概率统计类
文章平均质量分 75
GreTony
苦逼博士后
展开
-
关于概率的一点东西ch0
概率公理这里我们直接照抄中文维基百科的中文词条 概率公理假设我们有一个基础集 Ω\OmegaΩ ,其子集的集合F\mathfrak {F}F为σ\sigmaσ代数,和一个给F\mathfrak {F}F的元素指定一个实数的函数 PPP。 F\mathfrak {F}F 的元素是 Ω\OmegaΩ 的子集,称为“事件”。第一公理(非负性)对于任意一个集合 A∈FA \in \mathf...原创 2018-10-21 23:41:00 · 372 阅读 · 1 评论 -
关于随机过程的一些定义ch1
由于中文维基百科关于随机过程太烂了,没啥好抄的。这篇文章的素材有相当一部分来自于英文材料,当然,也包括英文版的维基百科。随机过程的定义在Sheldon Ross《Stochastic Processes, 2nd》的第41页,关于随机过程的定义:A stochastic process X={X(t),f∈T}X = \{X(t), f \in T\}X={X(t),f∈T} is a ...原创 2018-10-22 00:52:33 · 520 阅读 · 0 评论 -
关于随机变量的收敛
我们为什么要sim卡。我们为什么要sim卡。原创 2016-04-28 11:38:01 · 1055 阅读 · 0 评论 -
随机过程性质的定义
随机过程的基本性质随机过程的概率分布在任何一个时间ttt,随机过程X(t)\mathbf{X}(t)X(t)都是一个随机变量,我们用如下分布来表示F(x,t)=P{X(t)≤x}F(x,t) = P\{ \mathbf{X}(t) \leq x \}F(x,t)=P{X(t)≤x}这个函数是与时间ttt相关的,它表示,综合考虑所有可能的ζ\zetaζ时,随机过程的一个样本在ttt时刻的...原创 2018-11-04 14:05:25 · 1783 阅读 · 0 评论 -
各态历经过程
时间平均值与时间自相关函数对于一个函数,用A[⋅]A[\cdot]A[⋅]来表示其平均值,比方说对信号s(t)s(t)s(t),其时间平均值为A[s(t)]=limT→∞12T∫−TTs(t)dtA[s(t)] = \lim_{T\rightarrow \infty} \frac{1}{2T}\int_{-T}^T s(t) dtA[s(t)]=T→∞lim2T1∫−TTs(t)dt...原创 2018-11-04 15:35:28 · 3980 阅读 · 0 评论 -
不相关的正态分布随机变量也不一定就独立
素材主要来自英文维基百科词条Normally distributed and uncorrelated does not imply independent我们直接举个例子吧。假设XXX服从正态分布,WWW是一个Rademacher distribution的随机变量,其取值在集合{1,−1}\{1,-1\}{1,−1}中,且概率均为1/2。令Y=WXY=WXY=WX。关于YYY的分布,我们有...原创 2018-11-04 15:58:46 · 14733 阅读 · 1 评论 -
线性变换,特征向量特征值,正定矩阵,多元正态分布
先占位置,有时间再写。原创 2018-11-04 15:59:42 · 778 阅读 · 0 评论