期权量化学习
神出鬼没,指的就是我!
akshare如果遇到无法运行,可以私聊我。然后有些是开发把接口改了。自己找材料改下。
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真格量化——做空波动率策略
# coding:utf-8#!/usr/bin/env python# EmuCounter2from PoboAPI import *import datetimeimport numpy as np#开始时间,用于初始化一些参数def OnStart(context) : print "system starting..." #设定全局变量品种 g.code1 = "m1901-C-3300.DCE" #豆粕1901C3300期权合约代码 g.code.原创 2022-03-15 00:21:47 · 870 阅读 · 0 评论 -
真格量化——商品期权基本策略
#!/usr/bin/env python# coding:utf-8from PoboAPI import *import datetimeimport timeimport numpy as npfrom copy import *#开始时间,用于初始化一些参数def OnStart(context) : context.myacc = None #登录交易账号 if context.accounts["回测期货"].Login() : con.原创 2022-03-15 00:20:20 · 1950 阅读 · 0 评论 -
真格量化——依托均线购买期权策略
# coding:utf-8#!/usr/bin/env pythonfrom PoboAPI import *import datetimeimport timeimport numpy as np#开始时间,用于初始化一些参数def OnStart(context) : print "I\'m starting..." #登录交易账号,需在主页用户管理中设置账号,并把证券测试替换成您的账户名称 context.myacc = None if contex.原创 2022-03-15 00:18:24 · 1160 阅读 · 0 评论 -
真格量化——50期权历史波动率策略
#!/usr/bin/env python# coding:utf-8from PoboAPI import *import datetimeimport timeimport numpy as np#日线级别#开始时间,用于初始化一些参数def OnStart(context) : print("I\'m starting...") #设定一个全局变量品种,本策略交易50ETF期权 g.code = "510050.SHSE" #订阅实时数据,用于驱动On.原创 2022-03-15 00:17:48 · 416 阅读 · 0 评论 -
真格量化——50etf与期权对冲策略
# coding:utf-8#!/usr/bin/env pythonfrom PoboAPI import *import datetimeimport numpy as np#50ETF 和 50ETF期权的对冲交易,当ETF隐含波动率较高时就买50ETF并做空50ETF看涨期权#开始时间,用于初始化一些参数def OnStart(context) : print("system starting...") #设定一个全局变量品种 g.code.原创 2022-03-15 00:15:44 · 811 阅读 · 0 评论 -
真格量化——做空波动率卖期权策略
# coding:utf-8#!/usr/bin/env python# EmuCounter2from PoboAPI import *import datetimeimport numpy as np#开始时间,用于初始化一些参数def OnStart(context) : print "system starting..." #设定全局变量品种 g.code1 = "m1901-C-3300.DCE" #豆粕1901C3300期权合约代码 g.code.原创 2022-03-15 00:14:10 · 814 阅读 · 0 评论 -
真格量化——中性策略交易期权
#!/usr/bin/env python# coding:utf-8from PoboAPI import *import datetimeimport timeimport numpy as npfrom copy import *import pandas as pd#设定持仓细节数据表#g.df = {}g.df = pd.DataFrame(columns = ['date','code','price','volume','stoploss','iv'])g.a = .原创 2022-03-15 00:12:42 · 520 阅读 · 0 评论 -
真格量化-隐含波动率购买
# coding:utf-8#!/usr/bin/env pythonfrom PoboAPI import *import datetimeimport numpy as np#50ETF 和 50ETF期权的对冲交易,当ETF隐含波动率较高时就买50ETF并做空50ETF看涨期权#开始时间,用于初始化一些参数def OnStart(context) : print("system starting...") #设定一个全局变量品种 g.code.原创 2022-03-15 00:11:19 · 392 阅读 · 0 评论 -
50期权趋势卖方
#!/usr/bin/env python# coding:utf-8from PoboAPI import *import datetimeimport timeimport numpy as npfrom copy import *import pandas as pd#设定持仓细节数据表#g.df = {}g.df = pd.DataFrame(columns = ['date','code','price','volume','stoploss','iv'])print(t.原创 2022-03-15 00:09:31 · 370 阅读 · 0 评论 -
50ETF期权波动率策略
#!/usr/bin/env python# coding:utf-8from PoboAPI import *import datetimeimport timeimport numpy as np#日线级别#开始时间,用于初始化一些参数def OnStart(context) : print("I\'m starting...") #设定一个全局变量品种,本策略交易50ETF期权 g.code = "510050.SHSE" #登录交易账号,需在主页用户.原创 2022-03-15 00:07:28 · 487 阅读 · 0 评论 -
pandas计算移动平均值
本人今天遇到遇到一个任务,计算同月份合约当天各合约总持仓量的移动平均值。立刻写下了这个函数:group = df.groupby(['合约系列','date'])f = pd.DataFrame(group['持仓量'].sum().rolling(20).mean())上交后,提出要求,不行,这个数据不行,存在一些数据,因为不足20天,导致结果为NAN。一开始没想到思路,然后就问问群里的大佬,大佬给的第一个建议,写个功能函数。但是因为数据比较复杂,非连续数据,光是分类就很难,就继续询问。原创 2021-03-20 23:34:42 · 3113 阅读 · 0 评论 -
数据清洗,筛选
本人在私募,负责数据收集以及清洗,就是包括收集数据,按照领导要求,选出满足条件的数据,用于校验策略是否正确。现在就在这进行代码上传,即用于自己总结整理,也用于供大家学习了解,实习生到底干什么事。数据收集:#期权数据收集import akshare as akimport pandas as pdimport numpy as npimport datetimeimport time#用于将千分位数字改为常规数字from locale import atof# 显示所有列pd.se原创 2021-03-17 11:29:36 · 352 阅读 · 0 评论