预测算法
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这个作者很懒,什么都没留下…
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线性回归预测法
什么是线性回归模型所谓线性回归模型就是指因变量和自变量之间的关系是直线型的。 回归分析预测法中最简单和最常用的是线性回归预测法。回归分析是对客观事物数量依存关系的分析是数理统计中的一个常用的方法,是处理多个变量之间相互关系的一种数学方法。在现实世界中,我们常与各种变量打交道,在解决实际问题过程中,我们常常会遇到多个变量同处于一个过程之中,它们之间互相联系、互相制约。常见的关系有两种:...原创 2018-07-24 19:58:37 · 21299 阅读 · 1 评论 -
预测算法-三次指数平滑法(Holt-Winters)
指数平滑一次指数平滑一次指数平滑法是一种特殊的加权平均法,对本期观察值和本期预测值赋予不同的权重,求得下一期预测值的方法。这种方法既不需要存储全部历史数据,也不需要存储一组数据,从而可以大大减少数据存储问题。其通式为: Ft+1为t+1期的预测值,xt为t期实际观测值,α为权值(也称为平滑系数),α越小,参考之前的时间点越多,α越大,参考之前的时间点越少。根据通式,迭代计算...原创 2018-07-24 19:59:43 · 46089 阅读 · 5 评论 -
间序列分析相关的部分基础知识/概念
什么是时间序列简而言之:对某一个或者一组变量x(t)进行观察测量,将在一系列时刻t1,t2,⋯,tn所得到的离散数字组成的序列集合,称之为时间序列。例如: 某股票A从2015年6月1日到2016年6月1日之间各个交易日的收盘价,可以构成一个时间序列;某地每天的最高气温可以构成一个时间序列。一些特征:趋势:是时间序列在长时期内呈现出来的持续向上或持续向下的变动。季节变动:是时...原创 2018-07-24 20:00:30 · 1205 阅读 · 0 评论 -
自回归(Autoregressive Models,AR)模型
已知在t−1时刻的数据rt−1,在预测t时刻rt时可能是有用的!根据这点我们可以建立下面的模型: 其中{at}是白噪声序列,这个模型与简单线性回归模型有相同的形式,这个模型也叫做一阶自回归(AR)模型,简称AR(1)模型从AR(1)很容易推广到AR(p)模型: AR(p)模型的特征根及平稳性检验我们先假定序列是弱平稳的,则有; 因为{at}是白噪...原创 2018-07-24 20:01:06 · 46741 阅读 · 1 评论 -
滑动平均(Moving Average Models,MA)模型
这里我们直接给出MA(q)模型的形式: c0为一个常数项。这里的at,是AR模型t时刻的扰动或者说新息(也就是白噪声误差项),则可以发现,该模型,使用了过去q个时期的随机干扰或预测误差来线性表达当前的预测值。MA模型的性质平稳性MA模型总是弱平稳的,因为他们是白噪声序列(残差序列)的有限线性组合。因此,根据弱平稳的性质可以得出两个结论: 自相关函数对q阶的...原创 2018-07-24 20:01:47 · 14882 阅读 · 0 评论 -
自回归滑动平均(Auto Regressive Moving Average Model,ARMA)模型
在有些应用中,我们需要高阶的AR或MA模型才能充分地描述数据的动态结构,这样问题会变得很繁琐。为了克服这个困难,提出了自回归滑动平均(ARMA)模型。基本思想是把AR和MA模型结合在一起,使所使用的参数个数保持很小。模型的形式为:其中,{at}为白噪声序列,p和q都是非负整数。AR和MA模型都是ARMA(p,q)的特殊形式。利用向后推移算子B,上述模型可写成:...原创 2018-07-24 20:03:03 · 17446 阅读 · 0 评论 -
自回归积分滑动平均(Autoregressive Integrated Moving Average Model,ARIMA)模型
ARMA模型研究的对象为平稳序列。如果序列是非平稳的,就可以考虑使用ARIMA模型。ARIMA比ARMA仅多了个"I",代表着其比ARMA多一层内涵:也就是差分一个非平稳序列经过d次差分后,可以转化为平稳时间序列。d具体的取值,我们得分被对差分1次后的序列进行平稳性检验,若果是非平稳的,则继续差分。直到d次后检验为平稳序列。单位根检验ADF是一种常用的单位根检验方法,它的原假设为序...原创 2018-07-24 20:03:48 · 10342 阅读 · 0 评论 -
滞后算子(lag operator)
在时间序列分析中,滞后算子(lag operator (L))或后移算子(backshift operator (B))对时间序列的元素进行操作以产生前一个元素。例如,给定一些时间序列 然后或者类似的: 对全部或者等价的 其中L是滞后算子。有时用反移位的符号B代替。注意,滞后运算符可以被提升到任意整数幂,比如 和滞后多项式...原创 2018-07-24 20:04:38 · 17816 阅读 · 0 评论