卷积与相关函数
卷积
若已知函数
f
1
(
t
)
f_1(t)
f1(t)，
f
2
(
t
)
f_2(t)
f2(t)，则积分
∫
−
∞
+
∞
f
1
(
τ
)
f
2
(
t
−
τ
)
d
τ
\int_{-\infty}^{+\infty}f_1(\tau)f_2(t-\tau)d\tau
∫−∞+∞f1(τ)f2(t−τ)dτ
称为函数
f
1
(
t
)
f_1(t)
f1(t)，
f
2
(
t
)
f_2(t)
f2(t)的卷积，记为
f
1
(
t
)
∗
f
2
(
t
)
f_1(t)*f_2(t)
f1(t)∗f2(t)，即
∫
−
∞
+
∞
f
1
(
τ
)
f
2
(
t
−
τ
)
d
τ
=
f
1
(
t
)
∗
f
2
(
t
)
\int_{-\infty}^{+\infty}f_1(\tau)f_2(t-\tau)d\tau=f_1(t)*f_2(t)
∫−∞+∞f1(τ)f2(t−τ)dτ=f1(t)∗f2(t)
卷积运算满足：
- 交换律 f 1 ( t ) ∗ f 2 ( t ) = f 2 ( t ) ∗ f 1 ( t ) f_1(t)*f_2(t)=f_2(t)*f_1(t) f1(t)∗f2(t)=f2(t)∗f1(t)
- 结合律 f 1 ( t ) ∗ [ f 2 ( t ) ∗ f 3 ( t ) ] = [ f 1 ( t ) ∗ f 2 ( t ) ] ∗ f 3 ( t ) f_1(t)*[f_2(t)*f_3(t)]=[f_1(t)*f_2(t)]*f_3(t) f1(t)∗[f2(t)∗f3(t)]=[f1(t)∗f2(t)]∗f3(t)
- 对加法的分配律
f 1 ( t ) ∗ [ f 2 ( t ) + f 3 ( t ) ] = f 1 ( t ) ∗ f 2 ( t ) + f 1 ( t ) ∗ f 3 ( t ) f_1(t)*[f_2(t)+f_3(t)]=f_1(t)*f_2(t)+f_1(t)*f_3(t) f1(t)∗[f2(t)+f3(t)]=f1(t)∗f2(t)+f1(t)∗f3(t)
基本性质：
- 卷积的数乘 a [ f 1 ( t ) ∗ f 2 ( t ) ] = [ a f 1 ( t ) ] ∗ f 2 ( t ) = f 1 ( t ) ∗ [ a f 2 ( t ) ] a[f_1(t)*f_2(t)]=[af_1(t)]*f_2(t)=f_1(t)*[af_2(t)] a[f1(t)∗f2(t)]=[af1(t)]∗f2(t)=f1(t)∗[af2(t)]
- 卷积的微分 d d t [ f 1 ( t ) ∗ f 2 ( t ) ] = d d t f 1 ( t ) ∗ f 2 ( t ) = f 1 ( t ) ∗ d d t f 2 ( t ) \frac{d}{dt}[f_1(t)*f_2(t)]=\frac{d}{dt}f_1(t)*f_2(t)=f_1(t)*\frac{d}{dt}f_2(t) dtd[f1(t)∗f2(t)]=dtdf1(t)∗f2(t)=f1(t)∗dtdf2(t)
- 卷积的积分 ∫ − ∞ t [ f 1 ( ξ ) ∗ f 2 ( ξ ) ] d ξ = f 1 ( t ) ∗ ∫ − ∞ t f 2 ( ξ ) d ξ = ∫ − ∞ t f 1 ( ξ ) d ξ ∗ f 2 ( t ) \int_{-\infty}^{t}[f_1(\xi)*f_2(\xi)]d\xi=f_1(t)*\int_{-\infty}^{t}f_2(\xi)d\xi=\int_{-\infty}^{t}f_1(\xi)d\xi*f_2(t) ∫−∞t[f1(ξ)∗f2(ξ)]dξ=f1(t)∗∫−∞tf2(ξ)dξ=∫−∞tf1(ξ)dξ∗f2(t)
- 不等式 ∣ f 1 ( t ) ∗ f 2 ( t ) ∣ ≤ ∣ f 1 ( t ) ∣ ∗ ∣ f 2 ( t ) ∣ |f_1(t)*f_2(t)|\leq|f_1(t)|*|f_2(t)| ∣f1(t)∗f2(t)∣≤∣f1(t)∣∗∣f2(t)∣
卷积定理
假定
f
1
(
t
)
f_1(t)
f1(t)，
f
2
(
t
)
f_2(t)
f2(t)都满足Fourier积分定理中的条件，且
F
[
f
1
(
t
)
]
=
F
1
(
ω
)
\mathscr{F}[f_1(t)]=F_1(\omega)
F[f1(t)]=F1(ω)，
F
[
f
2
(
t
)
]
=
F
2
(
ω
)
\mathscr{F}[f_2(t)]=F_2(\omega)
F[f2(t)]=F2(ω)，则
F
[
f
1
(
t
)
∗
f
2
(
t
)
]
=
F
1
(
ω
)
⋅
F
2
(
ω
)
\mathscr{F}[f_1(t)*f_2(t)]=F_1(\omega)·F_2(\omega)
F[f1(t)∗f2(t)]=F1(ω)⋅F2(ω)
F
−
1
[
F
1
(
ω
)
⋅
F
2
(
ω
)
]
=
f
1
(
t
)
∗
f
2
(
t
)
