利用强化学习进行股票操作实战（一）

利用强化学习进行股票操作实战

今天开始利用强化学习实现股票操作。

我在网上找了一个简单的强化学习进行股票操作的例子，并在此基础上进行了小改动。
首先讲下建模的思路，当模型发出买入指令时，我们一次性全部买入；当模型发出卖出指令时则一次性全部卖出。模型只在一支股票上进行操作。模型我们选取Q-learning模型。（如果对Q-learning和DeepQ不了解的，建议先理解这两个模型，不然后面看不懂）

废话不多说直接上代码。

定义一个agent类

其初始化参数包括以下：

参数解释：

state_size: q-learning需要输入一个状态（目前环境状态），其大小表示状态的维度。
window_size: 在这里我们利用过去一段时间的收盘价表示输入的状态，window_size表示观测数据的时间窗大小。如果window_size=5，表示利用过去5天收盘价（包括当天）。
trend: 用于训练的数据，为历史收盘价数据
skip：操作频率
action_size: 3 (有买入、卖出、观望三种操作)
batc