QMT的获取行情函数get_market_data与get_market_data_ex区别

#encoding:gbk

import pandas as pd
import numpy as np
import talib

def init(ContextInfo):
    stock_code_list=[] #股票代码列表
    stock_code_list=ContextInfo.get_stock_list_in_sector('沪深A股') #获取沪深所有A股
    
    #遍历A股所有股票，打印输出
    for i in stock_code_list:
        lastPrice_dict=ContextInfo.get_market_data_ex(['lastPrice'],[i],period='tick',count=1)
        #lastPrice_dict=ContextInfo.get_market_data(['quoter'],[i],period='tick',count=-1)
        print(lastPrice_dict)
    
def handlebar(ContextInfo):
    pass

当使用get_market_data函数时，可以看到内存占用直线飙升

猜测主要原因是get_market_data获取quoter时，quoter的数据量比较大

而用get_market_data_ex只是单独获取一个lastPrice，数据量相对小很多。

而使用get_market_data_ex这个第二版函数的时候，内存占用，其他方面都很正常。既然做了升级，不知道为什么QMT没有把get_market_data这个函数抛弃了，反而还在文档中，让使用者傻傻分不清楚，只有掉坑里折腾半天才爬上来。