\mathscr{F}^{-1}[F_1(\omega)·F_2(\omega)]=f_1(t)*f_2(t)
F−1[F1(ω)⋅F2(ω)]=f1(t)∗f2(t)
相关函数
概念
对于两个不同的函数
f
1
(
t
)
f_1(t)
f1(t)，
f
2
(
t
)
f_2(t)
f2(t)，称积分
∫
−
∞
+
∞
f
1
(
t
)
f
2
(
t
+
τ
)
d
t
\int_{-\infty}^{+\infty}f_1(t)f_2(t+\tau)dt
∫−∞+∞f1(t)f2(t+τ)dt
为两个函数
f
1
(
t
)
f_1(t)
f1(t)，
f
2
(
t
)
f_2(t)
f2(t)的互相关函数，用记号
R
12
(
τ
)
R_{12}(\tau)
R12(τ)表示，即
R
12
(
τ
)
=
∫
−
∞
+
∞
f
1
(
t
)
f
2
(
t
+
τ
)
d
t
R_{12}(\tau)=\int_{-\infty}^{+\infty}f_1(t)f_2(t+\tau)dt
R12(τ)=∫−∞+∞f1(t)f2(t+τ)dt
而积分
∫
−
∞
+
∞
f
1
(
t
+
τ
)
f
2
(
t
)
d
t
\int_{-\infty}^{+\infty}f_1(t+\tau)f_2(t)dt
∫−∞+∞f1(t+τ)f2(t)dt
记为
R
21
(
τ
)
R_{21}(\tau)
R21(τ)，即
R
21
(
τ
)
=
∫
−
∞
+
∞
f
1
(
t
+
τ
)
f
2
(
t
)
d
t
R_{21}(\tau)=\int_{-\infty}^{+\infty}f_1(t+\tau)f_2(t)dt
R21(τ)=∫−∞+∞f1(t+τ)f2(t)dt
当
f
1
(
t
)
=
f
2
(
t
)
=
f
(
t
)
f_1(t)=f_2(t)=f(t)
f1(t)=f2(t)=f(t)时，称积分
∫
−
∞
+
∞
f
(
t
)
f
(
t
+
τ
)
d
t
\int_{-\infty}^{+\infty}f(t)f(t+\tau)\,dt
∫−∞+∞f(t)f(t+τ)dt
为函数
f
(
t
)
f(t)
f(t)的自相关函数（简称相关函数）用记号
R
(
τ
)
R(\tau)
R(τ)，即
R
(
τ
)
=
∫
−
∞
+
∞
f
(
t
)
f
(
t
+
τ
)
d
t
R(\tau)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(t)f(t+\tau)\,dt
R(τ)=∫−∞+∞f(t)f(t+τ)dt
由定义自相关函数是偶函数，即
R
(
τ
)
=
R
(
−
τ
)
R(\tau)=R(-\tau)
R(τ)=R(−τ)
相关函数和能量谱密度的关系
S
(
ω
)
=
∫
−
∞
+
∞
R
(
τ
)
e
−
j
ω
τ
d
τ
S(\omega)=\int_{-\infty}^{+\infty}R(\tau)e^{-j\omega\tau}d\tau
S(ω)=∫−∞+∞R(τ)e−jωτdτ
自相关函数
R
(
τ
)
R(\tau)
R(τ)和能量谱密度函数
S
(
ω
)
S(\omega)
S(ω)构成一个Fourier变换对。
若
F
1
(
ω
)
=
F
[
f
1
(
t
)
]
F_1(\omega)=\mathscr{F}[f_1(t)]
F1(ω)=F[f1(t)]，
F
2
(
ω
)
=
F
[
f
2
(
t
)
]
F_2(\omega)=\mathscr{F}[f_2(t)]
F2(ω)=F[f2(t)]
根据乘积定理可得
R
12
(
τ
)
=
1
2
π
∫
−
∞
+
∞
F
1
(
ω
)
‾
F
2
(
ω
)
e
j
ω
τ
d
ω
R_{12}(\tau)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\overline{F_1(\omega)}F_2(\omega)e^{j\omega\tau}d\omega
R12(τ)=2π1∫−∞+∞F1(ω)F2(ω)ejωτdω
称
S
12
(
ω
)
=
F
1
(
ω
)
‾
F
2
(
ω
)
S_{12}(\omega)=\overline{F_1(\omega)}F_2(\omega)
S12(ω)=F1(ω)F2(ω)为互能量谱密度
S
12
(
ω
)
S_{12}(\omega)
S12(ω)与
R
12
(
τ
)
R_{12}(\tau)
R12(τ)构成一个Fourier变换对
S
21
(
ω
)
=
S
12
(
ω
)
‾
S_{21}(\omega)=\overline{S_{12}(\omega)}
S21(ω)=S12(ω)，
S
21
(
ω
)
=
F
1
(
ω
)
F
2
(
ω
)
‾
S_{21}(\omega)=F_1(\omega)\overline{F_2(\omega)}
S21(ω)=F1(ω)F2(ω)
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