【Python计量】内生性问题、工具变量法与二阶段最小二乘法2SLS

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已于 2024-09-04 10:24:47 修改

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分类专栏： python计量文章标签： python 最小二乘法 pandas

于 2022-07-17 17:41:39 首次发布

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文章目录

一、内生性问题与二阶段最小二乘法
二、工具变量法的Python实现
- （一）准备数据
- （二）工具变量法
- - 1、采用statsmodels进行2SLS回归
  - 2、采用linearmodels进行2SLS回归
三、工具变量相关检验
- （一）变量内生性检验
- （二）过度识别检测

我们以伍德里奇《计量经济学导论：现代方法》的”第15章工具变量估计与两阶段最小二二乘法“的案例15.5为例，使用美国女性教育回报数据MORZ，学习工具变量法的Python实现。

变量：被解释变量log(wage)为工资的对数，解释变量educ为受正式教育年数，exper为工作经验。

构建模型如下：

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stata 工具变量法【计量经济系列（七）】

侯小啾技术博客

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工具变量法(IV)：是为了解决一个违反经典假设问题而设计的，假设条件是：解释变量与随机扰动项不相关。如果出现了违反该假设的问题，就需要找一个和解释变量高度相关的、同时和随机扰动项不相关的变量。要注意的问题是，工具变量的设定除了上述两个条件以外，工具变量的个数至少要大于或者等于解释变量的个数，常数项是默认的工具变量，和随机扰动项不相关的解释变量也可以作为工具变量。两阶段最小二乘法：其本质...

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Stata：工具变量法（两阶段最小二乘法2SLS）——解决模型内生性

weixin_47325163的博客

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使用OLS还是工具变量？——豪斯曼检验 H0：所有变量均为外生 reg y x1 x2 estimates store ols ivregress 2sls y x1 (x2=z1 z2) 怀疑x2为内生变量 estimates store iv hausman iv ols,constant sigmamore 对于DWH检验，可使用： estat endogenous 2SLS的Stata命令 ivregress 2sls depvar [varlist1] (varlist2=ivlist)，r

TSLS (2SLS)：用于工具变量估计的两阶段最小二乘法-matlab开发

06-01

% 原始模型：y = X*beta + u % 我们担心 X 中的回归量% 可能是内生的。 % W 包含 X 中的工具和所有回归量% 除了怀疑的那个。％一个例子： % m_t = b1 + b2*r_t + b3*y_t + b4*m_(t-1) + b5*m_(t-2) + u_t % 在这个模型中，我们担心 r_t 可能是相关的% with u_t 我们想用仪器查看结果， % r_(t-1) 和 r_(t-2)。所以输入 y、X 和 W 必须是% y = m_t; % X = [ones(length(y)) ry m_(t-1) m_(t-2)]; % W = [ones(length(y)) r_(t-1) r_(t-2) y m_(t-1) m_(t-2)]; % 请不要忘记检查变量的长度是否相等 TSLS 一种可用于计算 IV 估计的计算方法是两阶段最小二乘法 (2

工具变量法(两阶段最小二乘法2SLS)线性模型分析人均食品消费时间序列数据和回归诊断...

拓端研究室TRL

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原文链接：http://tecdat.cn/?p=23759简介两阶段最小二乘法（2SLS）回归拟合的线性模型是一种常用的工具变量估计方法。本文的主要内容是将各种标准的回归诊断扩展到2SLS。2SLS估计的回顾我们需要2SLS回归的一些基本结果来开发诊断方法，因此我们在此简单回顾一下该方法。2SLS回归是由Basmann(1957)和Theil(引自Theil 1971)在20世纪50年代独立发明...

R语言计量经济学：工具变量法(两阶段最小二乘法2SLS)线性模型分析人均食品消费时间序列数据和回归诊断...

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为什么要用工具变量解决内生性问题，自变量x1x_1x1与残差μ\muμ相关，即COV(x1,μ)≠0COV(x_1,\mu) \neq 0COV(x1,μ)=0 y=β0+β1x1+μ y = \beta_0+\beta_1x_1+\muy=β0+β1x1+μ x1x_1x1变化时，随机扰动项也会变化，导致估计值β1^\hat{\beta_1}β1^偏离真实值 ΔyΔx+Δμ=β1\frac {\Delta y} {\Delta x+\Delta \mu}=\beta_1 Δx+ΔμΔ

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原文地址：OLS最小二乘法和2SLS两阶段最小二乘法作者：月亮咖啡茶昨天看paper看到了2SLS两阶段最小二乘法，不明白为何作者同时使用OLS和2SLS两阶段最小二乘法对模型进行验证。今天在网络上大概查到了这两种方法的区别，以及2SLS两阶段最小二乘法究竟该用于何种情景中。简单来说，2SLS两阶段最小二乘法用于检验有内生性变量的回归模型。比如张晓峒老师那本书里面的案例3,要估计CONS=C1

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一、适用范围 Heckman两阶段模型适用于解决由样本选择偏差（sample selection bias）造成的内生性问题。在经济学领域，样本选择偏差的典型例子是研究女性的受教育情况对女性工资的影响。按照这个思路，一般会去问卷收集或在哪个网站下载部分女性的受教育情况，工资，及其他特征数据，例如年龄，毕业院校等级等个人特征，然后做回归。不过这样做有一个问题，就是登记的女性，都是在工作的，但是许多受教育程度较高的女性不工作，选择做家庭主妇，这部分样本就没有算在内，样本失去随机性。这就导致模型只是用到了在

python 2sls

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在Python中，2SLS是指工具变量法（Instrumental Variable，IV）的一种实现方式。工具变量法是一种解决内生性问题的方法，通过引入工具变量来解决因果关系中的内生性问题。在回归的第一阶段，工具变量法将自变量拆分成拟合值和与扰动项相关的部分，然后在第二阶段中，对去除了内生性部分的自变量进行回归，得到一致的估计。在Python中，可以使用不同的库来实现2SLS回归，比如statsmodels和linearmodels。使用statsmodels库进行2SLS回归，可以通过构建工具变量模型来实现。首先，需要准备数据，可以使用pandas库读取数据并进行一些预处理，比如去除缺失值。然后，使用statsmodels的IV2SLS类来进行2SLS回归。以下是一个使用statsmodels库进行2SLS回归的示例代码： import pandas as pd import statsmodels.api as sm # 准备数据 data = pd.read_csv('data.csv') # 假设数据保存在data.csv文件中 data = data.dropna() # 去除缺失值 # 定义自变量、因变量和工具变量 endog = data['y'] exog = data[['x1', 'x2']] # 自变量 instruments = data['z'] # 工具变量 # 构建工具变量模型 model = sm.OLS(endog, exog) iv_model = model.fit(cov_type='unadjusted', instrument=instruments) # 输出结果 print(iv_model.summary()) 通过以上代码，可以得到2SLS回归的结果，并且可以通过summary方法查看回归结果的统计信息。注意，这只是一个示例，实际使用中需要根据具体情况进行调整和扩展。同时，还可以使用其他库如linearmodels来实现2SLS回归。希望这个例子可以帮助你理解Python中的2SLS回归实现。