搭量化数据库——互联网金融之三

一、数据的获得与存储

http://tushare.org/index.html

http://finance.yahoo.com

https://www.google.com/finance

https://www.quantquote.com

二、搭自己的数据库

创建库、创建表

三、Python同数据库连接

数据导入、可视化

四、时间序列分析实战

建立本地金融数据库的意义

建模：模型建立、模型评估、模型回测、风险控制

交易：在线选股的时候，需要历史信息，需要有地方来获得数据的；

时间序列分析

建立一个投资组合，使组合是平稳的一个过程

回归到mean的速率，μ均值，时间序列的方差，W是布朗运动；

价格的波动正比于均值与现价的差加一个随机的噪声。

如何判断时间序列是否平稳：

方法一：ADF text：

检验unit root in autogression

pip install statsmodels

方法二：Hurst Exponent

越是接近于0.5，越接近于布朗运动。