Eigen计算协方差矩阵

最新推荐文章于 2022-09-07 17:51:45 发布

lyatdawn

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分类专栏： Eigen 文章标签：数学

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本文主要介绍利用Eigen求解协方差矩阵。协方差矩阵的形式和数学意义这里就不再过多介绍了。Eigen代码如下：

#include<iostream>
#include<Eigen/dense>
using namespace std;
using namespace Eigen;
int main()
{
    //输入为input，输出为input的协方差矩阵covMat
    Eigen::MatrixXf input(3,3);
    input<<1,22,3,4,55,6,7,23,9;

    Eigen::MatrixXf meanVec = input.colwise().mean();
    Eigen::RowVectorXf meanVecRow(Eigen::RowVectorXf::Map(meanVec.data(),input.cols()));

    Eigen::MatrixXf zeroMeanMat = input;
    zeroMeanMat.rowwise()-=meanVecRow;
    if(input.rows()==1)
        Eigen::MatrixXf covMat = (zeroMeanMat.adjoint()*zeroMeanMat)/double(input.rows());
    else
        Eigen::MatrixXf covMat = (zeroMeanMat.adjoint()*zeroMeanMat)/double(input.rows()-1);

    cout<<covMat<<endl;
}
/*利用g++编译输出结果：
      9     1.5       9
    1.5 352.333     1.5
      9     1.5       9
MATLAB：
>> cov(input)

ans =

    9.0000    1.5000    9.0000
    1.5000  352.3333    1.5000
    9.0000    1.5000    9.0000
结果一致*/