第二章 工具变量法(IV)与两阶段最小二乘法

工具变量法(IV):

是为了解决一个违反经典假设问题而设计的,假设条件是:解释变量与随机扰动项不相关。如果出现了违反该假设的问题,就需要找一个和解释变量高度相关的、同时和随机扰动项不相关的变量。要注意的问题是,工具变量的设定除了上述两个条件以外,工具变量的个数至少要大于或者等于解释变量的个数,常数项是默认的工具变量,和随机扰动项不相关的解释变量也可以作为工具变量。

两阶段最小二乘法:

其本质上是属于工具变量法,回归分两个阶段进行,因此而得名。第一阶段,解释变量对工具变量进行回归,得到解释变量的拟合值(估计值);第二阶段,得到的解释变量拟合值对被解释变量进行回归,即为TSLS(2SLS)的回归结果。

 

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1991-1999年中国电信业务总量
年份 电信业务总量
y(百亿元)
邮政业务总量
x1(百亿元)
中国人口数x2(亿人) 市镇人口比重x3 人均GDPx4(千元) 人均消费水平x5(千元)
1991 1.5163
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