期权
神出鬼没,指的就是我!
akshare如果遇到无法运行,可以私聊我。然后有些是开发把接口改了。自己找材料改下。
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backtrader期权回测框架
使用backtrader数据进行回测,数据源来自于交易所爬取。效果还行,我相信各位通过这个的框架学习,会对backtrader的应用有更深的领悟。包括数据的连接,新指标的加入。导入框架:__future__ import (absolute_import, division, print_function, unicode_literals)import pymysqlfrom sqlalchemy import create_engineimport pandas as pdimpo原创 2022-03-07 15:36:02 · 1682 阅读 · 0 评论 -
期权制作回测数据
将指定的档位的期权,指定阶段剩余到期日的期权数据合并,用于回测import pandas as pdimport numpy as npimport akshare as akpd.set_option("display.max_rows",None)pd.set_option("display.max_columns",None)nh_price = ak.nh_price_index('RM')nh_price.head()nh_return = ak.nh_return_ind原创 2022-02-20 00:22:23 · 814 阅读 · 0 评论 -
期权数据计算
判断是否为调仓日ef is_adjust_day(self, dom=1): ''' 判断是否是每月的调仓日。 :params int dom: 每月第几个交易日进行调仓,缺省是第1个交易日。 :return: 如果是调仓日,返回True,否则返回False。 ''' ret = False today = self.datetime.date()原创 2022-02-19 23:54:24 · 433 阅读 · 0 评论