岭回归是高斯回归的特殊情况

最新推荐文章于 2021-08-22 14:47:03 发布
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分类专栏： NYU机器学习课程笔记
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岭回归在概率论中被视为高斯回归的一种特殊情况。本文通过贝叶斯推断的角度，解释了当先验分布为高斯分布时，后验分布也保持高斯特性。文章详细阐述了高斯回归的先验分布与数据如何影响参数空间，并逐步推出岭回归的形成过程，指出岭回归的全局最优解与高斯分布的紧密联系。
摘要由CSDN通过智能技术生成

岭回归（ridge regression）和高斯回归

岭回归其实高斯回归的特殊情况，不行你看！

贝叶斯概率

贝叶斯概率区别于频率（frequency）概率论主要在于做贝叶斯推断时候会给出一个先验分布，再加持以可能性方程得到最终的后验分布，有一类特殊的分布，先验和后验分布会属于相同的分布。比如，当先验分布是高斯分布时候，后验分布也会是高斯分布。

高斯回归（贝叶斯推断先验分布是高斯分布）

  • 先验分布： w w w 决定最后预测值分布分参数，假设一开始满足正态分布

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Peter Ma
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各种回归全解：传统回归、逻辑回归、加权回归/核回归、岭回归、广义线性模型/指数族
ownfed的专栏
11-16 1万+
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岭回归的统计学解释
gaoxueyi551的专栏
06-04 4772
一、背景 在 从曲线拟合谈平方和误差函数与最大似然的关系 一文中，说明了极大似然与平方和误差函数之间的关系。但是，平方和损失函数易导致过拟合，原因有两点。 1、当样本规模有限而特征数量较为庞大时，训练过程容易受到到数据中的边缘特征的干扰。 2、从统计上看，当训练数据不充分时，高斯似然函数关于方差的估计的期望会小于实际方差。 说...
【机器学习】岭回归（L2正则在干嘛！）
qq_32742009的博客
08-13 4694
在之前我们有介绍过贝叶斯线性回归，贝叶斯线性回归利用了最大后验估计（MAP）加上权重的高斯分布先验推导出带有L2正则项的线性回归。 其实这就是岭回归，即     岭回归=MAP+高斯先验。 推导就参见贝叶斯线性回归了，其实两者就是一模一样的东西，不过贝叶斯线性回归更侧重于推导这个过程，因为用了MAP方法，而提到岭回归我们就会更去研究强调其L2正则项的一些特性与作用。 直接给出岭回归的推导结果...
【机器学习】一文读懂线性回归、岭回归和Lasso回归
AI小白入门的博客
04-03 856
来源 | AI小白入门 作者 | 文杰 编辑 | yuquanle 完整代码见：原文链接 1. 线性回归 1.1 线性回归 ​ 假设有数据有T={(x(1),y(1)),...,(x(i),y(i)),...,(x(m),y(m))}T=\left \{ \left ( x^{(1)},y^{(1)} \right ) ,...,\left ( x^{(i)},y^{(i)} \right...
【机器学习】线性回归——岭回归从贝叶斯角度理解（理论+图解+公式推导）
CSDN 精品推荐
08-22 2969
如果需要完整代码可以关注下方公众号，后台回复“代码”即可获取，阿光期待着您的光临~ 文章目录概述最大后验概率估计 2021人工智能领域新星创作者，带你从入门到精通，该博客每天更新，逐渐完善机器学习各个知识体系的文章，帮助大家更高效学习。 概述 之前讲的一篇文章使用的是频率派的角度进行论述使用L2正则化，就是在我们损失函数的后面添加L2正则项，我们说过学术界存在两个流派，分别是频率派和贝叶斯派，它们两个的主要区别就是求解问题的方式不同，一般频率派假设我们的参数都是未知变量，而贝叶斯假设我们的参数是.
岭回归
qq_32733847的博客
09-27 3749
岭回归 线性回归模型的参数估计公式 得到B的前提是矩阵 可逆。 出现自变量个数多余样本量或者自变量间存在多重共线性，无法根据公式计算回归系数的估计值B。 #行列式等于或近似为0，逆矩阵趋于无穷大，回归系数也放大。 1.参数求解 在线性回归模型的目标函树上添加l2正则项（惩罚项） 其中\lambda为非负数，当\lambda=0时，该目标函数就退化为线性回归模型的目标函数，当\lambda趋于正无...
机器学习之概率与统计推断
07-22
本课程讲解机器学习算法所需概率和统计推断知识。概率部分包括概率公理及推论、条件概率、贝叶斯公式、随机变量及其概率函数（CDF／pdf）、常用概率分布及其均值、方差；统计推断部分包括大数定律和中心极限定理、极大似然估计、贝叶斯估计，估计的评价、偏差-方差平衡。课程还会讲解假设检验的基本概念。
【监督学习】第五课高斯过程（gussian process，最大后验，岭回归）（上）
weixin_39673686的博客
07-01 2366
这一课基本上就回忆了一下前面的各种regression ，然后和传统统计与贝叶斯思想联系起来。还是线性回归对于一个线性系统Xw = y假设y为观测值，那么观测值 为 真实值和噪音的和。y = Real + noise加入正则化那么现在对w求解，使用最小二乘法，满足预测值与观测值得平方差最小。也就是他们的差的向量（y - Xw）的dot product 点积。对偶写法求出w和α的关系，把W用α表示。...
岭回归（ridge regression）
GODSPEED
