各态历经过程

时间平均值与时间自相关函数

对于一个函数，用$A[\cdot ]$来表示其平均值，比方说对信号$s(t)$，其时间平均值为
$$A[s(t)]=\underset{T\to \infty }{\lim }\frac{1}{2T}{\int }_{-T}^{T}s(t)dt$$
对于随机过程的某一个样本$\mathbf{X}(t,{\zeta }_i)$来讲，其时间平均值为
$$A[\mathbf{X}(t,{\zeta }_i)]$$
其时间上的自相关函数为
$$A[\mathbf{X}(t,{\zeta }_i)\mathbf{X}(t+\Delta t,{\zeta }_i)]$$

统计平均与时间平均

我们用$\mathbb{E}[]$来表示统计平均，用$A[]$来表示时间平均，有
E [ A [ X ( t ) ] ]