75 [backtrader期货策略]十大经典策略-分时均线交叉策略

很多交易者进行日内交易的时候,一个很重要的参考依据就是分时均线,本文尝试构建一个新的指标来近似代替分时均线,然后尝试基于均线\分时均线\日内高低点\跟踪止损条件,构建了一个分时均线日内交易策略.

策略逻辑

1. 根据价格序列,计算分时均线和简单均线,在交易日中,记录当日的最高点和最低点

2. 开仓

   开仓限制时间为每个交易日的上午的11点之前,并且在开盘3个bar内不进行操作,3个bar之后,才可以交易.

   当没有持仓的时候，均线向上,并且价格在均线上,并且价格金叉分时均线,下个bar开盘做多; 下单之后,下一个移动止损单,按照一定比例止损.
   当没有持仓的时候，均线向下,并且价格在均线下,并且价格死叉分时均线,下个bar开盘做空,下单之后,下一个移动止损单,按照一定比例止损.

3. 平仓

   收盘前5分钟平仓.

   如果有多头仓位,价格在分时均线下方,并且突破了当日的最低点,平多;

   如果有空头仓位,价格在分时均线上方,并且价格突破了当日的最高点,平空.

4. 数据

   使用了5分钟的每个品种的后复权的连续合约

5. 交易费用

   按照当前的交易费用设置，每手收取固定金额或者按照百分比；每次交易收取一个滑点(开平都收)；作为突破策略来说,一个点的滑点很可能是负担不了这个市场冲击成本的.所以,这个策略实际上可能会比回测差上一些.

6. 交易手数

   按照当前资金的1倍杠杆进行下单。我们结果只