在数字化和大数据的时代,如何准确预测未来变成了一个越来越重要的议题。无论是预测股市走势,还是了解未来的气候变化,时间序列分析都是一个不可或缺的工具。其中ARIMA(自回归积分移动平均模型)便是时间序列分析中最为经典和广泛应用的模型之一。然而对于大多数没有统计或机器学习背景的人来说,ARIMA和时间序列分析可能听起来像是遥不可及的专业术语。
这篇文章旨在用最简单、最直观的方式解析ARIMA模型以及其在Python中的应用。从基础的概念开始,探讨什么是数据的平稳性,为什么平稳性对时间序列分析如此关键。实用的方法和技术比如ADF检验和差分法能更好地理解和使用ARIMA模型。