为套利而生：中国互联和中概互联的及时估值

中国互联，最近一个月，有10次的折溢价率大于1%，这是套利者的盛宴。

但是由于集思录上的估值不及时，9点30开盘，经常要等到中午11~12点 T-1估值 才姗姗来迟。这段时间盯盘的人应该能了解到，市场的瞬息万变，不要说迟2个小时了，就是几分钟都有可能错失最佳的套利机会。

本人写了一点代码，能及时的估值，可用于中国互联的场内折溢价套利参考、跨基金中概互联 的折溢价套利。

总体估值精度比集思录稍微高一点。

效果如下：

部分代码参考如下：

# -*- coding: utf-8 -*-
# @Author  : Randy Pen
# @Email   : randy86@gmail.com


import codecs
import logging
from datetime import datetime, timedelta
from flask import Flask, jsonify, render_template

from utils.fetch import stocks_intime, net_value, evaluation_t1

app = Flask(__name__)


@app.route("/")
def index():
    return render_template("index.html")


@app.route("/funds", methods=["GET"])
def fetch_funds():
    now = datetime.now().strftime("%Y-%m-%d")
    data = []
    fund_codes = ["164906", "513050"]
    for code in fund_codes:
        try:
            name, price, growth = stocks_intime("sz%s" % code)  # 基金的实时价格、涨跌幅
        except:
            name, price, growth = stocks_intime("sh%s" % code)  # 基金的实时价格、涨跌幅
        value_t2, date_t2 = net_value("jj%s" % code)  # 基金的净值
        eval_t1, date_t1 = evaluation_t1(code, now)
        fund_cons = {"code": code, "name": name, "price": price, "growth": "%s%%" % growth,
                     "value_t2": "%.4f" % value_t2, "date_t2": date_t2,
                     "eval_t1": "%.4f" % eval_t1, "date_t1": date_t1, "prem_t1": "%.2f%%" % ((price / eval_t1 - 1) * 100),
                     "eval_t0": now, "prem_t0": "no"}
        data.append(fund_cons)
    return jsonify(data)


if __name__ == '__main__':
    app.run("0.0.0.0", "5000")