python-优矿-hurst指数与期货33品种的预测

最新推荐文章于 2025-02-15 22:11:32 发布

云金杞

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分类专栏：期货研究

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本文介绍了一种用于评估金融市场数据随机性的方法——Hurst指数，并通过Python代码展示了如何计算该指数并将其应用于期货市场数据的分析中。

摘要生成于 C知道，由 DeepSeek-R1 满血版支持，前往体验 >

#编写hurst指数
from numpy import std, subtract, polyfit, sqrt, log
import numpy as np
import pandas as pd
from matplotlib import pyplot as plt
from datetime import timedelta
from statsmodels import regression
from lib.hurst import *
#data=DataAPI.MktIdxdGet(tradeDate=u"",indexID=u"",ticker=u"000300",beginDate=u"",endDate=u"",exchangeCD=u"XSHE,XSHG",field=u"",pandas="1")['closeIndex'][-1500:]
#data=DataAPI.MktEqudGet(tradeDate=u"",secID=u"",ticker=u"000001",beginDate=u"",endDate=u"",isOpen="",field=u"",pandas="1")['closePrice'][-1500:]
def get_hurst(data):
        #data=data[-500:]
        #data.index=range(len(data))
        hhh=[]
        for i in range(len(data)):
             if i>220  :
                    new_data=data[i-220:i]
                    hhh.append(hurst(new_data,5))
        #hhh=pd.Series(hhh)
        #ma1_hhh=hhh.rolling(1).mean()
        #ma5_hhh=hhh.rolling(20).mean()
        #ma20_hhh=hhh.rolling(100).mean()
        #plt.plot(ma1_hhh)
        #plt.plot(ma5_hhh)
        #plt.plot(ma20_hhh)
        #plt.show()
        fig,ax1=plt.subplots()
        data=data[221:]
        data.index=range(len(data))
        data.plot(figsize=(10,4),color='red',linewidth=1)
        plt.grid(True)
        plt.ylabel("Index")
        plt.axis('tight')
        ax2=ax1.twinx()
        hhh=pd.Series(hhh)
        ma1_hhh=hhh.rolling(1).mean()
        ma5_hhh=hhh.rolling(20).mean()
        ma20_hhh=hhh.rolling(100).mean()
        ma1_hhh.plot(figsize=(10,4),color='black',linewidth=1,marker='.')
        ma5_hhh.plot(figsize=(10,4),color='green',linewidth=1,marker='.')
        ma20_hhh.plot(figsize=(10,4),color='blue',linewidth=1,marker='.')
        plt.grid(True)
        plt.ylabel('Hurst Index')
        plt.axis('tight')
        plt.show()
        return hhh
namelist=list_files(path='./期货指数')
for i in namelist:
    filename='./期货指数/'+i
    data=pd.read_csv(filename,encoding='gbk')
    data=data.ix[::,4]
    print i[:2] 
    get_hurst(data)