目录
0.引言
今天来给大家介绍另一个python开源评分卡建模库-scorecardpy。
在上一篇内容中，我们学习了toad库评分卡模型的基本建模思路与方法，有感兴趣的小伙伴可以点击查看：
1.scorecardpy介绍
scorecardpy是由谢士晨博士开发的一款用于金融风控模型的python开源库。其中包含了许多丰富、强大的功能，包括但不限于：内置数据集、数据集划分、变量分箱、评价指标曲线绘制等。scorecardpy封装了众多实用方法，让我们实际应用起来非常简单，一句话：传参就行。
实验环境：
scorecardpy==0.1.9.2
sklearn==0.0.post1
pandas==1.1.5
python==3.6.2
2.评分卡建模过程
2.1数据加载
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
from sklearn.metrics import plot_precision_recall_curve
from sklearn.metrics import plot_roc_curve
import scorecardpy as sc
#1. 读入数据
#读入数据
data = sc.germancredit()
#数据信息
data.info()
data.describe()数据集依旧是经常使用的德国信用卡的数据，但这里有所不同，首先scorecardpy将数据集封装在了库中，直接调用即可，其次数据集对比我们在网上常见的进行了删减。
可以明显看到的是，每一列数据只有1000个，而且已经帮我们进行了预处理，我们直接使用即可。数据的格式就是我们最熟悉的DataFrame类型，可以使用我们常用的任何数据分析操作。
还可以使用data.head()查看数据的具体样式，第一次使用数据集一定要查看一下每一项都是什么样的。可以看到我们读取的数据是1000行*21列。
2.1变量筛选
由于数据都已经预处理好了，我们可以直接进行筛选。
#变量筛选
data_s = sc.var_filter(data,
y="creditability",
iv_limit=0.02,
missing_limit=0.95,
identical_limit=0.95,
var_rm=None,
var_kp=None,
return_rm_reason=False,
positive='bad|1')
data_s.shapescorecardpy.var_filter()方法，参数为：
iv_limit：最小iv值
missing_limit：缺失值限制，如果设置为0.95，那么缺失率大于95%的都会被筛选掉。
identical_limit：同值率大于95%删除
var_rm：强制删除变量的名称
var_kp：强制保留变量的名称
return_rm_reason：是否返回每个变量被删除的原因
positive：坏样本的标签，默认为'bad|1'
最后查看一下筛选后的数据形状，变成了(1000,14)，筛选删除了7个变量。
2.2数据划分
#3.数据区分
train,test = sc.split_df(data_s,'creditability',ratio=0.7,seed=123).values()scorecardpy.spilt_df返回值有两个，分别是训练集和测试集。
参数如下：
data_s：数据集
'creditability'：因变量，也就是好坏客户这一列
ratio：训练集测试集比率，0.7就是训练集：测试集7:3
seed：随机数种子
2.3变量分箱
2.3.1 自动分箱
bins = sc.woebin(train,y="creditability")
这就是scorecardpy的强大之处，一行简略代码直接分箱，传入的两个参数分别是：训练集，因变量的列名。
#细分箱结果报告
sc.woebin_plot(bins)scorecardpy还可以直接对分箱的结果进行图像绘制，一行代码绘制所有自变量数据：
图像的含义是：每个分箱好坏样本的占比，如图也就是年龄分为了7个箱，每个箱具体坏客户的占比就是蓝色的折线，x坐标就是每个分箱范围边界。
同时可以把分享结果进行输出，结果也是一目了然。
2.3.2 手动调整分箱
breaks_adj = {'age.in.years':[22,35,40,60],
'other.debtors.or.guarantors':["none","co-applicant%","%guarantor"]}
bins_adj = sc.woebin(train,y="creditability",breaks_list=breaks_adj)首先定义了一个字典，将年龄(age.in.years)与其他投标人或担保人(other.debtors.or.guarantors)重新进行了分箱。年龄手动分箱结果如下：
这就按照我们设置的边界进行分箱了。
2.4变量转化woe
#6.变量转换WOE
train_woe = sc.woebin_ply(train,bins_adj)
test_woe = sc.woebin_ply(test,bins_adj)一行代码直接搞定，sc.woebin_ply，分别传入我们准备好的数据集与分箱结果即可。
2.5模型训练
2.5.1分离训练数据
