第四章 一元线性回归
4.1 一元线性回归模型
l n w = α + β s + γ lnw = α+βs+γ lnw=α+βs+γ
注:其中γ为扰动项
4.2 OLS估计量的推导
α、β两个参数,分别对他们求偏导,并解方程组,最终得到他们两的解:
4.3 OLS的正交性
残差向量e与常数向量1正交,而且e与解释变量x也正交,和拟合值也正交。
4.4 平方和分解公式
4.5 拟合优度
属于(0,1),越高代表拟合程度越好。
4.6 无常数项的回归
残差仍和拟合值正交
非中心R²:
4.7 一元回归的stata实例
4.9 总体回归函数和样本回归函数:蒙特卡罗模拟
蒙特卡罗模拟,指的是通过计算机模拟,从总体抽取大量随机样本的计算方法。
set obs 30 #确定样本容量为30
set seed 10101 #指定随机抽样种子为10101
gen x = rnormal(3,4) #得到服从N(3,4)分布的随机样本
gen e = rnormal(0,9) #得到服从N(0,9)分布的随机样本
gen y = 1 + 2*x + e
reg y x