股票不同指标策略的回测结果

一、网格交易

1、百分比法

2、固定金额法

二、MACD

1、金叉买入，死叉卖出，以6,13,5为参数计算的MACD

三、KDJ

1、kdj线中k的值向上，买入，向下卖出

2、kdj的k，值大于50买入，小于50卖出

3、kdj金叉买入，死叉卖出

测试数据：开始日期选择20180605（MACD回测时去掉前三十条数据，KDJ回测时去掉前十条数据）

test_data={"1":['中国移动','daily','600941.SH'],
               "2":['百大集团','daily','600865.SH'],
               "3":['爱尔眼科','daily','300015.SZ'],
               "4":['捷佳伟创','daily','300724.SZ'],
               "5":['食品ETF','fund_daily','515710.SH'],
               "6":['钢铁ETF','fund_daily','515210.SH'],
               "7":['汽车ETF','fund_daily','516110.SH'],
               "8":['影视ETF','fund_daily','159855.SZ'],
               "9":['上证指数','index_daily','000001.SH'],
               "10":['创业板指数','index_daily','399006.SZ'],
               "11":['蓝天转债','cb_daily','111017.SH'],
               "12":['华源转债','cb_daily','128049.SZ'],
               "13":['本钢转债','cb_daily','127018.SZ'],
               "14":['帝欧转债','cb_daily','127047.SZ'],
               "15":['金浦转债','cb_daily','123198.SZ'],
               "16":['','',''],
               "17":['','','']}

#所有方式回测
def huice_by_all_ways(test_data,need_to_test,start_date='20180605'):
    for i in need_to_test:
        tgname,data_type,ts_code=test_data[i]
        print('===========================================================%s' % tgname)
        df=get_stock_data(data_type=data_type,ts_code=ts_code,start_date=start_date)
        #网格交易
        # get_actual_benefit_by_different_strategy(df,strategy_type='1')
        #macd
        huice_by_macd(make_macd(df,6,13,5))
        #kdj
        huice_by_kdj(make_kdj(df),strategy='1',need_print='N')
        huice_by_kdj(make_kdj(df),strategy='2',need_print='N')
        huice_by_kdj(make_kdj(df),strategy='3',need_print='N')

