【综述多篇博文】使用LSTM进行股票价格预测

最新推荐文章于 2024-08-04 22:35:44 发布
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分类专栏： 量化投资 文章标签： lstm 股票价格 股价预测 Tensorflow 深度学习
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本文链接：https://blog.csdn.net/qq_36639966/article/details/98338415
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综合了很多篇博客的信息，以及自己跑了比较多的实验。我把LSTM在股价预测中的内容做了一个梳理，有较多的分步对比结果，以注重细节为导向。我个人认为比大多博客写得都要好，希望能够节省你寻找资料的时间，看完这一篇即不再需要查找更多的blog。下面我贴几张预览的图片，代码和全文请到我的github中进行下载，喜欢的话可以给我一个star，也欢迎关注我。

URL: https://github.com/Blabala/Summary_LSTM_Stock_Price

【预览】

 

Alex_Papa
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干货！手把手教你利用 LSTM 模型预测亚马逊股票价格
Python学习与数据挖掘
01-27 1565
机器学习是指一套工具或方法，凭借这套工具和方法，利用历史数据对机器进行"训练"进而"学习"到某种模式或规律，并建立预测未来结果的模型。 机器学习涉及两类学习方法(如上图):有监督学习，主要用于决策支持，它利用有标识的历史数据进行训练，以实现对新数据的标识的预测。无监督学习方法主要包括聚类。 在日常工作中，预测(回归)是我们经常用到的场景。今天我将手把手分享一个实战项目：如何使用长期记忆(LSTM)预测股票价格。 LSTM模型 长短期记忆(LSTM)是一种在具有反馈连接的循环神经网络架构。不仅可以处理单个数
股票预测（LSTM）
01-24
文件利用lstm进行股票第二日最高价预测，偏差大概在百分之一点五左右，里面有数据集，还有其他获取数据的代码，是进行预测的方法
LSTM实战之预测股票
最新发布
Jacklx888的博客
08-04 613
Hey小伙伴们，今天给大家带来一个超级实用的项目教程——如何用PyTorch和LSTM模型来预测股票价格！🌟
基于LSTM的股票价格预测
weixin_45722572的博客
07-12 1万+
本文通过LSTM来对股票未来价格进行预测，并介绍一下数据获取、处理，pytorch的模型搭建和训练等等。
LSTM股票价格预测
As_Yan_Do的博客
05-08 6921
ID：399899 注： 这里使用的数据源是Tushare LSTM股票价格预测实验 实验介绍 使用LSTM进行股票价格的预测，用到的框架主要包括：TensorFlow2.0，主要用于深度学习算法的构建，本实验以Tushare平台的601398股票历史数据为基础，基于Keras深度学习库股票价格进行预测。 算法原理： 这里就不对模型原理进行介绍了 这里引用一下别人的 需要的朋友去看一下https://juejin.cn/post/6973082167970627620 搭建思路： 使用LSTM模型对股票数
LSTM-代码讲解（股票预测）
m0_61878383的博客
04-28 1万+
本模型对ZHW_AI课题组.2021的LSTM（股票预测）代码进行讲解。本文对代码的难以理解的、重点的部分进行了注释，并对需要注意的点进行了文字提醒。同时，本文最大的特点，是结合本人自制的数据集制作图、LSTM网络结构图，深入浅出的对由数据-->网络的具体过程进行了讲解演示。
LSTM预测股票走势
weixin_74177409的博客
08-02 1634
LSTM预测股票数据
视频行为识别检测综述 IDT TSN CNN-LSTM C3D CDC R-C3D
热门推荐
万有文的博客
06-20 14万+
本文github地址 Video Analysis之Action Recognition(行为识别) 行为识别就是对时域预先分割好的序列判定其所属行为动作的类型，即“读懂行为”。 [行为检测|论文解读]行为检测调研综述 较新 基于Deep Learning 的视频识别技术 科研成果—-中国科学院深圳先进技术研究院 面向人体姿态行为理解的深度学习方法 CVPR 2014 Tut...
LSTM汇总
weixin_42497252的博客
10-22 531
https://www.evolutionarylearn.com/paper/lstm-review-ts/ 一、LSTM基础理论资料汇总/综述 Understanding LSTM Networks Christopher Olah大神的博客文章，用专业而易懂的方式介绍了LSTM的架构。目前，很大部分的中文LSTM介绍与分享均参考该篇博文，影响巨大。另外,Olah的博客中还包括神经网络的其他结...
从HMM到CRF到LSTM+CRF
JokerDuuuu的博客
08-27 1万+
  在实习的时候有用到LSTM+CRF，但以前对HMM、CRF算法了解的不多，导致自己在理论方面有所欠缺。因此特此写一篇从HMM到CRF再到LSTM+CRF中的非纯理论性质的文章，算是一个阶段性笔记和总结。   本文的侧重点还是以LSTM+CRF为主，对于LSTM+CRF中依赖到的HMM、CRF中的概念会做详细说明，主要包含几个部分： 马尔科夫模型 隐马尔科夫模...
【LSTM时序预测】基于贝叶斯网络优化CNN-LSTM实现股票价格预测附matlab代码+仿真结果和运行方法.zip
04-25
1.版本：matlab2014/2019a/2021a，内含运行结果，不会运行可私信 2.领域：智能优化算法、神经网络预测、信号处理、元胞自动机、图像处理、路径规划、无人机等多种领域的Matlab仿真，更多内容可点击博主头像 3.内容：标题所示，对于介绍可点击主页搜索博客 4.适合人群：本科，硕士等教研学习使用 5.博客介绍：热爱科研的Matlab仿真开发者，修心和技术同步精进，matlab项目合作可si信
LSTM预测股价代码
11-17
Time series forecasting using LSTM.
基于LSTM的股票预测.ipynb
04-07
基于LSTM的股票预测.ipynb
用于骨骼动作识别的卷积网络模型——综述
