来源:mc官网
这次再来介绍一个趋势策略,用大家熟悉的布林通道所组成,提供学习参考
策略原理:
模型通过红绿三兵进行形态识别、利用布林通道上下轨确定价格的相对位置、辅以布林中轨均线过滤及设定价格高低点突破作为开仓信号。出场采用之前的移动停利出场方式,可以自己拓展出场模式。
此策略未做任何优化,参数都是默认常用值,自己可以调整,适合商品趋势行情。
测试螺纹钢期货,数据从2016/1/1~2018/1/3,周期1分K,手续费每笔6元,绩效如下,看起来还不错。
代码:
inputs:
BollingerPrice( Close ),
TestPriceUBand( Close ),
TestPriceLBand( Close ),
Length( 20 ),
NumDevsUp( 2 ),
NumDevsDn( -2 ),
Displace( 0 ) ,
mm(10);
variables:
var0( 0 ),
var1( 0 ),
var2( 0 ),
var3( 0 ) ;
var0 = AverageFC( BollingerPrice, Length ) ;
var1 = StandardDev( BollingerPrice, Length, 1 ) ;
var3 = var0 + NumDevsUp * var1 ;
var2 = var0 + NumDevsDn * var1 ;
???
condition1=CountIf(close>open,3)>=3;
c