测试结果：

'''
===========================================================中国移动
采取策略-----macd1-----macd金叉买入、死叉卖出
总交易次数 44
总利润 -11.39
采取策略-----kdj1-----kdj线中k的值向上，买入，向下卖出
总交易次数 45
总利润 69.51
采取策略-----kdj2-----kdj的k，值大于50买入，小于50卖出
总交易次数 29
总利润 5.06
采取策略-----kdj3-----kdj金叉买入，死叉卖出
总交易次数 51
总利润 55.23
===========================================================百大集团
采取策略-----macd1-----macd金叉买入、死叉卖出
总交易次数 97
总利润 0.08
采取策略-----kdj1-----kdj线中k的值向上，买入，向下卖出
总交易次数 113
总利润 20.09
采取策略-----kdj2-----kdj的k，值大于50买入，小于50卖出
总交易次数 71
总利润 3.83
采取策略-----kdj3-----kdj金叉买入，死叉卖出
总交易次数 128
总利润 18.21
===========================================================爱尔眼科
采取策略-----macd1-----macd金叉买入、死叉卖出
总交易次数 111
总利润 -38.15
采取策略-----kdj1-----kdj线中k的值向上，买入，向下卖出
总交易次数 109
总利润 78.68
采取策略-----kdj2-----kdj的k，值大于50买入，小于50卖出
总交易次数 61
总利润 16.13
采取策略-----kdj3-----kdj金叉买入，死叉卖出
总交易次数 136
总利润 69.77
===========================================================捷佳伟创
采取策略-----macd1-----macd金叉买入、死叉卖出
总交易次数 99
总利润 58.72
采取策略-----kdj1-----kdj线中k的值向上，买入，向下卖出
总交易次数 97
总利润 476.31
采取策略-----kdj2-----kdj的k，值大于50买入，小于50卖出
总交易次数 65
总利润 165.65
采取策略-----kdj3-----kdj金叉买入，死叉卖出
总交易次数 123
总利润 484.06
===========================================================食品ETF
采取策略-----macd1-----macd金叉买入、死叉卖出
总交易次数 53
总利润 -0.13
采取策略-----kdj1-----kdj线中k的值向上，买入，向下卖出
总交易次数 61
总利润 0.7
采取策略-----kdj2-----kdj的k，值大于50买入，小于50卖出
总交易次数 44
总利润 0.0
采取策略-----kdj3-----kdj金叉买入，死叉卖出
总交易次数 64
总利润 0.65
===========================================================钢铁ETF
采取策略-----macd1-----macd金叉买入、死叉卖出
总交易次数 79
总利润 0.09
采取策略-----kdj1-----kdj线中k的值向上，买入，向下卖出
总交易次数 81
总利润 2.09
采取策略-----kdj2-----kdj的k，值大于50买入，小于50卖出
总交易次数 51
总利润 0.75
采取策略-----kdj3-----kdj金叉买入，死叉卖出
总交易次数 87
总利润 1.97
===========================================================汽车ETF
采取策略-----macd1-----macd金叉买入、死叉卖出
总交易次数 65
总利润 -0.49
采取策略-----kdj1-----kdj线中k的值向上，买入，向下卖出
总交易次数 65
总利润 0.81
采取策略-----kdj2-----kdj的k，值大于50买入，小于50卖出
总交易次数 37
总利润 0.32
采取策略-----kdj3-----kdj金叉买入，死叉卖出
总交易次数 68
总利润 0.79
===========================================================影视ETF
采取策略-----macd1-----macd金叉买入、死叉卖出
总交易次数 57
总利润 -0.09
采取策略-----kdj1-----kdj线中k的值向上，买入，向下卖出
总交易次数 63
总利润 1.12
采取策略-----kdj2-----kdj的k，值大于50买入，小于50卖出
总交易次数 35
总利润 0.45
采取策略-----kdj3-----kdj金叉买入，死叉卖出
总交易次数 67
总利润 1.04
===========================================================上证指数
采取策略-----macd1-----macd金叉买入、死叉卖出
总交易次数 105
总利润 443.44
采取策略-----kdj1-----kdj线中k的值向上，买入，向下卖出
总交易次数 112
总利润 3914.17
采取策略-----kdj2-----kdj的k，值大于50买入，小于50卖出
总交易次数 70
总利润 553.1
采取策略-----kdj3-----kdj金叉买入，死叉卖出
总交易次数 126
总利润 2872.35
===========================================================创业板指数
采取策略-----macd1-----macd金叉买入、死叉卖出
总交易次数 103
总利润 303.12
采取策略-----kdj1-----kdj线中k的值向上，买入，向下卖出
总交易次数 111
总利润 4768.09
采取策略-----kdj2-----kdj的k，值大于50买入，小于50卖出
总交易次数 67
总利润 2314.71
采取策略-----kdj3-----kdj金叉买入，死叉卖出
总交易次数 125
总利润 3963.18
===========================================================蓝天转债
采取策略-----macd1-----macd金叉买入、死叉卖出
总交易次数 9
总利润 2.33
采取策略-----kdj1-----kdj线中k的值向上，买入，向下卖出
总交易次数 10
总利润 20.44
采取策略-----kdj2-----kdj的k，值大于50买入，小于50卖出
总交易次数 10
总利润 -5.6
采取策略-----kdj3-----kdj金叉买入，死叉卖出
总交易次数 9
总利润 14.48
===========================================================华源转债
采取策略-----macd1-----macd金叉买入、死叉卖出
总交易次数 90
总利润 14.09
采取策略-----kdj1-----kdj线中k的值向上，买入，向下卖出
总交易次数 92
总利润 116.89
采取策略-----kdj2-----kdj的k，值大于50买入，小于50卖出
总交易次数 60
总利润 64.65
采取策略-----kdj3-----kdj金叉买入，死叉卖出
总交易次数 95
总利润 124.57
===========================================================本钢转债
采取策略-----macd1-----macd金叉买入、死叉卖出
总交易次数 60
总利润 14.62
采取策略-----kdj1-----kdj线中k的值向上，买入，向下卖出
总交易次数 65
总利润 96.51
采取策略-----kdj2-----kdj的k，值大于50买入，小于50卖出
总交易次数 48
总利润 43.59
采取策略-----kdj3-----kdj金叉买入，死叉卖出
总交易次数 73
总利润 70.95
===========================================================帝欧转债
采取策略-----macd1-----macd金叉买入、死叉卖出
总交易次数 38
总利润 -27.53
采取策略-----kdj1-----kdj线中k的值向上，买入，向下卖出
总交易次数 38
总利润 23.58
采取策略-----kdj2-----kdj的k，值大于50买入，小于50卖出
总交易次数 27
总利润 -15.29
采取策略-----kdj3-----kdj金叉买入，死叉卖出
总交易次数 41
总利润 15.46
===========================================================金浦转债
采取策略-----macd1-----macd金叉买入、死叉卖出
总交易次数 13
总利润 -18.06
采取策略-----kdj1-----kdj线中k的值向上，买入，向下卖出
总交易次数 14
总利润 8.82
采取策略-----kdj2-----kdj的k，值大于50买入，小于50卖出
总交易次数 9
总利润 -7.89
采取策略-----kdj3-----kdj金叉买入，死叉卖出
总交易次数 15
总利润 6.65
'''

