ML常用技巧

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Regularization

Overfitting
通常来说，当feature的个数非常多时，非常容易发生overfitting现象。先说underfitting，当model不能很好的反应数据中的规律时，我们可以说发生了underfitting，正如下图中最左侧的图一样。而当feature的个数非常多时，可以通过调整参数，使得训练后的模型刚好可以代表每一个点的特性。而如果此时的model又不具有描述新数据的关系，那么就发生了overfitting。正如下面最右侧的图。下面中间的图可以认为是一种“刚刚好”的状态。

underfitting justright and overfitting for linear regression

上图给了一个关于线性回归的例子，下面可以再看一个逻辑回归中发生underfitting 和 overfitting的例子。


underfitting justright and overfitting for logistic regression

有些时候我们有很多很多量可以供我们分析，来训练我们的model，比方说预测房子的价格。



然而，当feature的个数特别多的时候，就容易发生overfitting。但也有一些相应的解决办法，比如



- 手动的选择一些feature
- 使用model selection algorithm
- Regularization ：
- 保留所有的feature，但是要降低feature对应的参数 $\theta_j$的值
- 这种方法当feature的个数非常多的时候很有效，每一个feature都对预测贡献一点点而已。

于是我们可以再cost function中加入一项$\lambda \sum_{j=1}^n \theta_j ^2$，来约束这些参数的大小。对于线性回归来说，新的cost function就变成了

$$J(\theta) = \frac{1}{2m}\sum_{i=1}^m (h_\theta(x^{(i)}) - y^{(i)})^2 + \lambda \sum_{j=1}^n \theta_j^2,$$
而对于逻辑回归来说，新的cost function就变成了。
$$J(\theta) = - \frac{1}{m}\sum_{i=1}^m \left( y^{(i)} \log(1- h_\theta(x^{(i)}) ) + (1-y^{(i)}) \log h_\theta(x^{(i)}) \right) + \frac{\lambda}{2m} \sum_{j=1}^n \theta_j^2.$$

需要注意的是，$\lambda \sum_{j=1}^n \theta_j ^2$中不包含bias term $\theta_0$，即 j j <script type="math/tex" id="MathJax-Element-759">j</script>的值是从1开始取的。