第十章 常微分方程求解

第十章 常微分方程求解

10.1 Lipschitz条件

如果$f(t,y)$在区域 R = { ( t , y ) ∣ a ≤ t ≤ b , − ∞ < y < + ∞ } R=\left\{(t,y)|a \leq t \leq b, -\infty<y<+\infty\right\} R={(t,y)∣a≤t≤b,−∞<y<+∞}中连续且关于$y$满足$Lipschitz$条件：存在常数$L$使得
$$|f(t,y_1)-f(t,y_2)|\le L|y_1-y_2|$$
如果某方程有这样的特征，那么该问题有唯一解且稳定

10.2 Euler法

• Euler法：$y_{n+1}=y_n+hf(t_n,y_n)$，$O(h^2)$
• 梯形方法：$y(t_{n+1})=y(t_n)+\frac{h}{2}[f(t_n,y_n)+f(t_{n+1},y_{n+1})]$，$O(h^3)$
• 改进的Euler法：$y_{n+1}=y_n+\frac{h}{2}[f(t_n,y_n)+f(t_{n+1},y_n+hf(t_n,y_n))]$

10.3 Runge-Kutta法

• 二阶$Runge-Kutta$法
  $$\begin{array}{rl}{y}_{n+1}& =y_n+h(c_1{K}_1+c_2{K}_2)\\ K_1& =f(t_n,y_n)\\ K_2& =f(t_n+a_{2}h,y_n+a_{2}h{K}_1)\\ c_1& =\frac{2a_2-1}{2a_2},c_2=\frac{1}{2a_2}\end{array}$$

• 四阶$Runge-Kutta$法：$O(h^5)$

$$\begin{array}{rl}{y}_{n+1}& =y_n+\frac{h}{4}(K_1+2K_2+2K_3+K_4)\\ K_1& =f(t_n,y_n)\\ K_2& =f(t_n+0.5h,y_n+0.5h{K}_1)\\ K_3& =f(t_n+0.5h,y_n+0.5h{K}_2)\\ K_4& =f(t_n+h,y_n+h{K}_3)\end{array}$$

10.4 显式Adams方法

• 二步公式
  $$y_{n+1}=y_n+\frac{h}{2}(3f_n-f_{n-1})$$

• 四步公式
  $$y_{n+1}=y_n+\frac{h}{24}(55f_n-59f_{n-1}+37f_{n-2}-9f_{n-3})$$

10.5 隐式Adams方法

• 一步公式
  $$y_{n+1}=y_n+\frac{h}{2}(f_{n+1}+f_n)$$

• 二步公式
  $$y_{n+1}=y_n+\frac{h}{12}(5f_{n+1}+8f_n-f_{n-1})$$

• 三步公式
  $$y_{n+1}=y_n+\frac{h}{24}(9f_{n+1}+19f_n-5f_{n-1}+f_{n-2})$$

10.6 稳定性

设计算公式的准确值为$y_i$，其计算解为${\overline{y}}_i$，设
$${\delta }_i=y_i-{\overline{y}}_i$$
如果第$i$步之后各部计算没有引进计算误差，即
$$|{\delta }_j|\le |{\delta }_i|,j=i+1,i+2,...,n$$
则称计算公式是绝对稳定的。