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『正文』
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大家好,我们在上个月推出了专享策略02 | 商品股指通用套利策略(一),俱乐部的反响很好,目前CTA策略泛滥,都比较缺少套利策略的思路。今天我们针对套利策略做了一些迭代,增加自动换仓模块,出场加速模块,重构代码逻辑。
之前俱乐部伙伴反应交易次数少的问题,为此我们做了一个小周期的工作区,增加了交易次数,方便把握更多的机会。
1.自动换月
If(GetDicTime(fRollover, 0) <> GetDicTime(fRollover, 1) And fRollover[0][1] <> InvalidString And fRollover[0][2] <> InvalidString)
{
PlotBool("换月", True);
Commentary("原合约收盘价:" + fRollover[0][1]);
Commentary("新合约收盘价:" + fRollover[0][2]);
String tooltips = "换月前价格:"+fRollover[0][1]+
"\n换月后价格:"+fRollover[0][2];
}
这是Tbquant默认的换月代码,我们做了一些修改来获得新旧合约的代码。如下图:
在换月当天使用A函数下单,完成换月。
2.出场加速模块
出场加速这里,我们另辟蹊径采用自适应算法,0参数完成加速计算。如下图:
这次的出场与以往的不同,以前万金油出场是每创新低或新高,都会跟随,震荡走横。而这次是逆向加速,当价格回调才会加速,逻辑是出现震荡或者反抽的走势时,你并不知道是中继还是反转,因此这个时候尽量的保住利润。问题在于幅度多少,自适应主要是计算一个幅度值。如下图:
每一次的反抽都会下降出场线,完成加速的效果。
3.小周期增加交易次数
我们以玻璃-甲醇为例,日线周期如下:
交易次数非常少,20年到现在才32次。我们做了15分钟周期工作区,如下:
242次,增加了交易次数,同时绩效也增强了。
组合测试报告:
部分品种:
Y-P:
FG-SA:
SF-SM:
CF-CY:
PP-MA:
Y-m
ih-ic
if-ic
完整工作区源码:
总结:套利策略比较稀少,松鼠后期会继续推出套利相关策略,为小伙伴提供更多新颖的思路和原创代码,分享交易思路,举办更多培讯沙龙。目前的VIP02第二版本增加了自动换仓,出场加速,小周期交易。我们会根据成员的意见继续迭代相关策略,快找小松鼠加入吧,感谢大家支持。
由于各平台差异,回测绩效以TBQ版本为准!!!
本策略仅作学习交流使用,实盘交易盈亏投资者个人负责!!!
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