注意：为了简化计算，不考虑佣金等费用。交易量也以1个单位计算。

结论：

最佳策略：KDJ中k值向上时，买入，k值向下时，卖出。

其次策略：KDJ金叉买入，死叉卖出。

较差策略：KDJ中k值大于50买入，小于50卖出。

最差策略：MACD金叉买入，死叉卖出。

其实还有更差的策略，网格交易，之所以称为更差，是因为资金闲置最严重。

//20240503更新：代码有误，在趋势下行卖出时，采用了当天的开盘价，而变盘往往是下跌行情中，收盘价会低于开盘价。所以计算时，应该以当天的收盘价计算。

更新为如下：

def huice_by_kdj(data,strategy='1',need_print='N'):
    #使用的策略是，当今天的kdj指标的k值比昨天的大，则以当天收盘价买入
    #当k值比昨天小，则以开盘价卖出
    date=list(data['trade_date'])
    open=list(data['open'])
    close=list(data['close'])
    kdj_k=list(data['K'])
    kdj_j=list(data['J'])
    pre_k=0
    buy_price=0
    total_exchange=0
    sum_benefit=0
    #是否持仓
    is_hold=False
    benefit_list=[]
    pre_buy_price=0
    if strategy=='1':
        for i in range(10,len(open)):
            if kdj_k[i]>pre_k+5:
                if is_hold is False:
                    buy_price=close[i]
                    print_exchange(date[i],'buy',buy_price,need_print)
                    is_hold=True
            #设置止损点，如果股价开盘价低于买入价，卖出
            elif kdj_k[i]<pre_k-5 or open[i]<pre_buy_price:
                if is_hold is True:
                    sale_price=close[i]
                    total_exchange+=1
                    benefit=round(sale_price-buy_price,2)
                    benefit_list.append((date[i],benefit))
                    sum_benefit+=benefit
                    print_exchange(date[i],'sale',sale_price,need_print)
                    is_hold=False
            else:
                #如果当天的k值仅仅比前一天大一点点，可以视为约等于，不做处理
                pass
            pre_k=kdj_k[i]
            pre_buy_price=buy_price
    elif strategy=='2':
        for i in range(10,len(open)):
            if kdj_k[i]>50:
                if is_hold is False:
                    buy_price=close[i]
                    print_exchange(date[i],'buy',buy_price,need_print)
                    is_hold=True
            elif kdj_k[i]<50:
                if is_hold is True:
                    sale_price=close[i]
                    total_exchange+=1
                    benefit=round(sale_price-buy_price,2)
                    benefit_list.append((date[i],benefit))
                    sum_benefit+=benefit
                    print_exchange(date[i],'sale',sale_price,need_print)
                    is_hold=False
            else:
                pass
            pre_k=kdj_k[i]
    elif strategy=='3':
        for i in range(10,len(open)):
            #金叉是j值大于k值，死叉是k值大于j值
            if kdj_k[i]>pre_k and kdj_j[i]>=kdj_k[i]:
                if is_hold is False:
                    buy_price=close[i]
                    print_exchange(date[i],'buy',buy_price,need_print)
                    is_hold=True
            elif kdj_k[i]<pre_k and kdj_j[i]<=kdj_k[i]:
                if is_hold is True:
                    sale_price=close[i]
                    total_exchange+=1
                    benefit=round(sale_price-buy_price,2)
                    benefit_list.append((date[i],benefit))
                    sum_benefit+=benefit
                    print_exchange(date[i],'sale',sale_price,need_print)
                    is_hold=False
            else:
                pass
            pre_k=kdj_k[i]
    else:
        pass
    if strategy=='1':
        strategycn='kdj线中k的值向上，买入，向下卖出'
    elif strategy=='2':
        strategycn='kdj的k，值大于50买入，小于50卖出'
    elif strategy=='3':
        strategycn='kdj金叉买入，死叉卖出'
    else:
        strategycn='未定义'
    benefit_list.sort(key=lambda x:(x[1],x[0]))
    [print(i) for i in benefit_list]
    print('采取策略-----kdj%s-----%s' % (strategy,strategycn))
    print('股价变化，%.2f,%.2f' % (open[0],close[-1]))
    print('总交易次数',total_exchange)
    print('总利润',round(sum_benefit,2))

更新之后用于回测，多次得到亏损的结果。说明使用kdj指标卖出存在问题，需要优化。