本章视频缺失… 根据后续课程的猜想
凸函数的定义
定义一：
一个函数
f
:
R
n
↦
R
f: R^n \mapsto R
f:Rn↦R 为凸,等价于
d
o
m
f
dom f
domf为凸集,
∀
x
,
y
∈
d
o
m
f
,
0
≤
θ
≤
1
\forall x,y \in domf, 0 \leq \theta \leq 1
∀x,y∈domf,0≤θ≤1
有
f
(
θ
x
+
(
1
−
θ
)
y
)
≤
θ
f
(
x
)
+
(
1
−
θ
)
f
(
y
)
f(\theta x + (1-\theta) y) \leq \theta f(x) + (1-\theta)f(y)
f(θx+(1−θ)y)≤θf(x)+(1−θ)f(y)
定义二：(把高维映射到低维)
一个函数
f
:
R
n
↦
R
f: R^n \mapsto R
f:Rn↦R 为凸,等价于
d
o
m
f
dom f
domf为凸集,
∀
x
∈
d
o
m
f
\forall x \in domf
∀x∈domf
\quad
∀
v
\forall v
∀v 任意方向v
g
(
t
)
=
f
(
x
+
t
v
)
g(t) = f(x + tv)
g(t)=f(x+tv)为凸，
\quad
d
o
m
g
=
{
t
∣
x
+
t
v
∈
d
o
m
f
}
dom g= \lbrace t|x+tv \in domf \rbrace
domg={t∣x+tv∈domf}
定义三：(一阶条件)
设
f
:
R
n
↦
R
f: R^n \mapsto R
f:Rn↦R 可微，即梯度
▽
f
在
d
o
m
f
上
均
存
在
\triangledown f在domf上均存在
▽f在domf上均存在，则
f
f
f为凸等价于：
d
o
m
f
domf
domf为凸
f
(
y
)
≥
f
(
x
)
+
▽
f
T
(
x
)
(
y
−
x
)
∀
x
,
y
∈
d
o
m
f
f(y)\geq f(x)+\triangledown f^T(x)(y-x) \quad \forall x,y \in domf
f(y)≥f(x)+▽fT(x)(y−x)∀x,y∈domf
定义四:（二阶条件）
若
f
:
R
n
↦
R
f: R^n \mapsto R
f:Rn↦R 二阶可微，则
f
f
f为凸 等价于
d
o
m
f
domf
domf为凸
▽
2
f
(
x
)
≽
0
,
∀
x
∈
d
o
m
f
\triangledown^2f(x) \succcurlyeq 0, \forall x \in domf
▽2f(x)≽0,∀x∈domf
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