DCC:Deep continuous clustering

文章:NIPS’17
代码:TensorFlow实现Pytorch实现

经典的聚类算法具有离散结构:需要重新计算质心和数据点之间的关联,或者需要合并假定的聚类。
在任何一种情况下,优化过程都会被离散的重新配置打断。

连续聚类:在优化过程中没有考虑具体离散的类别,而是以优化节点表示和节点对连边这个连续问题为目标。最后通过连边的情况划分类别。

目标函数

由三部分构成:自编码器的重构损失;聚类嵌入Z和低维嵌入Y的距离;聚类嵌入Z的成对损失
在这里插入图片描述
ϵ \epsilon ϵ根据X的相互最近邻构建。由 kNN 图的最小生成树(minimum spanning tree)进行增强,以确保与所有数据点的连接。
ρ 1 \rho_1 ρ1 ρ 2 \rho_2 ρ2,M估计量,使得属于同一个cluster的embedding尽可能接近。
在这里插入图片描述
μ 1 \mu_1 μ1, μ 2 \mu_2 μ2控制估计量的凸性。
ω i , j \omega_{i,j} ωi,j,平衡数据点的成对损失。
在这里插入图片描述
λ \lambda λ平衡各项损失,Y和A谱范数的比值。
在这里插入图片描述
其中
在这里插入图片描述

优化中的问题

  1. 参数Ω是关于所有样本更新的,而Z只是关于单个样本和成对样本更新的,因此应该具有不同的学习率。使用Adam进行参数的学习。
  2. mini-batch中,随机抽取子样本点不可行,因为会有相邻的样本点在mini-batch之外,因此需要随机选取边,从而构成子图 ϵ \epsilon ϵ
  3. 在mini-batch中,reconstruction loss和data loss的权重会变大。因为按边采样的话,节点会出现在不同的batch中,因此小批量训练的时候需要修改前两个loss的权重,加入ω。
    在这里插入图片描述

训练

  • initialization

自编码器参数Ω: 使用stacked denoising autoencoder (SDAE)初始化
聚类低维嵌入Z:Z = Y

  • Stopping criterion

小于0.1%边的连接状态改变,则停止

算法

在这里插入图片描述

思考小结

Y是真正输出的低维嵌入,Z是聚类相关的低维嵌入。

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DCC-MGARCH是一种金融时间序列分析方法,用于估计条件协方差。DCC代表条件相关系数(Dynamic Conditional Correlation),而MGARCH代表多元广义自回归条件异方差模型(Multivariate Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)。DCC-MGARCH模型结合了GARCH模型和DCC模型,旨在对金融时间序列的波动性和相关性进行建模。 在DCC-MGARCH模型中,首先使用GARCH模型对每个变量的条件方差进行建模,以捕捉其波动性的变化。然后,使用DCC模型对条件相关系数进行建模,以捕捉不同变量之间的相关性的变化。这个模型可以提供更准确和动态的波动性和相关性估计,有助于更好地理解和预测金融市场的变化。 在实际应用中,可以使用R语言和Stata等软件来实现DCC-MGARCH模型。通过这些软件提供的命令和函数,可以对金融时间序列进行建模和估计,并得出相应的结果和可视化图表,以帮助分析和解释数据。 参考文献: R语言多元(多变量)GARCH :GO-GARCH、BEKK、DCC-GARCH和CCC-GARCH模型和可视化。 DCC-MGARCH 基本原理和软件实现。 DCC 条件协方差方法在金融时间序列中的应用。<span class="em">1</span><span class="em">2</span><span class="em">3</span> #### 引用[.reference_title] - *1* *3* [R语言改进的DCC-MGARCH:动态条件相关系数模型、BP检验分析股市数据](https://blog.csdn.net/tecdat/article/details/131298284)[target="_blank" data-report-click={"spm":"1018.2226.3001.9630","extra":{"utm_source":"vip_chatgpt_common_search_pc_result","utm_medium":"distribute.pc_search_result.none-task-cask-2~all~insert_cask~default-1-null.142^v93^chatsearchT3_2"}}] [.reference_item style="max-width: 50%"] - *2* [DCC-MGARCH:动态条件相关系数模型(R+Stata)](https://blog.csdn.net/arlionn/article/details/119078416)[target="_blank" data-report-click={"spm":"1018.2226.3001.9630","extra":{"utm_source":"vip_chatgpt_common_search_pc_result","utm_medium":"distribute.pc_search_result.none-task-cask-2~all~insert_cask~default-1-null.142^v93^chatsearchT3_2"}}] [.reference_item style="max-width: 50%"] [ .reference_list ]

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