KKT条件下的拉格朗日极值问题

最新推荐文章于 2024-05-02 18:32:42 发布

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分类专栏：算法基础 KKT条件文章标签：算法

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以以下目标和约束为例：

$min:f(x)=x{_{1}}^{2}+x{_{2}}^{2}+x_{3}$

$s.t. x{_1}+{x{_2}}^{_2}\leqslant 10\\x{_3}-x{_1}=5$

引入等式约束的拉格朗日乘子 $\lambda$ 和不等式约束的松弛变量 $\mu$ 得：

$L(x)=f(x)+\lambda (x{_3}-x{_1}-5)+\mu (x{_1}+x{_2}^{2}-10)$

KKT条件如下：

$\frac{\partial L}{\partial x{_1}}=2x{_1}-\lambda +\mu =0.............(1)$

$\frac{\partial L }{\partial x{_2}}=2x{_2}+2\mu x{_2}=0..........(2)$

$\frac{\partial L}{\partial x{_3}}=1+\lambda =0........(3)$

$\frac{\partial L}{\partial \lambda}=x{_3}-x{_1}-5=0..........(4)$

$\mu (x{_1}+x{_2}^2-10)=0.............(5)$

$\mu>=0.........(6)$

由(3)得 $\lambda=-1$

由(2)得 $2x{_2}(1+\mu)=0,\mu>=0\Rightarrow x{_2}=0$

代入(1),(5):

$2x{_1}+1+\mu =0\\ \mu(x{_1}-10)=0$

若 $x{_1}=10$ ，则 $\mu=-21$ .所以 $\mu=0,x{_1}=-0.5$

再由(4)得 $x{_3}=4.5$

遗传算法校验结果：

推导无误

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KKT条件下的拉格朗日极值问题

以以下目标和约束为例：引入等式约束的拉格朗日乘子和不等式约束的松弛变量得：KKT条件如下：由(3)得由(2)得代入(1),(5):若，则.所以再由(4)得遗传算法校验结果：推导无误...
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