霍夫丁不等式（Hoeffding’s inequality），在概率论中，该不等式给出了随机变量的和与其期望值偏差的概率上限。
Hoeffding不等式适用于有界的随机变量。设有两两独立的一系列随机变量
![{\displaystyle \mathbb {P} (X_{i}\in [a_{i},b_{i}])=1.\!}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/2e6f13669eacf3e303df1837041e91ce704f7345)
1 独立分布的伯努利随机变量的应用
抛硬币时一个硬币A面朝上的概率为p，B面朝上的概率则为1-p。我们抛n次硬币，那么A面朝上次数的期望值为np。那么进一步我们可以知道，A面朝上的次数不超过k次的概率能够被下面的表达式完全确定：
这里的H(n)为抛n次硬币其A面朝上的次数。
对某一ε>0，当k=(p-ε)n时，上面不等式确定的霍夫丁上界将会按照指数级变化：
于是进行替换之后也就得到了公式8.3
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