神出鬼没,指的就是我!
akshare如果遇到无法运行,可以私聊我。然后有些是开发把接口改了。自己找材料改下。
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tsfresh学习
如果不做特殊处理,直接把沪深300因子数据输入进去,那么它只会把每个因子序列数据转化为单个值,这样一个4334x13的因子矩阵,最终就会变为1x13的因子向量,相当于只是一个样本,这样是无法建模的。一般来说,将完整数据集80%的样本作为训练集,剩余20%的样本作为测试集,要注意的是,在这里使用tsfresh的select_features函数对之前的8000+因子进行有效因子筛选,获得基础因子数据,然后放入写好的所有的函数中,计算新的因子,注意,他只能单个因子,如果用两个参数的函数,无效。原创 2023-07-22 22:42:19 · 151 阅读 · 0 评论 -
移动平均波动率策略、稳定性策略
策略:根据波动率,超过上限,买入。工具:numpy,pandas。数据源:akshare。原创 2023-01-22 22:43:21 · 220 阅读 · 0 评论 -
简单的动量策略,简单趋势追踪策略
策略:连长2个月,作为买入信号。工具:numpy,pandas。数据源:akshare。原创 2023-01-22 22:37:57 · 190 阅读 · 0 评论 -
(单个和双均线)移动平均策略
非常简单的入门策略,简单了解下,工具:pandas,numpy。数据源:akshare。原创 2023-01-22 21:35:08 · 194 阅读 · 0 评论 -
Alpha策略 股票-股指对冲
通过财务数据选择购买一篮子股票,再利用沪深300股指期货做对冲。策略较为简单,入门而已,有兴趣可以自己进一步研发。获得股票列表,并选择指定日期的财报数据。工具:pandas,numpy。数据源:akshare,原创 2023-01-22 21:31:18 · 159 阅读 · 0 评论 -
搞了个30天学习量化的数据资料,可以bt做全球。数据链接白送
待会上传代码,资料,打包好了,拿来就能用。累死我了,搞了两天,必须收费,绝不允许白嫖。不然对不起我熬夜,那么辛苦。如何回测k线图如何根据形态选股如何根据指标选股# 初始化 close seriesimport pandas as pdimport numpy as npimport timefrom datetime import datetimeminute_close = pd.Series()stock = 0# 紀錄前12個...原创 2022-03-31 01:59:45 · 1363 阅读 · 4 评论