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收缩方法通过选择自变量的一个子集产生新的线性模型，这个模型是可解释的并且可能具有比完整模型更低的预测误差，然而，由于它是一个离散过程（变量或者保留，或者丢弃），使得子集选择方法常常表现出高方差，因此不能降低整个模型的预测误差。收缩方法更加连续，并且不会因为变量多而过多的降低性能岭回归（Ridge Regression）岭回归通过对系数向量的长度平方添加处罚来收缩系数。 算法极小化如下表达式： β
正态分布与l2正则、岭回归
u010592244的专栏
04-29 3582
正态分布与l2正则、岭回归 Question 假设模型的参数为w，参数的先验分布是均值为0的正态分布，模型的数据集为D={x1, x2, …,xN}, 求参数的最大后验估计。 解 利用贝叶斯定理， 不妨设w是单个标量， 对于固定的σ，上面求最小化的函数中第一项是常量，第二项是l2正则，第三项是损失函数的和。 很明显，我们可以很容易把这个结果推广到多维参数中。如果我们假定模型的各个参数的先验是相互独...
简单易学的机器学习算法——岭回归(Ridge Regression)
null的专栏
05-27 11万+
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贝叶斯线性回归(Bayesian Linear Regression)
DarkScope从这里开始
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mlapp看到了第七章，跳了第六章没看，第七章主要是讲线性回归的，前面首先是最朴素的线性回归，接着是ridge线性回归(其实就是带惩罚参数的回归)，然后就是本文要总结的贝叶斯线性回归。把prml和mlapp综合起来看了，效果还不错，有些东西互有详略，可以互做补充。 1.引入      贝叶斯线性回归的引入主要是在最大似然估计中很难决定模型的复杂程度，ridge回归加入的惩罚参数其实也是解决这个
岭回归（l2约束的高斯核最小二乘）
qianshishangdi的博客
04-13 632
import math import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt def gener(sta, end, num): # 生成y=x^2的测试集 # 随机干扰因子 sampleNo = num mu = 0.01 sigma = 0.5 np.random.seed(0) s = np...
sklearn初探（四）：支持向量机、高斯贝叶斯、岭回归
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sklearn初探（四）：支持向量机、高斯贝叶斯、岭回归 前言 仍然使用上一篇文章的数据集，这次使用支持向量机、高斯贝叶斯、岭回归三种方法进行预测，并使用10折交叉验证进行评价。由于采用线性回归的方法，这里没有可视化。完整源代码以及数据集链接在文末给出。 概述 支持向量机 支持向量机的优势在于: 在高维空间中非常高效. 即使在数据维度比样本数量大的情况下仍然有效. 在决策函数（称为支持向量）中使用训练集的子集,因此它也是高效利用内存的. 通用性: 不同的核函数 核函数 与特定的决策函数一一对应.常见的 k
贝叶斯线性回归（Bayesian Linear Regression）
Daunxx的专栏
06-21 9万+
在很多的机器学习或数据挖掘的问题中，我们所面对的只有数据，但数据中潜在的概率密度函数是不知道的，其概率密度分布需要我们从数据中估计出来。想要确定数据对应的概率密度分布，就需要确定两个东西：**概率密度函数的形式** 和 **概率密度函数的参数**。
运用高斯核模型进行最小二乘回归_高斯过程回归（Gaussian Process Regression）
weixin_39801356的博客
11-23 1063
一、高斯过程百度对于高斯过程的解释如下：高斯过程（Gaussian Process, GP）是随机过程之一，是一系列符合正态分布的随机变量在一指数集（index set）内的集合我认为该解释中的“指数”可以理解为“维度“，按照机器学习的角度，各个指数上的随机变量可以对应地理解为各个维度上的特征。对于一个高斯过程： 设随机变量 ，其中 对应上文中的维数， 即对应各维度上的特征样本。 符合高维...
说说高斯过程回归
weixin_34008784的博客
05-06 2069
说说高斯过程回归 作者介绍：新浪微博ID @妖僧老冯， 9月将赴南京大学（直博生），方向是机器学习与数据挖掘 编者：小便和作者打过几次交道，一直以为是他是已“修成正果”的某某博士，便“毕恭毕敬”地去邀请他写篇牛文。细聊之后才得知小伙子原来是90后，9月份才博士入学。这篇文章对GP进行了深度科普，数学公式是有一些的，但耐心读读，都不是问题的。高斯过程是机器学习领域一个基础的方法，同时又和其他方法...
机器学习总结(一)：线性回归、岭回归、Lasso回归
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扇扇来驰的博客
08-15 13万+
线性回归作为一种回归分析技术，其分析的因变量属于连续型变量，如果因变量转变为离散型变量，将转换为分类问题。回归分析属于有监督学习问题，本博客将重点回顾标准线性回归知识点，并就线性回归中可能出现的问题进行简单探讨，引出线性回归的两个变种岭回归以及Lasso回归，最后通过sklearn库模拟整个回归过程。 目录结构 线性回归的一般形式 线性回归中可能遇到的问题 过拟合问题及其解决方法 线性回归代码实现
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