t分布和t检验

最新推荐文章于 2024-04-08 11:06:40 发布

皮皮君

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本文链接：https://blog.csdn.net/qq_16587307/article/details/100056832

版权

参考：

What is a paired and unpaired t-test? What are the differences?

我们知道样本均值

$\bar X=\frac{1}{n}\sum{X_{i}}$

假设样本 $X_{i}$ 独立同分布：

$X_{i} \sim N(\mu, \sigma ^2)$

因为随着样本的变化 $\bar X$ 本身也是个随机变量，既然是 $\bar X$ 随机变量，并且它是正态分布随机变量的和，那么它也是正态分布的，也存在均值和方差。

$E(\bar X)=E(\frac{1}{n}\sum{X_{i}})$

$=\frac{1}{n}E(\sum{X_{i}})$

$=\frac{1}{n}\sum{E(X_{i})}$

$=\frac{1}{n}\sum{\mu}$

$=\frac{1}{n} n \mu$

$=\mu$

$D(\bar X)=D(\frac{1}{n}\sum{X_{i}})$

$=\frac{1}{n^2}D(\sum{X_{i}})$

$=\frac{1}{n^2}\sum{D(X_{i})}$

$=\frac{1}{n^2}n \sigma^2$

$=\frac{\sigma^2}{n}$

因此，

$\bar{X} \sim N(\mu, \frac{\sigma ^2}{n})$

对随机变量 $\bar{X}$ 进行标准正态化:

$\frac{\bar{X}-\mu}{\sigma / \sqrt{n}} \sim N(0, 1)$

t分布和上面这个式子很像。因为实际现实应用当中，总体标准差 $\sigma$ 是不知道的，会使用样本标准差去替代：

${\color{Red} \frac{\bar{X}-\mu}{S / \sqrt{n}}}$

至此，我们得到了一个新的随机变量，我们说上面这个随机变量是服从t分布的，并且它的自由度是n-1。

样本标准差公式是下面这样子的:

$S=\sqrt{\frac{\sum (X_{i}-\bar{X})^2}{n-1}}$

至于它为什么是除以n-1,请参考：

总体样本方差的无偏估计样本方差为什么除以n-1

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