[李宏毅 机器学习] 2.误差来源

您可以在我的个人博客 blog.pengwill.info 获得更好的阅读体验。

思维导图

系统的误差来自两个方面，Bias和Variance

数理统计中的方差和偏差

当我们需要随机变量$x$所服从的总体分布的均值和方差的时候，有不同的估计方法。然而在选择估计量进行估计的时候，可能会有偏差，据此可以分为有偏估计和无偏估计。下面为均值和方差的估计方法。

估计均值$\mu$

1. 首先从总体抽样，获得一个样本集，如抽$N$个样本$X^1,X^2,\dots ,X^N$构成一个样本集
2. 计算此样本集的均值$m=\frac{{\sum }_{i=1}^N{X}_i}{N}$
3. 多次采样，即得出多个样本集，如共得到$K$个样本集，计算样本集均值的均值$E[m]=E[\frac{1}{N}{\sum }_{i=1}^N{X}_i]=\frac{1}{N}E[{\sum }_{i=1}^N{X}_i]$

上述表述即为中心极限定理，$m$为总体均值$\mu$的一个无偏估计。

估计方差${\sigma }^2$

1. 首先从总体抽样，获得一个样本集，如抽$N$个样本$X^1,X^2,\dots ,X^N$构成一个样本集
2. 计算此样本集的均值$m=\frac{{\sum }_{i=1}^N{X}_i}{N}$，计算样本集的二阶中心矩$S^2=\frac{1}{N}{\sum }_{i=1}^N(X_i-m{)}^2$
3. 多次采样，即得出多个样本集，如共得到$K$个样本集，计算样本集二阶中心距的均值$E[S^2]=\frac{1}{N}E[{\sum }_{i=1}^N(X_i-m{)}^2]$
4. 此时的估计为有偏估计，与真实的方差之间的差别为$E[S^2]=\frac{N-1}{N}{\sigma }^2$

由此可知$S^2$为总体方差的${\sigma }^2$的一个有偏估计。

为什么会有这样的结果

假定我们对于参数为$\theta$的某个分别连续采样，想要通过观测值来估计参数$\theta$，估计的到的参数记为$\hat{\theta }$，那么估计的偏差为$Bias[\hat{\theta }]=E[\hat{\theta }]-\theta$。那么无偏估计为$Bias[\hat{\theta }]=0$的估计。

对于均值的估计偏差

\[
\begin{align*}
E[m] &=\frac{1}{N}E[\sum_{i=1}^{N}X_i] \\ &= \frac{1}{N}\sum_{i=1}^NE(X_i) \\ &=\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\mu\&=\mu
\end{align*}
\]

可以看到样本均值即为总体均值，故为无偏估计。

对于方差估计偏差

$$\begin{array}{rl}\mathrm{E}\left[S^2\right]& =\mathrm{E}\left[\frac{1}{n}\sum _{i=1}^n{\left(X_i-m\right)}^2\right]=\mathrm{E}\left[\frac{1}{n}\sum _{i=1}^n{\left(\left(X_i-\mu \right)-(m-\mu )\right)}^2\right]\\ & =\mathrm{E}\left[\frac{1}{n}\sum _{i=1}^n\left({\left(X_i-\mu \right)}^2-2(m-\mu )(X_i-\mu )+(m-\mu {)}^2\right)\right]\\ & =\mathrm{E}\left[\frac{1}{n}\sum _{i=1}^n{\left(X_i-\mu \right)}^2-\frac{2}{n}(m-\mu )\sum _{i=1}^n\left(X_i-\mu \right)+\frac{1}{n}(m-\mu {)}^2\cdot n\right]\\ & =\mathrm{E}\left[\frac{1}{n}\sum _{i=1}^n{\left(X_i-\mu \right)}^2-\frac{2}{n}(m-\mu )\sum _{i=1}^n\left(X_i-\mu \right)+(m-\mu {)}^2\right]\\ & =\mathrm{E}\left[\frac{1}{n}\sum _{i=1}^n{\left(X_i-\mu \right)}^2-\frac{2}{n}(m-\mu )\cdot n\cdot (m-\mu )+(m-\mu {)}^2\right]\\ & =\mathrm{E}\left[\frac{1}{n}\sum _{i=1}^n{\left(X_i-\mu \right)}^2-2(m-\mu {)}^2+(m-\mu {)}^2\right]\\ & =\mathrm{E}\left[\frac{1}{n}\sum _{i=1}^n{\left(X_i-\mu \right)}^2-(m-\mu {)}^2\right]\\ & =\mathrm{E}\left[\frac{1}{n}\sum _{i=1}^n{\left(X_i-\mu \right)}^2\right]-\mathrm{E}\left[(m-\mu {)}^2\right]\\ & ={\sigma }^2-\mathrm{E}\left[(m-\mu {)}^2\right]=\left(1-\frac{1}{n}\right){\sigma }^2<{\sigma }^2\end{array}$$

