Box-Jenkins 建模流程

Box-Jenkins 建模流程图

          

 1.检验平稳性

           (1) 做时序图

           (2) Augmented Dickey-Fuller 检验存在单位根，如果不存在单位根进入第2步

           (3) 如果存在单位根不能拒绝原假设，及序列不平稳，对数据进行差分

           (4) 循环往复直到数据平稳

2.模型识别

          (1)查看ACF,PACF图 来判断是AR模型还是MA模型还是ARMA模型

                           PACF出现阶ACF指数下降段证明为AR模型

                            ACF出现阶PACF指数下降段证明为MA模型

                            ACF和PACF都为指数下降为ARMA模型

3.模型拟合ARIMA(1,1,0)&检验

          (1) 画出残差序列图

          (2) 残差的ACF及PACF图

          (3) Ljung-Box 检验（原假设：残差序列无序列相关性）

4.检验