L-smooth，L-Lipschiz continuous，continuously differentiable含义理解和区分

最新推荐文章于 2024-03-15 10:50:06 发布
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分类专栏： 优化
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本文探讨了L-Lipschitz连续和L-smooth函数的概念，指出L-smooth不仅意味着函数自身的连续性，还要求其梯度是Lipschitz连续的。更进一步，当函数同时满足凸性和M-smooth性时，几个关键性质变得等价。这对于优化问题和机器学习中的理论分析具有重要意义。
摘要由CSDN通过智能技术生成

经常遇见，以为自己懂了，实际上根本不懂，特地总结一下。

L-Lipschitz continuous(利普西茨连续)关注的是f(x)本身，而L-smooth指梯度 ∇ f ( x ) \nabla f(x) ∇f(x)是L-Lipschitz continuous的函数。

L-Lipschitz continuous的定义：
在这里插入图片描述
L-smooth的定义：
在这里插入图片描述

∇ f ( x ) \nabla f(x) ∇f(x)是Lipschitz continuous（利普西茨连续）是比仅仅continuous（连续）更强的条件，所以任何differentiable的函数的梯度是Lipschitz continuous的实际上就是一个continuously differentiable的函数。

如果函数既是convex又是M-smooth，那么以下都是等价的
在这里插入图片描述

参考文献

【人工智能的数学基础】利普希茨连续条件(Lipschitz Continuity Condition)
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利普希茨连续条件(Lipschitz Continuity Condition)是一个比一致连续更强的函数光滑性条件。该条件限制了函数改变的速度，即符合Lipschitz连续条件的函数的斜率必小于一个依函数而定的Lipschitz常数。一般地，一个实值函数fxf(x)fx是KKK阶Lipschitz连续的(记作∥f∥LK∥f∥L​K)，是指存在一个实数K≥0K\geq 0K≥0，使得对∀x1x2∈R∀x1​x2​∈R∣∣f。
mpf3_Nonlinearit_Black-Scholes_option_Implied volati_Type I & II_Incremental_bisection_Newton_secant
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07-12 874
Nonlinearity in Finance_Black-Scholes_option call or put options_Implied volatility_Type I & II_Incremental_bisection_Newton_secant_Black-Scholes implied volatility model, Markov switching model, threshold model, and smooth transition models
6.Continuously Differentiable Functions
城南讲马堂
01-30 410
这一节说明偏导数如果全部存在且连续，则导数存在。Theorem 6.1回顾了一元函数的中值定理；Theorem 6.2是本节的主定理；Theorem 6.3说明C2C^2C2函数的二阶偏导可以交换次序。本节的讨论看出，连续性，特别是每个分量上的连续性是可导的重要必要条件，在每个分量上连续的函数是性质很好的。作者也提到在实践中大部分时候只需要处理C1C^1C1类函数。 ####Exercises Exercise 1. Show that the function f(x,y)=∣xy∣f(x,y)=|xy|
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参考链接： https://www.zhihu.com/question/51809602 https://zhuanlan.zhihu.com/p/27554191 https://blog.csdn.net/FrankieHello/article/details/105739610 目录 通俗解释 定义 ​​直观解释 通俗解释 以陆地为例。 岛屿：不连续 一般陆地：连续 丘陵：李普希兹连续 悬崖：非李普希兹连续 山包：可导 平原：线性 半岛：非凸 想了半天用什么来表达亚连续（se.
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