# 分离自变量因变量，用于训练
X_train = train_woe.loc[:,train_woe.columns != 'creditability']
y_train = train_woe.loc[:,'creditability']
X_test = test_woe.loc[:,train_woe.columns != 'creditability']
y_test = test_woe.loc[:,'creditability']将训练集测试集的自变量因变量分成两部分，传入模型训练。
如果直接将数据传入模型进行训练，你会发现：
报错了！我当时按照书上的步骤检查了一遍，没发现有什么问题，后来读了一下报错，其原因是因为出现了缺失值！
所以查看一下数据是否存在缺失值，发现：
2.5.2缺失值处理
我们之前手动分箱的一个变量出现了问题，所以这里要把缺失值进行填充，为了方便，我这里就填充为了0，大家在处理不同数据集的时候，一定要考虑到多方面考虑应该如何填入合适的值（比如均值等）。
X_train = X_train.fillna(0)
X_test = X_test.fillna(0)2.5.3模型训练
#定义分类器
lr = LogisticRegression(penalty='l1',C=0.9,solver='saga',n_jobs=-1)
lr.get_params()
#拟合模型
lr.fit(X_train,y_train)
#拟合的参数
lr.coef_
lr.intercept_采用逻辑回归进行训练，LogisticRegression()参数为：
penalty：惩罚项，默认为l2，l1规范假设的是模型的参数满足拉普拉斯分布，l2假设的模型参数满足高斯分布。
C：正则化系数λ的倒数，float类型，默认为1.0。必须是正浮点型数。像SVM一样，越小的数值表示越强的正则化。
solver：优化算法选择参数，只有五个可选参数，即newton-cg,lbfgs,liblinear,sag,saga。默认为liblinear。
n_jobs：并行数。int类型，默认为1。1的时候，用CPU的一个内核运行程序，2的时候，用CPU的2个内核运行程序。为-1的时候，用所有CPU的内核运行程序。
这些参数大家可以自行进行尝试，觉得那个效果好就用哪个，优化的过程中无非就是调整此类参数，达到一个最好的效果。
2.6 模型评估
# 8.模型评估
# 对训练样本计算预测概率值
y_train_pred = lr.predict_proba(X_train)[:,1]
# 绘制KS、ROC、PR曲线
train_perf = sc.perf_eva(y_train, y_train_pred, plot_type=['ks', 'roc', 'pr', 'lift'], title='train')
plot_roc_curve(lr, X_train, y_train)
plot_precision_recall_curve(lr, X_train, y_train)使用lr.predict_proba(X_train)[:,1]获取到的是预测值。
接下来scorecardpy为我们封装好了模型评估的方法：
sc.perf_eva,传入参数即可，分别是，原数据集，预测值，需要绘制的曲线类型，标题。
绘制结果：
接下来是ROC-AUC图：
以及召回率准确率：
大家可以根据自己实际需求，绘制各种各样的图像，只需传入正确参数即可。
2.7模型验证
其实际过程与上述模型评估基本相同，后面在完整源码中会贴出。
2.8评分表尺
# 10.评分标尺
card = sc.scorecard(bins_adj,
lr,
X_train.columns,
points0=600,
odds0=1/19,
pdo=50,
basepoints_eq0=True)
# 使用评分表尺打分
train_score = sc.scorecard_ply(train, card, print_step=0)
test_score = sc.scorecard_ply(test, card, print_step=0)
# 比较训练集、测试集分数分布是否一致
sc.perf_psi(
score={'train':train_score, 'test':test_score},
label={'train':y_train,'test':y_test})card就是我们获取的最终评分结果,下面随便贴出几个结果：
最后还有一个psi的验证，这里不多赘述了，本篇文章目的就是让大家掌握整体的建模流程，很多概念上的东西，大家可以查看我的上一篇博客，或者去网上学习一下含义。
3.完整源码
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
from sklearn.metrics import plot_precision_recall_curve
from sklearn.metrics import plot_roc_curve
import scorecardpy as sc
#1. 读入数据
#读入数据
data = sc.germancredit()
#数据信息
data.info()
data.describe()
data.head()
data.isnull().any()
