已知一组观测值(x,y),最小二乘法试图寻找一个使得拟合值y'与观测值y差距最小的线性系统,即:
实际推导过程如最小二乘法-公式推导:
用协方差和均值即可表示为
现在从线性回归的角度推导这一过程:
很显然了,殊途同归,从另外一个角度也可以推到出拟合的模型。