接受拒绝采样究竟是在做什么

关于接受拒绝采样，请查看刘建平老师的博客
本文主要探讨接受拒绝采样究竟是为了做什么

我们按照下图讲述我们接受拒绝采样的目标
我们的目标是希望能选择一系列取值的x（比如选择n个x值）。
Q:这里有个问题，这些值是怎么选取的？
例如我们在[1,2]区间上，选了5个值，以下是三种方案

• [1,1,2,3.4]
• [1,2,3,4,5]
• [3,3,3,3,3]

那么哪种选择比较好呢？
评价指标 显然，我们希望其符合x的分布p（x）最好，也就是说，p(x)大的地方，理论上选择出来的次数应该多一些，例如，若p（1）取值大的话，方案一可能就是更趋近于真实的。

但事实上，p（x）的分布情况，我们往往难以获取。那么在不知道p（x）分布的情况下，进行采样可以获得比较好的贴近p（x）分布的采样呢？
这就是接受拒绝采样所做的事情。（阅读以下上边的链接）
这里采用一样的符号标记。
当按照q（x）获得了一个样本$z_0$时，实际上如果我们全都加入我们的方案话，他是满足q（x）的分布的。这个时候。如果我们再引入一个均匀分布的变量，让其在
（0,kq($z_0$)) 中采样得到一个值u。如果u落在了上图中的灰色区域，则拒绝这次抽样，否则接受这个样本$z_0$。这样我们就能得到一个复合f（x）分布方案。

严格数学证明

应用随机过程-央财