当样本均值$m$和总体均值$\mu$相等时，二阶中心矩的期望和总体方差${\sigma }^2$相等，否则二阶中心距期望小于总体方差${\sigma }^2$。

话说回来

如果我们对一个量进行估计，若估计的本身就是有偏的，那么无论我们估计的再准，最终结果也会有偏差。这就好比使用二阶中心距来估计总体方差，无论二阶中心距计算的再准，也是会有偏差的（即bias)。使用修正后的公式后则不会出现这个问题。

如果我们在估计时选择无偏估计量，那么如何进一步评价这个估计量的好坏呢？我们一般认为越有效的估计量越好。有效性指的是估计量与总体参数的离散程度，即方差的大小，方差越小，则估计量越有效。

模型的方差和偏差

模型的方差

简单的模型受数据的影响较小，因为简单模型参数少，在数据不同的时候，变化较小。
复杂的模型受数据的影响较大，因为复杂模型参数多，在数据不同的时候，变化较大。

复杂系统的稳定性小，简单模型的稳定性大。

模型的偏差

简单模型的偏差可能会很大，因为简单模型所能表达的有限，故有可能会使得最后的偏差很大。当出现这种情况的时候，这是说明没有很好的拟合数据（underfitting）。

复杂模型的表达能力更强，但是受数据影响较大，即每次得出的模型方差会很大，出现这种情况的时候，说明已经过头拟合了数据（overfitting）。

模型诊断

判断

1. 如果模型在训练集上的表现很差（高bias），即不能很好的拟合训练集，则说明模型比较简单，处于欠拟合（underfitting）的状态。
2. 如果模型在训练集上的表现很好，但是在测试集上的表现不好（高variance），则说明模型复杂，且处于过拟合（overfitting）的状态。

调整

1. 当欠拟合的状态，应该提高模型复杂度，在模型中加入更多的特征。
2. 当过拟合的时候，应该增加数据量，或者增加正则项。

模型选择

我们希望找到一个模型，他的方差很小，他的偏差也很小。

划分验证集

将Training Set分为两组，一组为Training Set，另一组为Validation Set(验证集)。首先使用Training Set进行训练，训练出多个模型后，使用Validation Set选择一个误差最小的模型。然后提交这个模型。这个模型在Public Set上的误差可以代表在Private Set上的误差。

切记不要通过Public Set来调整模型。比如在猫狗分类中，查看在Public Set上误分类的猫，来进一步提高猫的分类效果。这样的操作相当于过拟合Public Set，会导致看起来在Public Set上的效果很好，但是最后在Private Set的效果很差，最后训练的模型没有很好的泛化能力。

N折交叉验证

将Training Set平均为N组，每一次训练，都将N组中其中一组作为Validation Set，其余作为Training Set。当训练好多个模型的时候，进行评估时，同样执行N次，每一次用其中的Validation Set评估，计算出误差，最后求出N个误差的均值，作为这个模型的平均误差。选取平均误差最小的作为最后的模型。