【OR】Matlab求解最优化问题(1) 线性规划

最新推荐文章于 2024-07-23 22:59:54 发布

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分类专栏： # matlab # 运筹学与最优化算法文章标签： matlab 内点法对偶单纯形线性规划

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线性规划问题求解

目前matlab求解线性规划算法主要内点法（interior-point methods）和单纯形法(simplex method)
线性规划的标准数学模型为
$\min f(x)\\ s.t.\begin{cases} A\cdot x\leq b\\ Aeq \cdot x=beq\\ lb\leq x\leq ub \end{cases}$

linprog函数

函数语法

[x, fval, exitflag, output, lambda]=linprog(f, A, b, Aeq, beq, lb, ub, x0, options)

输入参数中，x0表示起始迭代点，options为优化参数的设置
输出参数中，fval为找到的最优解，exitflag为迭代停止标识，具体数值含义如下

数值	含义
1	算法收敛于解 $x$
0	达到最大迭代次数算法停止，输出的 $x$ 未必为最优解
2	算法没有找到可行解，问题的可行解集为空集
3	原问题为无解，解为无穷
4	算法出现异常，出现非数值情况
5	线性规划的原问题和对偶问题均不可解
7	可行搜索方向向量太小，无法再提高最优解的质量

output为算法计算信息，含义表如下

项目	含义
`Algorithm`	计算时使用的优化算法
`Cgiterations`	算法迭代次数
`iterations`	算法迭代次数
`Exit message`	返回结束信息

lambda为返回点的拉格朗日乘子信息，含义表如下

项目	含义
`Lower`	求得解越下界
`Upper`	求得解越上界
`Neqlin`	求得解不满足不等式约束
`Eqlin`	求得解不满足等式约束

案例

线性规划的目标函数为
$\min f=-x_1-x_2-x_3\\ s.t.\begin{cases} 7x_1+3x_2+9x_3\leq 1\\ 8x_1+5x_2+4x_3\leq 1\\ 6x_1+9x_2+5x_3\leq 1\\ x_1, x_2, x_3\geq 0 \end{cases}$
matlab求解代码如下
使用对偶单纯形法

%%
% 目标函数系数
f=[-1, -1, -1];
% 不等式约束的系数矩阵A
A=[7, 3, 9; 8, 5, 4; 6, 9, 5];
% 不等式约束b
b=[1, 1, 1];

% 等式约束矩阵
Aeq=[];
beq=[];
% 变量的上下界
lb=[0, 0, 0];
ub=[];

% 对偶单纯形求解
options=optimset('LargeScale', 'off', 'Algorithm','dual-simplex', 'Display', 'iter');
[x, fval, exitflag, output, lambda]=linprog(f, A, b, Aeq, beq, ub)

求解信息如下

使用内点法求解

%%
% 目标函数系数
f=[-1, -1, -1];
% 不等式约束的系数矩阵A
A=[7, 3, 9; 8, 5, 4; 6, 9, 5];
% 不等式约束b
b=[1, 1, 1];

% 等式约束矩阵
Aeq=[];
beq=[];
% 变量的上下界
lb=[0, 0, 0];
ub=[];

%% 内点法法求解
options=optimset('LargeScale', 'off', 'Algorithm','interior-point', 'Display', 'iter');
[x, fval, exitflag, output, lambda]=linprog(f, A, b, Aeq, beq, lb, ub, [], options)

含参数线性规划

求解如下目标函数含参数的线性规划
$\min f=-a_1x_1-a_2x_2-a_3x_3\\ s.t. \begin{cases} 7x_1+3x_2+9x_3\leq 1\\ 8x_1+5x_2+4x_3\leq 1\\ 6x_1+9x_2+5x_3\leq 1\\ x_1, x_2,x_3\geq 0 \end{cases}$

求解代码如下，在matlab 2018b中默认使用dual-simplex算法进行求解

%% 含参数线性规划
f0=[-1, -1, -1];
a=[1, 1,  1];
f=a.*f0; % 产生目标函数系数
% 不等式约束的系数矩阵A
A=[7, 3, 9; 8, 5, 4; 6, 9, 5];
% 不等式约束b
b=[1, 1, 1];

% 等式约束矩阵
Aeq=[];
beq=[];
% 变量的上下界
lb=[0, 0, 0];
ub=[];
options=optimset('Display', 'iter'); % 显示迭代过程
[x, fval, exitflag, output, lambda]=linprog(f, A, b, Aeq, beq, lb, ub, [], options)