基于长短期记忆网络(LSTM)对股票价格的涨跌幅度进行预测

最新推荐文章于 2024-10-30 16:59:08 发布
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分类专栏： 计算机毕设项目大全 文章标签： 网络 lstm 机器学习 股票价格 涨跌幅 Powered by 金山文档
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本文利用长短期记忆网络(LSTM)预测股票价格涨跌幅度，将股票的基本交易数据作为特征，通过LSTM进行多分类任务处理。实验表明，LSTM在预测股票涨跌上有较好的效果。数据预处理包括使用Min-Max归一化，特征工程中采用了主成分分析(PCA)降维。模型结构包含2层LSTM，训练轮数为100，输入特征维度为7，隐藏层维度为32，学习率为0.001，序列长度为5，批处理大小为64。
摘要由CSDN通过智能技术生成

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为对股票价格的涨跌幅度进行预测，本文使用了基于长短期记忆网络(LSTM)的方法。根据股票涨跌幅问题， 通过对股票信息作多值量化分类，将股票预测转化成一个多维函数拟合问题。将股票的历史基本交易信息作为特征输入，利用神经网络对其训练，最后对股票的涨跌幅度做分类预测。数据集为代号 510050 的上证股票，实验结果表明该模型在单纯预测涨跌的情况下有比较好的预测效果。

一、问题描述

1.1绪论

随着我国经济的快速发展

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详情介绍：https://www.yuque.com/sxbn/ks/100010285 为对股票价格的涨跌幅度进行预测，本文使用了基于长短期记忆网络(LSTM)的方法。根据股票涨跌幅问题， 通过对股票信息作多值量化分类，将股票预测转化成一个多维函数拟合问题。将股票的历史基本交易信息作为特征输入，利用神经网络对其训练，最后对股票的涨跌幅度做分类预测。
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使用tushare模块。四、定义LSTM模型。
【Matlab股票价格预测】基于LSTM长短期记忆网络的多变量股票价格预测（附MATLAB代码）
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Matlab股票价格预测是金融领域中一个非常重要的问题。随着股票市场的波动和变化，投资者和交易员需要准确的股票价格预测来制定投资策略和交易决策。在过去的几十年里，许多学者和研究人员已经提出了各种各样的股票价格预测方法，其中基于机器学习和人工智能的方法越来越受到关注。在这篇博文中，我们将介绍一种基于LSTM（长短期记忆网络）的多变量股票价格预测方法，以及如何使用Matlab来实现这一方法。LSTM是一种特殊的循环神经网络（RNN），它在处理时间序列数据时表现出色。
深度学习之搭建LSTM模型预测股价
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本期利用Google股价数据集，该数据集中GOOG_Stock_Price_Train.csv为训练集，GOOG_Stock_Price_Test.csv为测试集，里面有开盘价、最高股价、最低股价、收盘价、调整后的收盘价、成交量，2021年11月以前，可以在美国Yahoo网站下载股价历史数据，但现在对中国已经禁用了，可以去其他地方进行下载。本次使用调整后的收盘价进行预测。
股票价格预测
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​学习的最大理由是想摆脱平庸，早一天就多一份人生的精彩；迟一天就多一天平庸的困扰。各位小伙伴，如果您：想系统/深入学习某技术知识点…一个人摸索学习很难坚持，想组团高效学习…想写博客但无从下手，急需写作干货注入能量…热爱写作，愿意让自己成为更好的人……...
Python实现基于LSTM对股票走势的预测
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❖股票投资通常会选择某一类或某一只股票来作为投资对象，对这一类或一只股票进行预线 测，既可以将整体的股票交易信息作为训练数据，也可以只选择该类或该只股票的交易信息。❖涨跌幅度做分类预测。❖考虑到股票数据的时序性，本文选择用对时序序列有较好性能的 LSTM 网络分别对其训。将股票的历史基本交易信息作为特征输入，利用神经网络对其训练，最后对股票的。❖随着我国经济的快速发展，政府、投资机构以及投资者们对股票预测的需求也越来越多。❖练，将训练好的模型用于预测次日收盘价的涨跌幅， 并对结果做对比分析。
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张怡在2023年《基于ARIMA和AT-LSTM组合模型的股票价格预测》中则进一步研究了LSTM模型在股票价格预测中的优化策略，通过改进模型结构和参数设置，提高了预测的稳定性和准确性。因此，本课题旨在基于LSTM设计并实现一个股票价格预测系统，通过深入研究和分析现有文献，结合实际的市场数据，探索更加有效的股票价格预测方法，为投资者提供有价值的参考信息。本研究通过搭建基于LSTM的股票价格预测系统，不仅验证可以深度学习技术在金融预测领域的有效性，还为其他金融应用提供有益的参考和借鉴。
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​在本教程中，您将了解如何使用称为长短期记忆的时间序列模型。 LSTM 模型非常强大，尤其是在设计上保留长期记忆，正如您稍后将看到的。您将在本教程中解决以下主题： 了解为什么您需要能够预测股价走势； 下载数据 - 您将使用从雅虎财经收集的股票市场数据； 分割训练测试数据并执行一些数据标准化； 回顾并应用一些可用于一步预测的平均技术； 激发并简要讨论LSTM 模型，因为它可以提前预测不止一步； 利用当前数据预测和可视化未来股市 ​
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在本篇博客中，我们将探讨如何使用深度学习模型，具体来说是长短时记忆网络（LSTM）和Transformer，来预测股票价格。在这一步，我们将对数据进行初步的探索，以了解数据的特征和趋势。在每个步骤中，我们将提供清晰的思路和相应的Python代码示例，以便读者可以跟随实际示例进行操作。在这里，我们将尝试使用LSTM和Transformer两种模型，然后比较它们的性能。在数据探索的过程中，我们可以观察到股价和交易量的趋势以及它们之间的关系。接下来，我们将进行数据预处理，包括日期的转换和缺失值的处理。
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