凸函数的定义、性质以及判别

    凸函数有很好的极值性质，这使其在非线性规划中占有重要的地位。凹函数与凸函数相似，凸函数具有全局极小值，凹函数具有全局极大值。因为两者很方便进行转换，我们以凸函数为例作介绍。

1. 凸函数的定义

    要定义凸函数，首先必须要对凸集有所了解。

    凸集  给定集合以及其中的任意两个元素 和，即 且 ，若对任意实数，恒有

                         

    则称为凸集。

    凸函数  设 为定义在n维欧氏空间 中某个凸集 上的函数，若对任意实数以及 中的任意两点和，恒有

                        

    则称为定义在凸集上的凸函数。

            如对每一个以及上任意两点和  ，恒有

                        

    则称为定义在凸集上的严格凸函数。

    线性函数既是凸函数又是凹函数，但都不是严格凸函数和严格凹函数。

2. 凸函数的性质

    性质1  设为定义在凸集上的凸函数，则对任意实数 ，函数 也是定义在凸集上的凸函数。

    性质2  设 和 都是定义在凸集上的凸函数，则函数也是定义在凸集上的凸函数。

    性质3  设为定义在凸集上的凸函数，则对任意实数，集合是凸集。

    性质4  设为定义在凸集上的凸函数，则的任一个极小点就是它在上的全局极小点，而且所有极小点的集合是凸集。

3. 凸函数的判别

    判断一个函数是否为凸函数，最基本的方法是使用其定义。但对可微函数，下面介绍的两个判定定理可能更为有效。

    一阶判定条件  设在凸集上具有一阶连续偏导数，则为上凸函数的充分必要条件是，对中任意两点 和，恒有

                     

    二阶判定条件  设在开凸集上具有二阶连续偏导数，则为上凸函数的充分必要条件是，的海赛矩阵在上处处半正定。