传统机器学习笔记7——GBDT模型详解

前言

  上篇博文我们介绍了关于回归树模型的基本知识点，有不懂的小伙伴可以回到前面再看下，传统机器学习笔记6——回归树模型。这篇博文我们继续介绍传统机器学习的内容，传统机器学习之GBDT。

一.GBDT算法

  GBDT(Gradient Boosting Decision Tree)，即梯度提升决策树，是一种迭代的决策树算法，我们又称为MART，他通过构造一组弱的学习器，并把多颗决策树的结果累加起来最为最终的预测结果，将决策树与集成算法进行了有效的结合。

1.1.Boosting

  在介绍GDBT算法之前，我们还需要先看下Boosting。Boosting方法训练及分类器的时候采用串行的方式，各个基分类器之间有依赖，他的思路就是将基分类器进行层层叠加，每一层训练的时候对前一层基分类器分错的样本给予更高的权重，测试的时候根据各层分类器的结果的加权得到最终的结果。注意这里跟我们之前介绍的Bagging，Bagging在训练的时候，各个基分类器之间无强依赖，可以进行并行训练。关于Bagging有不懂的小伙伴可以回到前面的博文回顾下，1.4.Bagging。

1.2.GDBT

  下面我们开始正式介绍GDBT算法，其实他的原理很简单原理如下：

• 所有弱分类器的结果相加等于预测值。
• 每次都以当前预测为基准，下一个弱分类器去拟合误差函数对预测值的残差（预测值与真实值之间的误差）。
• GBDT的弱分类器使用的是树模型。

如上图所示，我们用GDBT去预测价格：

• 第一个弱分类器（第一棵树）预测一个年龄（如90元），计算发现误差有10元；
• 第二棵树预测拟合残差，预测值6元，计算发现差距还有4元；
• 第三棵树继续预测拟合残差，预测值3元，发现差距只有公式1元；
• 第四课树用1元拟合剩下的残差，完成。

  最终，四棵树的结论加起来，得到100元这个标注答案（实际工程实现里，GBDT 是计算负梯度，用负梯度近似残差）。

1.2.1.GBDT与负梯度近似残差

  在做回归任务时，GDBT在每一轮的迭代时都会对样本有个预测值，此时的损失函数为均方误差损失函数：
$$l\left(y_i,{\hat{y}}_i\right)=\frac{1}{2}{\left(y_i-{\hat{y}}_i\right)}^2$$
损失函数的负梯度计算
$$-\left[\frac{\partial l\left(y_i,\widehat{y_i}\right)}{\partial {\hat{y}}_i}\right]=\left(y_i-\widehat{y_i}\right)$$
从上面的公式可以看出，当损失函数为均方误差时，每一次的拟合的值就是“真实值-预测值”，即残差。

1.2.2.GDBT训练过程

  我们下面以预测四个人的年龄为例来介绍下GDBT的训练过程。假设现在有四个人(A,B,C,D)，他们的年龄分别是(14,16,24,26)。其中A，B为高一，高二学生，C,D为应届生和工作两年的员工，我们先用回归树来训练，有如下结果：

  接下来我们使用GBDT来做这件事，由于数据太少，我们限定叶子节点最多有两个，即每棵树都只有一个分枝，并且限定只学两棵树。我们会得到如下图2所示结果：

  上图中的左图和上面的决策树图一样，由于A,B年龄较为相近，C,D年龄较为相近，他们被分为两拨，每拨用平均年龄作为预测值。此时计算残差（即 A的预测值 + A的残差 = A的实际值），所以A的残差就是16-15=1（注意，A的预测值是指前面所有树累加的和，这里前面只有一棵树所以直接是15，如果还有树则需要都累加起来作为A的预测值）。进而得到A,B,C,D的残差分别为-1,1，-1,1。然后我们拿残差替代A,B,C,D的原值，到第二棵树去学习，如果我们的预测值和它们的残差相等，则只需把第二棵树的结论累加到第一棵树上就能得到真实年龄了。这里的数据显然是我可以做的，第二棵树只有两个值1和-1，直接分成两个节点。此时所有人的残差都是0，即每个人都得到了真实的预测值。也就是说，现在A,B,C,D的预测值都和真实年龄一致了。

• A: 14岁高一学生，购物较少，经常百度提问；预测年龄A = 15 – 1 = 14
• B: 16岁高三学生；购物较少，经常回答问题；预测年龄B = 15 + 1 = 16
• C: 24岁应届毕业生；购物较多，经常百度问题；预测年龄C = 25 – 1 = 24
• D: 26岁工作两年员工；购物较多，经常回答问题；预测年龄D = 25 + 1 = 26

二.梯度提升与梯度下降

  下面我们再来对比下梯度提升和梯度下降算法，两种迭代优化算法，都是在每1轮迭代中，利用损失函数负梯度方向的信息，更新当前模型。我们先来看下两种模型的计算公式。
梯度下降:
  梯度下降中，模型是以参数化形式表示，从而模型的更新等价于参数的更新。
$$\begin{array}{c}F=F_{t-1}-{{\rho }_t{\nabla }_{F}L|}_{F=F_{t-1}}\\ L=\sum _{i}l\left(y_i,F\left(x_i\right)\right)\end{array}$$
梯度上升：
  梯度提升中，模型并不需要进行参数化表示，而是直接定义在函数空间中，从而大大扩展了可以使用的模型种类。
$$\begin{array}{c}{w}_t=w_{t-1}-{{\rho }_t{\nabla }_{w}L|}_{w=w_{t-1}}\\ L=\sum _{i}l\left(y_i,f_w\left(w_i\right)\right)\end{array}$$

三.GDBT模型优缺点

  上面我们介绍了GDBT模型的基本算法，那么他有哪些优缺点呢？
优点：

• 预测阶段，因为每棵树的结构都已确定，可并行化计算，计算速度快。
• 适用稠密数据，泛化能力和表达能力都不错，数据科学竞赛榜首常见模型。
• 可解释性不错，鲁棒性亦可，能够自动发现特征间的高阶关系。

缺点：

• GBDT 在高维稀疏的数据集上，效率较差，且效果表现不如 SVM 或神经网络。
• 适合数值型特征，在 NLP 或文本特征上表现弱。
• 训练过程无法并行，工程加速只能体现在单颗树构建过程中。

四.GDBT vs 随机森林

相同点：

• 都是集成模型，由多棵树组构成，最终的结果都是由多棵树一起决定。
• RF 和 GBDT 在使用 CART 树时，可以是分类树或者回归树。

不同点：

• 训练过程中，随机森林的树可以并行生成，而 GBDT 只能串行生成。
• 随机森林的结果是多数表决表决的，而 GBDT 则是多棵树累加之。
• 随机森林对异常值不敏感，而 GBDT 对异常值比较敏感。
• 随机森林降低模型的方差，而 GBDT 是降低模型的偏差。