猴博士《运筹学》对偶问题笔记

例题

写出以下线性规划问题的对偶问题
$maxz=3x_1-x_2+2x_3$
$$s.t.\{\begin{array}{rlr}2x_1+x_2-4x_3& <=& 1\\ x_1+2x_2+2x_3& >=& 2\\ x_1+x_2& =& -2\\ x_2>=0,x_3<=0& & \end{array}$$

解题方法

1、确定对偶问题中变量的个数m

原大括号中约束条件的个数等于对偶问题中变量个数
对偶问题中变量为$y_1,y_2,y_3$

m=3

2、确定对偶问题目标函数

$min\alpha =b_1\ast y_1+b_2\ast y_2+b_3\ast y_3$
$b_1,b_2,b_3$对应右侧常数

所以

$min\alpha =1\ast y_1+2\ast y_2+(-2)\ast y_3$

3、确定对偶问题中约束条件个数n

n=3

4、确定对偶问题中约束条件左边部分

第i个式子中的系数从左到右依次对应原来大括号里面约束条件中从上到下$x_i$的系数

$$s.t.\{\begin{array}{r}2y_1+y_2+y_3\\ y_1+2y_2+y_3\\ -4y_1+2y_2\end{array}$$

5、确定对偶问题中约束条件右边的常数

第i个式子右边的常数是原问题目标函数中$x_i$的系数

$$s.t.\{\begin{array}{rlr}2y_1+y_2+y_3& & 3\\ y_1+2y_2+y_3& & -1\\ -4y_1+2y_2& & 2\end{array}$$

6、确定对偶问题约束条件中的符号

$$s.t.\{\begin{array}{rlr}2y_1+y_2+y_3& =& 3\\ y_1+2y_2+y_3& >=& -1\\ -4y_1+2y_2& <=& 2\end{array}$$

7、确定对偶问题中变量的范围

$$s.t.\{\begin{array}{rlr}2y_1+y_2+y_3& =& 3\\ y_1+2y_2+y_3& >=& -1\\ -4y_1+2y_2& <=& 2\\ y_1>=0,y_2<=0& & \end{array}$$

对偶问题性质

（1）一个问题对偶问题的对偶问题是这个问题本身
（2）若原问题是A，A的对偶问题是B，若A有最优解，则B一定有最优解，且A取最优解时A的目标函数值与B取最优解时B的目标函数值相同
（3）若原问题是A，A的对偶问题是B，则
$$\{\begin{array}{r}A的解是无界解时，B无可行解\\ B的解是无界解时，A无可行解\end{array}$$
（4）若原问题是A，A的对偶问题是B，则
$$\{\begin{array}{r}A无可行解时，B的解是无界解或无可行解\\ B无可行解时，A的解是无界解或无可行解\end{array}$$