![](https://img-blog.csdnimg.cn/20201014180756919.png?x-oss-process=image/resize,m_fixed,h_64,w_64)
akshare
神出鬼没,指的就是我!
akshare如果遇到无法运行,可以私聊我。然后有些是开发把接口改了。自己找材料改下。
展开
-
ETF动量策略
【代码】ETF动量策略。原创 2023-07-22 18:45:40 · 440 阅读 · 2 评论 -
期货因子分析
【代码】期货因子分析。原创 2023-07-22 16:43:33 · 117 阅读 · 0 评论 -
股价价格+财务因子(因子分析)
借助alphalens进行财务数据因子分析。原创 2023-07-20 21:02:18 · 233 阅读 · 0 评论 -
python统计套利
python爬取期货数据,利用统计套利进行价差套利。原创 2023-03-03 23:43:22 · 532 阅读 · 0 评论 -
alpha三因子策略
根据财务因子构建股票池。数据源:akshare。原创 2023-02-18 18:02:01 · 656 阅读 · 0 评论 -
alpha 策略(2)指期对冲
原理就是根据几个财务因子选择股票池,然后做空期货对冲,进行获取超额收益。数据源:akshare。原创 2023-02-18 17:58:02 · 630 阅读 · 0 评论 -
移动平均波动率策略
利用20日平均价格波动率,今日波动率低于20日波动率均线,今日波动率低于前20天的波动率。数据源:akshare。原创 2023-02-18 17:38:41 · 710 阅读 · 0 评论 -
简单的动量策略,简单趋势追踪策略(指数)
利用当前价格比前50天价格高,跟随买入。数据源:akshare。原创 2023-02-18 15:53:35 · 218 阅读 · 0 评论 -
海龟策略(长期)
经典的海龟策略,就是ATR分段加仓。数据源:akshare。原创 2023-02-18 15:50:16 · 263 阅读 · 0 评论 -
双均线策略(自己看着玩吧)
很简单的双均线策略,量化入门策略。数据源:akshare。原创 2023-02-18 14:52:36 · 223 阅读 · 0 评论 -
财务数据选股对冲策略
根据财务因子选择符合条件的股票,构建股票池,之后购买股指期货进行对冲。数据来源:akshare。原创 2023-02-18 14:49:38 · 265 阅读 · 0 评论 -
50指数(可以换)对冲
原理:借助购买所有指数组成部分的股票,同时购买期货,进行1:1配对,获得对冲收益。数据源:akshare。原创 2023-02-18 13:53:31 · 179 阅读 · 0 评论 -
研究打板策略
根据当前最强势板块以及前一天的涨停股票池,以及股票个股热度名单小于50。原创 2023-02-16 23:20:23 · 548 阅读 · 0 评论 -
tkinter学习
【代码】tkinter学习。原创 2023-01-30 01:05:52 · 132 阅读 · 0 评论 -
50指数双均线策略对冲
策略:双均线策略购买股票,卖出50指数期货对冲。数据源:akshare。原创 2023-01-28 18:48:23 · 175 阅读 · 0 评论 -
使用pandas进行量化回测(akshare)
本人看法,也就比excel高级一点,距离backtrader这些框架又差一点。做最基础的测试可以,如果后期加入加仓功能,或者是止盈止损等功能,很不合适。只能做最简单的技术指标测试。所以别太当回事。导包,常用包导入:import osimport akshare as akimport requestsimport numpy as npimport pandas as pdimport matplotlib.pyplot as pltimport talib as ta%matplo原创 2022-03-23 21:46:00 · 2399 阅读 · 0 评论 -
akshare分析涨停板股票数据
导入包,获取日期数据import pandas as pdimport numpy as npimport akshare as ak#画图import matplotlib.pyplot as plt#正确显示中文和负号plt.rcParams['font.sans-serif']=['SimHei']plt.rcParams['axes.unicode_minus']=False#处理时间from dateutil.parser import parsefrom datetim原创 2022-02-08 15:11:47 · 1846 阅读 · 2 评论 -
50ETF期权波动率策略
#!/usr/bin/env python# coding:utf-8from PoboAPI import *import datetimeimport timeimport numpy as np#日线级别#开始时间,用于初始化一些参数def OnStart(context) : print("I\'m starting...") #设定一个全局变量品种,本策略交易50ETF期权 g.code = "510050.SHSE" #登录交易账号,需在主页用户.原创 2022-03-15 00:07:28 · 436 阅读 · 0 评论 -
akshare写etf动量滚动策略
导入包:import akshare as akimport pandas as pdimport numpy as npimport matplotlib日线换周线:#日线换为周线数据def transferToWeekLine(df,period='W'): data1=df stock_data = pd.DataFrame(data1) #设定转换周期period_type 转换为周是'W',月'M',季度线'Q',五分钟'5min',12原创 2022-03-14 22:54:44 · 5209 阅读 · 2 评论 -
akshare改写公募基金轮动策略