一杯水果茶！足矣~
09-03 684
基于骨架的动作识别根据网络结构可分为： - CNN（主要是时域卷积TCN） - RNN（主要是LSTM） - GCN（如经典的ST-GCN，CTR-GCN） 其中以基于 GCN 的方法最为主流。PoseC3D 首先分析了 GCN 的局限性，然后提出了一种基于三维卷积，即 C3D 的方法。
使用LSTM模型进行股票价格预测
weixin_57266891的博客
07-02 2517
我们在for loop的第一步，将数据集的前60个数据作为training data的第一组数据，并将第61个数据作为对应的y。这里我们把window size设定为60，model会用60天的数据来预测第61天的数据。还是一样，先将test数据转换成numpy array，再改变数据的shape，令它可以被输入到model中。下一步我们把数据类型转换为numpy array，并改变数据的shape，令它符合LSTM模型的输入要求。我们可以使用一支股票最后60天的数据来预测未来一天的股价。
用LSTM预测股票价格
m0_59549332的博客
06-09 227
【代码】用LSTM预测股票价格。
Python实现基于LSTM对股票走势的预测
毕业作品网站
10-18 2638
❖股票投资通常会选择某一类或某一只股票来作为投资对象，对这一类或一只股票进行预线 测，既可以将整体的股票交易信息作为训练数据，也可以只选择该类或该只股票的交易信息。❖涨跌幅度做分类预测。❖考虑到股票数据的时序性，本文选择用对时序序列有较好性能的 LSTM 网络分别对其训。将股票的历史基本交易信息作为特征输入，利用神经网络对其训练，最后对股票的。❖随着我国经济的快速发展，政府、投资机构以及投资者们对股票预测的需求也越来越多。❖练，将训练好的模型用于预测次日收盘价的涨跌幅， 并对结果做对比分析。
LSTM多股票价格预测用麻雀搜索算法进行优化的代码示例
06-06
以下是一个使用LSTM多股票价格预测并使用麻雀搜索算法进行优化的代码示例： ```python import numpy as np import pandas as pd from keras.models import Sequential from keras.layers import LSTM, Dense from sklearn.preprocessing import MinMaxScaler from pyswarm import pso # 读取数据 data = pd.read_csv('stock_prices.csv') # 选择需要预测的股票 stock = 'AAPL' df = data[['date', stock]] df = df.set_index('date') df = df.dropna() # 数据归一化 scaler = MinMaxScaler() df = scaler.fit_transform(df) # 构建训练集和测试集 train_size = int(len(df) * 0.8) test_size = len(df) - train_size train, test = df[0:train_size,:], df[train_size:len(df),:] # 将数据转换为时间序列数据 def create_dataset(dataset, look_back=1): dataX, dataY = [], [] for i in range(len(dataset)-look_back-1): a = dataset[i:(i+look_back), :] dataX.append(a) dataY.append(dataset[i + look_back, 0]) return np.array(dataX), np.array(dataY) look_back = 5 trainX, trainY = create_dataset(train, look_back) testX, testY = create_dataset(test, look_back) # 构建LSTM模型 def create_model(neurons): model = Sequential() model.add(LSTM(neurons, input_shape=(look_back, 1))) model.add(Dense(1)) model.compile(loss='mean_squared_error', optimizer='adam') return model # 定义优化目标函数 def objective_function(params): neurons = int(params[0]) model = create_model(neurons) model.fit(trainX, trainY, epochs=50, batch_size=1, verbose=0) trainPredict = model.predict(trainX) testPredict = model.predict(testX) trainScore = np.sqrt(mean_squared_error(trainY, trainPredict[:,0])) testScore = np.sqrt(mean_squared_error(testY, testPredict[:,0])) return testScore # 使用麻雀搜索算法进行优化 lb = [1] ub = [50] xopt, fopt = pso(objective_function, lb, ub, swarmsize=10, maxiter=20) # 输出优化结果 print('Neurons: %d' % xopt[0]) print('RMSE: %.2f' % fopt) ``` 这个代码示例使用了一个名为`stock_prices.csv`的数据集，其中包含了多个股票的历史价格数据。在代码中，我们选择了`AAPL`股票，并将其作为需要预测的目标股票。 首先，我们对数据进行了归一化处理，并将数据转换为时间序列数据。然后，我们使用LSTM模型进行训练，并使用麻雀搜索算法来优化模型的超参数（即LSTM层中的神经元数）。最终，我们输出了优化结果（即最优的神经元数和对应的测试集RMSE）。 需要注意的是，这只是一个简单的示例代码，实际应用时还需要进行更多的优化和调整。
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