03-期望和协方差

最新推荐文章于 2023-06-29 10:43:03 发布
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分类专栏： Prml
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这篇博客深入探讨了数学统计中的期望概念，包括离散变量、连续变量、多变量函数以及条件期望的计算。同时，文章还介绍了协方差的定义，包括单变量的方差和双变量的协方差，强调了协方差在衡量变量之间协同变化程度上的作用。
摘要由CSDN通过智能技术生成

期望

离散变量的期望

概率分布 p(x) 的函数 f(x) 的平均值被称为 f(x) 的期望，离散情况写平均值是对不同的 x 的概率进行加权的。

E[f]=∑xp(x)f(x)

连续变量的期望

连续变量的情形下，期望由对应的概率密度的积分的形式表示：

E[f]=∫p(x)f(x)dx

N个点的期望

给定有限的 N 个点，满足某个概率分布或概率密度函数，期望可以通过求和的方式估计：

E[f]≃1
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X, Y是独立的随机变量，方差期望已知，那么如何求 xy 的方差?
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期望、方差、协方差及相关系数的基本运算
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期望、方差、协方差及相关系数的基本运算总结了概率统计中期望、方差、协方差和相关系数的定义、性质和基本运算规则。
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现从事游戏开发领域 | 团队项目be_with开发进行中 web方向感兴趣者私 ——We can do all things.
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机器学习中的数学-期望、方差与协方差
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一. 期望 1.1 期望的性质 无条件成立 E(kX)=kE(X) E(X+Y)=E(X)+E(Y) 若X和Y互相独立 E(XY)=E(X)E(Y) 反之不成立。实际上，若E(XY)=E(X)E(Y)，只能说明X和Y不相关。 1.2 事件的独立性 1.3 计算期望 1.4计算每一位的期望 1.5 集合Hash问题 二. 方差 ...
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1.期望=means=平均值 常用的求法： 求数据的总和除以总数，得到期望（means）。 2.概率论的定义 其实上面的数据出现的概率都是均匀的，为1/n 。 通用的定义： 试验中每次可能结果的概率f(x), 或pk 乘以其结果的总和，是最基本的数学特征之一。它反映随机变量平均取值的大小 连续性： 离散型： 或: 3. 协方差： 随机<变量X 和均值的差的平方的均值...
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r语言计算期望和协方差
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在R语言中，你可以使用以下函数来计算期望和协方差： 1. 期望（Mean）： 使用`mean()`函数可以计算一个向量、矩阵或数据框的平均值。例如，计算一个向量`x`的平均值可以使用以下语法： ``` mean(x) ``` 如果要计算矩阵或数据框中每一列的平均值，可以使用以下语法： ``` colMeans(matrix) ``` 这里的`matrix`是要计算平均值的矩阵或数据框。 2. 协方差（Covariance）： 使用`cov()`函数可以计算两个向量、矩阵或数据框之间的协方差。例如，计算两个向量`x`和`y`之间的协方差可以使用以下语法： ``` cov(x, y) ``` 如果要计算矩阵或数据框中每一对列之间的协方差，可以使用以下语法： ``` cov(matrix) ``` 这里的`matrix`是要计算协方差的矩阵或数据框。 需要注意的是，这些函数基于样本数据进行计算。如果你想计算总体的期望和协方差，可以使用相应的总体函数，如`mean()`的总体版本是`mean.default()`，`cov()`的总体版本是`cov.wt()`。
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