#变量筛选
data_s = sc.var_filter(data,
y="creditability",
iv_limit=0.02,
missing_limit=0.95,
identical_limit=0.95,
var_rm=None,
var_kp=None,
return_rm_reason=False,
positive='bad|1')
data_s.shape
#3.数据区分
train,test = sc.split_df(data_s,'creditability',ratio=0.7,seed=123).values()
#4.变量分箱
#自动分箱
bins = sc.woebin(train,y="creditability")
#细分箱结果报告
sc.woebin_plot(bins)
#5.分箱调整
#交互式输入切分点后分箱
# breaks=adj=sc.woebin_adj(train,"creditability",bins)
#也可以手动设置
breaks_adj = {'age.in.years':[22,35,40,60],
'other.debtors.or.guarantors':["none","co-applicant%","%guarantor"]}
bins_adj = sc.woebin(train,y="creditability",breaks_list=breaks_adj)
bins_adj['age.in.years']
#6.变量转换WOE
train_woe = sc.woebin_ply(train,bins_adj)
test_woe = sc.woebin_ply(test,bins_adj)
#7.训练模型
#处理数据
X_train = train_woe.loc[:,train_woe.columns != 'creditability']
y_train = train_woe.loc[:,'creditability']
X_test = test_woe.loc[:,train_woe.columns != 'creditability']
y_test = test_woe.loc[:,'creditability']
X_train.isnull().any()
X_test.isnull().any()
X_train = X_train.fillna(0)
X_test = X_test.fillna(0)
#定义分类器
lr = LogisticRegression(penalty='l1',C=0.9,solver='saga',n_jobs=-1)
lr.get_params()
#拟合模型
lr.fit(X_train,y_train)
#拟合的参数
lr.coef_
lr.intercept_
# 8.模型评估
# 对训练样本计算预测概率值
y_train_pred = lr.predict_proba(X_train)[:,1]
# 绘制KS、ROC、PR曲线
train_perf = sc.perf_eva(y_train, y_train_pred, plot_type=['ks', 'roc', 'pr', 'lift'], title='train')
plot_roc_curve(lr, X_train, y_train)
plot_precision_recall_curve(lr, X_train, y_train)
# 9.模型验证
# 对测试样本计算预测概率值
y_test_pred = lr.predict_proba(X_test)[:,1]
test_perf = sc.perf_eva(y_test, y_test_pred, plot_type=['ks', 'roc', 'pr', 'lift'], title='test')
plot_roc_curve(lr, X_test, y_test)
plot_precision_recall_curve(lr, X_test, y_test)
# 10.评分标尺
card = sc.scorecard(bins_adj,
lr,
X_train.columns,
points0=600,
odds0=1/19,
pdo=50,
basepoints_eq0=True)
# 使用评分表尺打分
train_score = sc.scorecard_ply(train, card, print_step=0)
test_score = sc.scorecard_ply(test, card, print_step=0)
# 比较训练集、测试集分数分布是否一致
sc.perf_psi(
score={'train':train_score, 'test':test_score},
label={'train':y_train,'test':y_test})
# 查看评分
card['age.in.years']scorecardpy封装很多高级方法，我们只需传入自己的参数即可，但是正因为如此，在过程中想要修改一些底层的内容是非常繁琐的，在使用高级方法的同时，大家也要记住机器学习领域的一句话：世上没有免费的午餐！
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