方差的定义和计算公式、标准差（均方差）的定义

已于 2023-12-29 12:17:12 修改
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文章标签： 概率论
于 2023-10-31 14:44:49 首次发布
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方差的定义、计算公式

设X是一个随机变量，若E\left \{ \left [ X-E(X) \right ]^{2} \right \}存在，则称E\left \{ \left [ X-E(X) \right ]^{2} \right \}为X的方差，记为D(X)或者Var(X)，即

D(X)=Var(X)=E\left \{ \left [ X-E(X) \right ]^{2} \right \}\; \; \; \; \; (1)

随机变量X的方差描述了X的取值和它的数学期望的偏离程度。

如果X是离散型随机变量，上面公式(1)进一步写为

D(X)=Var(X)=\sum_{k=1}^{\infty }\left [ x_{k}-E(X) \right ]^{2}p_{k}\; \; \; \; \; (2)

其中P(X=x_{k})=p_{k},\; \; \; k=1,2,\cdots是X的分布律。

如果X是连续型随机变量，上面公式(1)进一步写为

D(X)=Var(X)=\int_{-\infty }^{\infty }\left [ x-E(X) \right ]^{2}f(x)dx\; \; \; \; \; (3)

其中f(x)为X的概率密度。

随机变量的X的方差可以按如下公式计算：

D(X)=Var(X)=E(X^{2})-\left [ E(X) \right ]^{2}\; \; \; \; \; (4)

标准差（均方差）的定义

方差的平方根称为标准差或者均方差，记为\sigma (X)，即

\sigma (X)=\sqrt{D(X)}=\sqrt{Var(X)}=\sqrt{E\left \{ \left [ X-E(X) \right ]^{2} \right \}}\; \; \; \; \; \; \; (5)

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