卡尔曼滤波的一个典型实例是从一组有限的,包含噪声的,对物体位置的观察序列(可能有偏差)预测出物体的位置的坐标及速度。在很多工程应用(如雷达、计算机视觉)中都可以找到它的身影。同时,卡尔曼滤波也是控制理论以及控制系统工程中的一个重要课题。例如,对于雷达来说,人们感兴趣的是其能够跟踪目标。但目标的位置、速度、加速度的测量值往往在任何时候都有噪声。卡尔曼滤波利用目标的动态信息,设法去掉噪声的影响,得到一个关于目标位置的好的估计。这个估计可以是对当前目标位置的估计(滤波),也可以是对于将来位置的估计(预测),也可以是对过去位置的估计(插值或平滑)。
卡尔曼滤波主要的工作就是将两个误差大的数据融合得到误差更小的数据。如下图所示,横轴是数值轴,纵轴是概率密度。说白了,一个是你用公式计算出来的值z1,另一个是用测量仪器测出来的值z2,两个值都有误差,误差服从高斯分布,卡尔曼滤波的目的就是为了找到一个最优的k值,使z_hat = z1 + k * (z2-z1) z_hat的误差的方差最小。如下图:
根据公式可以编写相应的递归算法。实际应用中需要使用到的五个方程:(具体推倒过程可参考卡尔曼滤波:基本原理、算法推导、实践应用与前沿进展 - 知乎)
下面是一个简单的MATLAB实现卡尔曼滤波的示例。请注意,这个例子是一维的,对于多维卡尔曼滤波,你需要相应地扩展协方差矩阵和状态转移矩阵。
function [estimates, P] = kalman_filter(A, B, H, Q, R, x0, P0, measurements, u)
% A: 状态转移矩阵
% B: 控制输入矩阵(如果无控制输入,可设为空或零矩阵)
% H: 观测矩阵
% Q: 过程噪声协方差矩阵
% R: 观测噪声协方差
% x0: 初始状态估计
% P0: 初始估计误差协方差
% measurements: 观测值序列
% u: 控制输入序列(如果无控制输入,可设为空)
% estimates: 状态估计序列
% P: 估计误差协方差序列
% 初始化状态估计和误差协方差序列
N = length(measurements);
estimates = zeros(1, N);
P = zeros(1, N);
% 初始化状态和误差协方差
x_hat = x0;
P_hat = P0;
% 卡尔曼滤波迭代过程
for k = 1:N
% 预测
x_hat_minus = A * x_hat + B * u(k); % 如果没有控制输入,则去掉 B * u(k)
P_minus = A * P_hat * A' + Q;
% 更新
S = H * P_minus * H' + R;
K = P_minus * H' / S; % 卡尔曼增益
x_hat = x_hat_minus + K * (measurements(k) - H * x_hat_minus); % 更新状态估计
P_hat = (1 - K * H) * P_minus; % 更新估计误差协方差
% 存储当前估计和误差协方差
estimates(k) = x_hat;
P(k) = P_hat;
end
end
要使用这个函数,你需要提供卡尔曼滤波器的参数,包括状态转移矩阵 A
,控制输入矩阵 B
(如果有控制输入的话),观测矩阵 H
,过程噪声协方差矩阵 Q
,观测噪声协方差 R
,初始状态估计 x0
,以及初始估计误差协方差 P0
。此外,你还需要提供观测值序列 measurements
和控制输入序列 u
(如果有的话)。
下面是一个简单的使用示例:
% 定义卡尔曼滤波参数
A = 1; % 状态转移矩阵(一维情况下是一个标量)
B = 0; % 控制输入矩阵(这里假设没有控制输入)
H = 1; % 观测矩阵(一维情况下是一个标量)
Q = 0.01; % 过程噪声协方差
R = 0.1; % 观测噪声协方差
x0 = 0; % 初始状态估计
P0 = 1; % 初始估计误差协方差
% 生成模拟数据
true_states = cumsum(randn(1, 100)); % 真实状态(这里用随机数模拟)
measurements = true_states + sqrt(R) * randn(1, 100); % 观测值(带噪声)
u = zeros(1, 100); % 控制输入(这里假设没有控制输入)
% 运行卡尔曼滤波
[estimates, P] = kalman_filter(A, B, H, Q, R, x0, P0, measurements, u);
% 绘制结果
plot(1:100, true_states, 'b', 1:100, estimates, 'r--');
legend('True States', 'Kalman Filter Estimates');
xlabel('Time Step');
ylabel('State');
title('Kalman Filter Example');
这个示例展示了如何使用一个简单的卡尔曼滤波器来估计一个一维随机过程的状态。