Python信号处理：cvxpy工具包求解稀疏约束优化问题

摘要：MATLAB中的CVX工具包十分强大，信号处理中的各种波束形成问题、压缩感知问题都可以转化为凸优化的标准格式，然后通过工具箱直接求解。Python中的cvxpy也是由CVX团队开发的，但用起来好像没CVX那么强大(主要是复数的问题)，这里简单介绍了cvxpy工具包的使用，并将其用于求解稀疏约束的优化问题。不会对原理进行介绍，上来就是调包。

系列目录

1. Python信号处理：快速傅里叶变换(FFT)，短时傅里叶变换(STFT)，窗函数，以及滤波
2. Python信号处理：自相关函数(对标MATLAB中的autocorr)
3. Python信号处理：波束形成及目标方位估计，CBF、MVDR
4. Python信号处理：cvxpy工具包求解稀疏约束优化问题

目录

1. cvxpy基本调用方法
2. 稀疏约束问题求解

1. cvxpy基本调用方法

cvxpy和CVX一样，有很多特殊的方法，如cvxpy.norm, cvxpy.sum_squares，分别表示求范数和平方和。具体的函数名称可以很容易的查到。

cvxpy使用中的基本步骤如下：

首先定义优化变量，可以是标量、向量、矩阵。

# 标量
x = cvx.Variable()
# 向量
x = cvx.Variable(5)
# 矩阵大小为(5, 1).
x = cvx.Variable((5, 1))

再定义目标函数，写成最小化的形式。

func = cvx.Minimize(cvx.sum_squares(A*x - b))

然后设置约束条件，这里直接用L1范数约束。

cons = [cvx.norm(x, 1) <= 0.001]

最后定义完整的优化问题，并通过solve求解。

prob = cvx.Problem(func, cons)
prob.solve()

2. 稀疏约束问题求解

对应的优化问题为
$$\underset{x}{\min }||Ax-b|{|}_2^2,s.t.||x|{|}_1<=\eta ,$$
其中，A为字典矩阵，b为观测向量。将该优化问题用numpy+cvxpy描述如下：

import cvxpy as cvx
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy

# 构造字典A和观测数据b
m = 10
n = 500
numpy.random.seed(1)
A = numpy.random.randn(m, n)
b = numpy.random.randn(m)

# 问题描述
x = cvx.Variable(n)
objective = cvx.Minimize(cvx.sum_squares(A*x - b))
constraints = [cvx.norm(x, 1) <= 0.001]
prob = cvx.Problem(objective, constraints)
print("Optimal value", prob.solve())

求解得到最优值为8.4，同时500维的向量x确实是稀疏的，x的值如下图所示。