomposition中，这个模块本质是一个矩阵分解模块。矩阵分解可以用在降维，深度学习，聚类分析，数据预处理，低纬度特征学习，推荐系统，大数据分析等领域。SVD和主成分分析PCA都属于矩阵分解算法中的入门算法，都是通过分解特征矩阵来进行降维PCA使用的信息量衡量指标，就是样本方差，又称可解释性方差，方差越大，特征所带的信息量越多。方差计算公式中为什么除数是n-1?这是为了得到样本方差的无偏估计。
『矩阵论笔记』解读奇异值分解(SVD)+Python实战
AI新视界
03-14 5663
奇异值分解（Singular Value Decomposition）是线性代数中一种重要的矩阵分解(Matrix Decomposition)，奇异值分解则是特征分解在任意矩阵上的推广。在信号处理、统计学等领域有重要应用。这篇文章主要说下奇异值分解，这个方法在机器学习的一些算法里占有重要地位。
SVD进阶分析：线性代数中的奇异值分解深度解读
[SVD进阶分析：线性代数中的奇异值分解深度解读](https://www.promptcloud.com/wp-content/uploads/2018/08/text-analytics-mining-data-1.png) # 摘要 奇异值分解（SVD）作为一种强大的数学工具，在数据处理的多个...
【奇异值分解（SVD）】：Gilbert Strang的实用解读
[【奇异值分解（SVD）】：Gilbert Strang的实用解读](https://acurasoft.com/wp-content/uploads/2018/02/SVD-2.jpg) # 摘要 奇异值分解（SVD）作为一种重要的数学工具，在理论与实际应用中都占有举足轻重的地位。...
R语言的矩阵运算
01-24
本文描述了使用R语言辅助矩阵运算的方法与实例
SVD 解线性方程组，非常好用
11-15
可用来解线性方程组，非常方便，实用。内实现了SVD的算法，并给出了解线性方程组的例子
矩阵奇异值计算的一种新方法——基于R语言实现
nishuonimane的博客
10-10 1236
针对传统的奇异值分解（SVD）技术得到的奇异值可能与矩阵的列不对应的问题，本文针对基于单边雅可比变换的SVD技术进行了R实现
矩阵奇异值分解学习笔记
qq_41564404的博客
01-17 676
矩阵的奇异值分解奇异值分解的定义奇异值分解的性质 奇异值分解的定义 若有矩阵Am×nA_{m\times n}Am×n​，正交方阵Um×mU_{m\times m}Um×m​，正交方阵Vn×nV_{n\times n}Vn×n​(即UT=U−1，VT=V−1U^T=U^{-1}，V^T=V^{-1}UT=U−1，VT=V−1)满足 A=U(σ1σ2⋱σr0)m×nVT=:UΣVTA=U\begin...
R 操作矩阵和计算SVD的基本操作记录
weixin_33828101的博客
09-22 223
在R中可以用函数matrix()来创建一个矩阵，应用该函数时需要输入必要的参数值。 > args(matrix) function (data = NA, nrow = 1, ncol = 1, byrow = FALSE, dimnames = NULL) data项为必要的矩阵元素，nrow为行数，ncol为列数，注意nrow与ncol的乘积应为矩阵元素个数，byrow项控制排列元素时是...
R语言主成分分析之SVD
水滴石穿
11-18 6854
#全数据集PCA all_col_mean = colMeans(data.learn.x) #计算训练集每一列的均值 data.learn.PCAx = data.learn.x cols = ncol(data.learn.x) #获取列数 all_col_sd = apply(data.learn.x,2,sd) for (j in 1:cols){
R svd Function
weixin_34399060的博客
05-05 353
svd()function computes the singular-value decomposition of a rectangular matrix. svd(x, nu = min(n, p), nv = min(n, p), LINPACK = FALSE) La.svd(x, nu = min(n, p), nv = min(n, p))...
