第二章 工具变量法(IV)与两阶段最小二乘法

工具变量法(IV)：

是为了解决一个违反经典假设问题而设计的，假设条件是：解释变量与随机扰动项不相关。如果出现了违反该假设的问题，就需要找一个和解释变量高度相关的、同时和随机扰动项不相关的变量。要注意的问题是，工具变量的设定除了上述两个条件以外，工具变量的个数至少要大于或者等于解释变量的个数，常数项是默认的工具变量，和随机扰动项不相关的解释变量也可以作为工具变量。

两阶段最小二乘法：

其本质上是属于工具变量法，回归分两个阶段进行，因此而得名。第一阶段，解释变量对工具变量进行回归，得到解释变量的拟合值（估计值）；第二阶段，得到的解释变量拟合值对被解释变量进行回归，即为TSLS(2SLS)的回归结果。

 

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1991-1999年中国电信业务总量

年份	电信业务总量 y（百亿元）	邮政业务总量 x1（百亿元）	中国人口数x2（亿人）	市镇人口比重x3	人均GDPx4(千元)	人均消费水平x5（千元）
1991	1.5163