最小二乘法的一般形式和矩阵形式原理推导和代码实现

转自：作者：金良（golden1314521@gmail.com） csdn博客：http://blog.csdn.net/u012176591

1.线性代数模型

首先给出最小二乘解的矩阵形式的公式：

推导过程：

条件：

矩阵必须是列满秩矩阵，否则的逆就不会存在。

若A为m×n的矩阵，b为m×1的矩阵，则Ax=b表达了一个线性方程组，它的normal equation的形式为ATAx=ATb。
当Ax=b有解时（即矩阵[A|b]的秩与A的秩相同），Ax=b与ATAx=ATb的解集是一样。
而当Ax=b无解时，ATAx=ATb仍然有解，其解集即最小二乘解（least squares solution），即使得(Ax-b)T(Ax-b)的值最小的解，可以理解为使方程组Ax=b近似成立且误差最小的解。

Python语言写的一个例子：

[python]  view plain copy

1. #encoding=UTF-8  
2. ''''' 
3. Created on 2014年6月30日 
4.  
5. @author: jin 
6. '''  
7. from numpy import *  
8. import matplotlib.pyplot as plt  
9. from random import *  
10.   
11. def loadData():  
12.     x = arange(-1,1,0.02)  
13.     y = ((x*x-1)**3+1)*(cos(x*2)+0.6*sin(x*1.3))  
14.     #生成的曲线上的各个点偏移一下，并放入到xa,ya中去  
15.     xr=[];yr=[];i = 0  
16.     for xx in x:  
17.         yy=y[i]  
18.         d=float(randint(80,120))/100  
19.         i+=1  
20.         xr.append(xx*d)  
21.         yr.append(yy*d)    
22.     return x,y,xr,yr  
23. def XY(x,y,order):  
24.     X=[]  
25.     for i in range(order+1):  
26.         X.append(x**i)  
27.     X=mat(X).T  
28.     Y=array(y).reshape((len(y),1))  
29.     return X,Y  
30. def figPlot(x1,y1,x2,y2):  
31.     plt.plot(x1,y1,color='g',linestyle='-',marker='')  
32.     plt.plot(x2,y2,color='m',linestyle='',marker='.')  
33.     plt.show()  
34. def Main():      
35.     x,y,xr,yr = loadData()  
36.     X,Y = XY(x,y,9)  
37.     XT=X.transpose()#X的转置  
38.     B=dot(dot(linalg.inv(dot(XT,X)),XT),Y)#套用最小二乘法公式  
39.     myY=dot(X,B)  
40.     figPlot(x,myY,xr,yr)  
41. Main()  

程序截图：

MATLAB写的例子：

[plain]  view plain copy

1. clear  
2. clc  
3. Y=[33815    33981   34004   34165   34212   34327   34344   34458   34498   34476   34483   34488   34513   34497   34511   34520   34507   34509   34521   34513   34515   34517   34519   34519   34521   34521   34523   34525   34525   34527]  
4. T=[1    2   3   4   5   6   7   8   9   10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30]  
5. % 线性化处理  
6. for t = 1:30,   
7.    x(t)=exp(-t);  
8.    y(t)=1/Y(t);  
9. end  
10. % 计算，并输出回归系数B  
11. c=zeros(30,1)+1;  
12. X=[c,x'];  
13. B=inv(X'*X)*X'*y'  
14. for i=1:30,  
15. % 计算回归拟合值      
16.     z(i)=B(1,1)+B(2,1)*x(i);  
17. end  
18. Y2=[]  
19. for j=1:30,  
20.     Y2(j)=1/(B(1,1)+B(2,1)*exp(-j));  
21. end  
22. plot(T,Y2)  
23. hold on  
24. plot(T,Y,'r.')  

截图：

2、一般线性模型

一般线性模型，即普通最小二乘法（ Ordinary  Least Square，OLS）：所选择的回归模型应该使所有观察值的残差平方和达到最小。

以简单线性模型 y =  b1t +b0 作为例子。

回归模型：

最优化目标函数：

则目标函数可以简化成如下形式：

对简化后的目标函数进行求解，得到表达式：

下面是C++的实现例子：

[cpp]  view plain copy

1. #include<iostream>  
2. #include<fstream>  
3. #include<vector>  
4. #include<cstdlib>  
5. #include<ctime>  
6. using namespace std;  
7.   
8. class LeastSquare{  
9.     double b0, b1;  
10.     public:  
11.         LeastSquare(const vector<double>& x, const vector<double>& y)  
12.         {   //下面是最小二乘法的核心过程  
13.             double xi_xi=0, xi=0, xi_yi=0, yi=0;  
14.             for(int i=0; i<x.size(); ++i)  
15.             {  
16.                 xi_xi += x[i]*x[i];  
17.                 xi += x[i];  
18.                 xi_yi += x[i]*y[i];  
19.                 yi += y[i];  
20.             }  
21.             b1= (xi_yi*x.size() - xi*yi) / (xi_xi*x.size() - xi*xi);    
22.             b0 = (xi_xi*yi - xi*xi_yi) / (xi_xi*x.size() - xi*xi);         
23.         }  
24.       
25.         double getY(const double x) const  
26.         {  
27.             return b0+b1*x;  
28.         }  
29.         void print() const  
30.         {  
31.             cout<<"y = "<<b0<<"+"<<b1<<"x  "<<"\n";  
32.         }  
33.     };  
34.   
35. int main()  
36. {  
37.         srand((unsigned int)(time(NULL)));//  
38.         vector<double> x,y;  
39.         double xi = 0,yi,xin,xout;  
40.         for (int i = 0;i <10; i++) {       
41.             yi = 2*xi +1;//原模型  
42.             yi += 0.05*rand()/RAND_MAX*yi;//添加噪声  
43.             y.push_back(yi);  
44.             x.push_back(xi);  
45.   
46.             xi += 5.0;  
47.         }  
48.         LeastSquare lsObj(x, y);//用样本数据实例化对象  
49.         lsObj.print();          //输出最小二乘法得到的模型  
50.         cout<<"Input x:\n";  
51.         while(cin>>xin)  
52.         {  
53.             xout = lsObj.getY(xin);//利用得到的模型计算因变量  
54.             cout<<"y = "<<xout<<endl;  
55.             cout<<"Input x:\n";  
56.         }  
57. }  

执行效果截图：

3.最小二乘法和梯度下降算法

相同点：

1 、本质相同：两种方法都是在给定已知数据（因变量 & 自变量）的前提下对因变量算出出一个一般性的估值函数。然后对给定的新的自变量用估值函数对其因变量进行估算。

2、 目标相同：都是在已知数据的框架内，使得估算值与实际值的差的平方和尽量更小（事实上未必一定要使用平方），估算值与实际值的差的平方和的公式为：

不同点：

1、实现方法和结果不同：

最小二乘法是直接对error求导找出全局最小，是非迭代法。

而梯度下降法是一种迭代法，有一个学习的过程，先由给定参数计算一个error，然后向该error下降最快的方向调整参数值，在若干次迭代之后找到局部最小。

梯度下降法的缺点是到最小点的时候收敛速度变慢，并且对初始点的选择极为敏感，其改进大多是在这两方面下功夫。