基于SVD的主成分分析（R语言）
2301_79584199的博客
06-30 386
代码已经进行了逐行注释，此外，如代码所示，可以从svd（）的返回结果中提取出左奇异矩阵u(n*m)、奇异值矩阵D(m*m)、右奇异矩阵v(m*m)。对于验证集数据的矩阵，直接乘以v，即完成了将其投影到训练集的主成分坐标上的操作。（即进行了一次换底，将数据用主成分为底来进行表示）PCA其实在R语言中，对于一个nxm的矩阵（n条数据，m个参数指标）进行奇异值分解非常简单，一行就搞定了。上述代码首先基于训练集数据得到了u,D,v，u*D则是训练集样本在主成分空间的坐标值。
R中矩阵的奇异值分解SVD
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Stay Hungry.Stay Foolish.
10-26 1万+
奇异值分解师  通常存储矩阵值是按行或者列存储矩阵的每一个值，奇异值分解的结果可作为一种存储矩阵值的另一种方式。 奇异值分解将矩阵进行等价变换，将矩阵所存储的值分散在不同的变量中，包括奇异值，左奇异向量，右奇异向量,在没有略去部分奇异值项的条件下，可以通过特定的方式还原矩阵的全部信息。这种方式能够很有效地节省所需的存储空间（内存空间或者磁盘空间），同时，可在精度允许范围内略去奇异值分解结果中一
满秩分解就是SVD分解吗
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01-03
### 满秩分解与SVD分解的关系 #### 定义与概念区分 满秩分解是指对于任意 \( m \times n \) 的矩阵 \( A \)，存在两个矩阵 \( F_{m\times r} \) 和 \( G_{r\times n} \)，其中 \( r=\text{rank}(A)\)，使得 \( A = FG \)[^1]。这种分解方式并不唯一，只要求分解后的矩阵乘积能够还原原始矩阵。 奇异值分解(SVD)则是指任何实数或复数矩阵都可以被表示为三个矩阵的乘积形式：\( A = U\Sigma V^{*}\)，这里 \( U \) 是左奇异向量构成的正交矩阵；\( V \) 是右奇异向量构成的正交矩阵；\(\Sigma\)是由非负奇异数组成的对角线矩阵[^2]。 #### 关键区别 - **适用范围**：虽然两者都能处理矩形矩阵，但是SVD适用于所有类型的矩阵(无论是方阵还是长方形矩阵), 并且具有更好的数值稳定性。而满秩分解仅限于可逆情况下的应用。 - **计算复杂度**：通常情况下，实现SVD所需的运算量较大，因为它涉及到寻找最佳拟合旋转角度来最小化误差平方和。相比之下，满秩分解可能更容易获得，尤其是在低阶近似的情况下[^3]。 - **结果解释性**：SVD提供了一种几何上的直观理解——即将数据投影到新的坐标系下，在该坐标系内各维度之间相互独立并且按照重要程度排序。然而，满秩分解的结果往往缺乏这样的物理意义解读[^4]。 #### 联系之处 尽管二者有着明显的差异，但在某些特定条件下它们确实存在着联系： 如果一个矩阵已经处于其自身的“最优”状态（比如经过预处理之后），那么此时对其进行满秩分解得到的结果可能会非常接近甚至等于对该矩阵执行SVD所获得的部分信息。这是因为在这类特殊情形下，原矩阵本身就具备良好的结构特性，从而简化了两种不同算法之间的映射关系[^5]。 ```python import numpy as np from scipy.linalg import svd, qr # 构建测试矩阵 matrix_A = np.array([[1, 0], [0, 1]]) # 进行SVD分解 u, s, vh = svd(matrix_A) print("SVD Decomposition:") print(f"U:\n {u}") print(f"Singular Values:\n {s}") print(f"V transpose:\n {vh}") # 对同一矩阵做QR分解作为对比 (一种常见的满秩分解方法) q, r = qr(matrix_A) print("\nQR Factorization:") print(f"Q:\n {q}") print(f"R:\n {r}") ```
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