1. 协方差
对于二维随机变量(ξ,η),通过D(ξ)D(η),定量地反应了各自分布的偏离程度,而为了研究两随机变量偏离时的联系,我们这样做
(1)定义
各自与期望之差的乘积的期望,记作协方差——Cov(ξ,η)
*协方差不恒为0,恒为0时进入不相关。
(2)计算
(3)性质
2. 相关系数
(1)定义
也记作 Corr( ξ,η )。ξ 与 η 不相关指的是 ξ 与 η 之间不存在线性关系,但可能存在其他非线性关系。
(2)性质
- ρξη ≤ 1;
- ρξη = 1时, => η = aξ + b(a,b为常数且不等于0)
即 η 与 ξ 一定线性相关。
二维正态分布(ξ,η)~(μ 1,σ1,μ2,σ2,ρ)第五个变量即为相关系数
(3)不相关概念
- 定义:相关系数 ρ ξη 为0,即协方差Cov(ξ,η)为0时,称ξ,η不相关。
- 与不相关等价的结论
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不相关 ≠ 相互独立:
不相关:表示事件的发生不相互影响。
相互独立:表示两个随机变量之间不存在线性关系。
不相互独立 => 一定不相关
不相关 => 不一定相互独立,可能存在非线性关系