群友说,行业指数不行,没办法跟买。这次我换成了etf进行动量策略,选择本周上涨最强的5个etf,平均持仓,一周后移仓。查看回测效果。 不废话,上传代码,但还是有点毛糙。下次加上日期这些数据,做成df格式,然后用pyfolio进行查看。导包:import akshare as akimport pandas as pdimport numpy as npimport matplotlib换成周线(也可以换成月线,年线):#日线换为周线数据def transferT...原创 2022-03-14 20:57:02 · 6009 阅读 · 2 评论 -
行业指数动量策略+akshare
以周为单位,获取本周最强的5只行业指数,进行均值购买。数据源采用akshare。导入包import akshare as akimport pandas as pdimport numpy as npimport matplotlib日线换为周线#日线换为周线数据def transferToWeekLine(df): data1=df stock_data = pd.DataFrame(data1) #设定转换周期period_type .原创 2022-03-12 10:25:14 · 3030 阅读 · 1 评论 -
价值投资/指标选股(akshare)
利用akshare的数据源,可以获取所有的股票数据以及公开的财务数据,可以进行条件筛选,获取满足条件的股票。 这套模板可以用于价值投资,指标选股。选股周期为日线级别。然后结果可以邮箱发送。import timeimport akshare as ak## A 股上市公司的实时行情数据stock_zh_a_spot_df = ak.stock_zh_a_spot()#print(stock_zh_a_spot_df)##取前300测试##取前300测试df_stock =...原创 2022-03-09 14:56:10 · 5984 阅读 · 3 评论 -
akshare双均线backtrader
# -*- coding: utf-8 -*-"""Created on Tue Aug 4 16:52:23 2020@author: 四屏"""from datetime import datetime%matplotlib inlineimport backtrader as btimport matplotlib.pyplot as pltimport akshare as akplt.rcParams["font.sans-serif"] = ["SimHei"].原创 2022-02-20 00:43:40 · 1068 阅读 · 2 评论 -
期权制作回测数据
将指定的档位的期权,指定阶段剩余到期日的期权数据合并,用于回测import pandas as pdimport numpy as npimport akshare as akpd.set_option("display.max_rows",None)pd.set_option("display.max_columns",None)nh_price = ak.nh_price_index('RM')nh_price.head()nh_return = ak.nh_return_ind原创 2022-02-20 00:22:23 · 752 阅读 · 0 评论 -
akshare做mfi策略
#!/usr/bin/env python# coding: utf-8#先引入后面可能用到的包(package)import pandas as pd import numpy as npimport matplotlib.pyplot as plt#正常显示画图时出现的中文和负号from pylab import mplmpl.rcParams['font.sans-serif']=['SimHei']mpl.rcParams['axes.unicode_minus']=.原创 2022-02-19 21:39:57 · 3112 阅读 · 0 评论 -
获取指数成分股,并区别‘sz’,‘sh’
def get_index_list(index_symbol = 'sh000068'): stocks2 = [] stocks = ak.index_stock_hist(index_symbol).stock_code for stock in stocks[:]: if int(stock) < 100000: stock = 'sz' + stock else: stock = 'sh.原创 2022-02-19 21:19:31 · 523 阅读 · 0 评论 -
akshare做因子分析
import pandas as pdimport akshare as akdf = ak.stock_zh_a_daily(symbol='sh600309')print(df)df['code']='600309'df1 = ak.stock_zh_a_daily(symbol='sz000001')print(df)df1['code']='000001'df=df.append(df1)df=df.sort_values(by='date')#df = pro.daily(.原创 2022-02-14 00:40:32 · 1144 阅读 · 3 评论 -
akshare 实现股票日线级策略并发送邮箱通知
import akshare as akimport time#import datetimeimport numpy as npfrom datetime import datetime, timedeltaimport smtplibfrom email.mime.text import MIMETextfrom email.utils import formataddrfrom datetime import datetimeimport timemy_sender = 'xx.原创 2022-02-14 00:39:21 · 15146 阅读 · 3 评论